시스템 트레이딩이란 미리
일정한 규칙을 정한 후 무조건 따르는 기계적 매매 방법을 일컫는다.
이러한 개념은 시장의 역사 만큼이나 오래 되었으며 요즘은 PC가 많이 발전되어 있고 보급되어 있어서
누구나 쉽게 자신의 독창적인 매매 아이디어를 설계하고 검증하며 그 수익을 평가할 수가 있다.
이 시스템 트레이딩의 원류는 아주 오래 전부터 찾을 수 있다. 세계 2차 대전에서 독일군의
폭격지점을 예측하기 위해서 미군이 예전의 폭격지점들을 지수평균화하면서 쓰였던 이동평균 방법이
전쟁 이후에 Donchian에 의해서 2중 또는 3중의 이동평균 교차 시스템(Double
or Triple Moving Average Crossover System)을 개발하면서 처음으로
사용되었고 이러한 Donchian류의 시스템은 그 후 전설적인 트레이더인 Richard Dennis의
전속 프로그래머였던 Eckhardt에 의해 컴퓨터를 이용한 트레이딩 시스템으로 전환됨으로서 비로소
현대적인 시스템 트레이딩의 면모를 갖추게 되었다.
이러한 Donchian의 시스템은 지금까지도 모든 이동평균을 사용하는 대부분 시스템들의 초석이
되기도 하며 현재 가장 많이 쓰이고 있는 기술적 기법 중의 하나이기도 하다.시스템 트레이딩의
본격적인 시작은 바로 컴퓨터가 만들어낸 것이지만 현재 대부분의 시스템들이 기술적 지표에 의해
만들어지고 있는 것 만큼 기술적 분석의 역사를 그대로 간과할 수는 없다. 지금까지의 거의 모든
시스템들도 기술적 분석의 기본 자료이기도 한 베이스 데이터에 의존하고 있다. 베이스
데이터란 어떠한 통계적 이론에 의해 매수, 매도를 내리는 기준들의 결과 도출을
하기위한 데이터로 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량의 데이터를 말하며 이 자료만 있다면 시스템을
개발할 수 있는 기본적인 자료가 수집된 것이나 마찬가지이다.
1880년말 C.H. Dow에 의해서 기술적 분석의 효시인 다우이론(너무나
유명한 이론이기 때문에 설명 안함)이 고안되었으며 그의 이론적 배경 하에서 R.N.Elliott가
엘리어트 웨이브 이론을 완성하였으며 30년대에는 William
D. Gann에 의해서 주식시장을 예측하기 위해 자신의 독특한 기하 각도 이론(Geometric
Angles Theory)이 시장에 소개되었다. 그 다음에 Edward R.Dewey (Technical
Analysis OF Stock Trend 5th edtion) 를 중심으로 30년대에서 40년대에
걸쳐 순환 이론(Cycle Theory)이 소개되었다. 이외에도
현대적인 기술적 기법의 고전으로 평가받고 있는 78년 RSI를
“New Concepts in Technical Trading System”을 통해 소개한 Trend
Research Inc 사의 Welles Wider Jr가 있다. 요즘은 아담
이론이라는 새로운 개념의 트레이딩 시스템을 소개하고 있다.
( Advancde GET이라는 소프트웨어을 이용하여 이제는 엘리어트 파동을 자동 카운팅하거나
Wave Trader 라는 프로그램을 이용, 파동을 오실레이터 지표화해서 기계적인 시스템 매매를
하는 방법도 생겨났다. 추후 이 프로그램의 설명책자를 업로드 하도록 하겠음.100 페이지 분량임
)
(겐의 기하각도 분석기법은 Nature’s Pulse 라는 프로그램을 통해 기간적, 비율적
분석을 다각도로 사용자가 검증하고 백테스팅 하도록 도와줌. 추후 다시 설명)
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시스템트레이딩 | 시스템 트레이딩 이해
시스템 트레이딩의 개요
시스템 트레이딩의 역사
