그림 1


수고 많으십니다.

1. 전략실행차트와 시뮬레이션차트와의 신호발생 차이에 대한 문의입니다.

시뮬레이션 차트의 수익시뮬 결과는 단순이평등 단순한 지표로 만든 시스템 신호가 아니라면 기간이 길면 왜곡된 손익 결과를 보여줄수도 있다고 예전에 전화로 답변 받았습니다.

그런데 전략실행차트와 시뮬레이션차트를 같은 기간을 잡고 비교해봐도 전략실행차트에는 나오는 신호가 시뮬레이션차트에서는 나오지 않는 경우도 간혹 있습니다. (5분봉이며 신호에 들어간 지표는 macd와 s-roc 딱 2개 사용했습니다)

이경우 실전에서는 어떤 쪽의 결과가 더 맞는지 궁금합니다.

그리고 전략실행차트의 기간만큼 시뮬레이션차트 기간을 동일하게 해도 한쪽 신호가 누락되는 경우는 신호개발에 다소 어려움이 있는데 향후 해결이 가능할지도 궁금합니다.


2. 트레일링스탑과 강제청산 설정에 대한 문의입니다.

"시스템 성능 보고서"의 강제청산에서 수익대비에 체크한 손익 결과값과 아래의 수식을 시스템신호에 삽입하여 동일하게 돌렸을 때 전략실행차트 성능보고서의 손익 결과값이 서로 다르게 나옵니다. 

강제청산 설정으로 했을 때가 좀 더 좋게 나와서 수식을 삽입해 쓰지 못하고 있습니다. (수식으로 쓰는 것이 정확한 결과인건 맞습니다) 강제청산 설정(수익대비)과 같은 결과를 낼 수 있는 수식을 삽입해서 쓸 수 있는 방법이 있다면 알고 싶습니다.


if MarketPosition == 1 Then{    

      if Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*매도_최대수익 Then
            ExitLong("매수청",AtStop,Highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*매수_수익보전,"",1,1);
                  }


if MarketPosition == -1 Then{      


      if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*매도_최대수익 Then
            ExitShort("매도청",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*매도_수익보전,"",1,1);
                  }


3. 전략실행차트에서 시간제한 수식을 사용했을 경우와 그렇지 않을 경우를 비교해보면 시간제한 수식을 사용하면 가끔씩 신호가 누락되는 현상을 발견했습니다.

해외선물 개장시부터 종료시까지이며 누락신호는 중간쯤에서도 누락됩니다. 시간제한 수식을 삭제하면 신호가 다 나옵니다. 시간제한 수식을 쓰지 않으면 원치않게 오버나잇이 될 수 있고 쓰자니 누락되는 경우가 가끔 발생합니다. 

시간제한 수식을 쓰면 이렇게 누락되는 경우가 발생할 수 있는건지, 발생한다면 회피하는 방법이 있는지 궁금합니다.


4. 해외선물에서 계약수를 많이 진입하면 호가창이 얇아 불리합니다.

이경우 2계약을 처음 진입하고 2~3초뒤 2개를 추가로 진입할 수 있는 방법이나
진입후 5틱 추가 상승하면 2개를 추가로 진입하는 방법이 있다면 수식을 알고 싶습니다. 


답변 미리 감사드립니다.