인류는 늘 혼돈으로부터 질서를 만들기
위한 시스템을 만들려고 시도해 왔다. 우리는 아주 오래 전부터 건강, 종교, 수송 등을 위한 시스템을
보유해 왔으며 사람들은 늘 무엇을 하면 더 효율적인지를 위한 실행의 기준과 경계를 시스템을 통해
관찰해 왔다. 시장은 혼돈스럽고 불투명하며 시스템 트레이딩은 시장에다 일련의 질서를 부여하려는 시도이다.
지난 30년 동안 우리는 결정적인 것 또는 조심스러운 시장의 비밀을 밝히려고 노력해 왔다.
결국 겐(Gann)이나 엘리어트 등 시장은 예측 가능하다고 주장하는 사람들의 충실한 신봉자가 되기도
하였다. 그렇지만 “시장은 완벽한 예측은 없다”라는 걸 보여줘 왔으며 최고의 투자가가 오직 할 수
있는 일은 이익을 극대화하고 손실을 최소화하는 규칙을 스스로 터득해야 하는 것이다.
바로 이 트레이딩 시스템은 오직 자신만의 매매전략을 확립하기 위한 일련의 규칙일
뿐임을 반드시 명심해야 한다.
최근 고성능 컴퓨터의 급속한 보급, 확산에 따른 결과로 기존의 거래방법을 탈피한 새로운 거래
기술이 속속 등장하고 있다. 이것은 과거에 수작업으로 작도한 그래프 분석 기법들을 자동화 시킴은
물론 좀 더 다양한 거래기법의 개발과 검증, 분석이 단 시간 내에 가능해짐에 따라 주가의 분석
방법이 주먹구구식이 아닌 점차 과학적으로 바뀌고 있음을 반증할 수 있는 것이다. 이러한 관심의
반영으로 과거 전통적인 고전적 차트분석과 같은 패턴의 인식이 부호화되어 컴퓨터를 이용, 기계적으로까지
처리 할 수 있게 되고 이동 평균선과 같은 시계열적 분석이나 스토캐스틱 지표 등과 같이 프로그램화
할 수 있는 수리적 지표를 이용한 분석기법을 시장에 적용하는 사례가 크게 늘어나고 있다.
이젠 이러한 기술적 지표들의 응용은 투자공학의 메카라고 할 수 있는 뉴럴 네트워크 시스템의 인풋(Input)
데이터나 전문가(Expert) 시스템의 로직(Logic)으로 자리잡아 나가고 있으며 앞으로 이런
투자공학분야의 연구는 급속도로 성장할 것으로 예상된다.
그래서 본 강좌에서는 이러한 신종 투자기술의 조류를 감안, 만일 적절하게만 사용된다면 시장에서
투자수익의 극대화를 시도할 수 있다는 트레이딩 시스템의 정의와 구조, 구축 방법과 고려해야 할
사항, 응용사례와 철칙, 그리고 이런 트레이딩 시스템을 제작하는데 필요한 새로운 기술적 지표의
조합이나 변형 방법에 대해서 소개하려 한다. 이 소개로 인해 우리나라의 투자풍토의 개선이나 좀더
객관적인 그리고 과학적인 투자기법의 정착을 진심으로 바라는 바이다.
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