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→ 시스템 트레이딩의 시작(3)
트레이딩 시스템은 단지 시스템일 뿐이다. 우선 분석을 돕는 일부 지표를 사용해야 한다. 비결은 그것들이 의미하는 것을 이해하는 것이다. 트레이딩 시스템을 개발하는데 있어, 투자가는 언제 시장에 진입할 것인지, 언제 수익을 내고 청산할 것인지, 언제 손실을 감내하고 청산할지를 결정할 필요성을 느낄 것이다. 진정한 트레이딩 시스템이 되기 위해선 모든 결정을 위한 규칙들은 보편적이며 객관적이어야만 한다. "주식 가격이 오를 것이라고 생각할 때 사고 내가 약간의 손실을 보거나 많은 수익을 낼 때 팔아라"는 것은 트레이딩 시스템이 아니다. 이것은 단지 추측의 게임일 뿐이다. (추후 트레이딩 시스템을 만들기 위한 기술적 지표의 조합과 응용기법에서 다시 자세히 설명)

(3) 무엇부터 시작할 것인가?
어디서부터 시작할 것인지는 초보 거래자들이 트레이딩 시스템을 만들 때 느끼는 첫번째의 본능적 두려움이다.
성공적인 트레이딩 시스템은 다음의 네 가지만을 포함
한다.

1. 언제 시장에 진입할 것인가 ?
2. 언제 이익을 실현하고 청상할 것인가?
3. 언제 얼마만큼 손실을 감수하고 시장에서 빠져 나올 것인가?
4. 언제 얼마만큼 자본을 투입하며 이익을 인출할 것인가?

위의 네 가지 요소를 조심스럽게 검토한다면 시장에서 성공하는 기본원리를 터득할 수 있게 될 것이다. 그러나 각각의 네 요소는 아주 어려운 연구시간과 노력을 필요로 한다. 이 작업은 지루하고 힘들며 짜증날 것이다. 그렇기 때문에 무엇보다 필요한 것은 이런 작업들을 재미있고 흥미롭게 받아들일 수 있는 여유를 가질 수 있는 마음가짐이 필요할 것이다.

그렇다면 반드시 좋은 결과를 얻을 수 있을 것인가? 이 작업과정 중에 가장 중요한 것은 시장에 대한 이해를 보다 증진시킬 수 있고, 더 확신 있고 발전적인 투자가가 될 수 있다는 것이다. 초보자들이 시스템을 만들 때 가장 중요한 점은 트레이딩 시스템은 기계적이라는 사실을 머리속에 항상 인지 해야한다.
즉, 일단 규칙을 확립하면 모든 자만과 감정을 배제하고 시스템에 의해서 투자해야 한다는 것이 몸에 배어야 한다. 시스템이 매수신호를 낼 때, 감정적으로 시스템을 무시하고 "나는 오늘 사고 싶지 않다" 라고 말하지 말아야 한다.

만약 시스템을 따르지 않을 것이라며 시스템을 개발하고 관리할 필요가 없으며 예전의 투자 방법 으로 다시 퇴보해야 할 것이다. 그리고 시스템에 대해서 환상에 너무 빠지지 말아야 한다.

거래는 그렇게 어려운 것이 아니다. 가격은 오를 수도, 내릴 수도, 옆으로 지루하게 갈 수도 있다.
시스템이 시장에 마음대로 머무를 수 있도록 다음의 네 가지 기본 원리에 충실하도록 고안하면 된다.

1) 추세 추종형(Trend Following)
2) 손실의 최소화(Loss Cut)
3) 이익의 극대화(Mix Profit)
4) 자금관리(Money Management)

성공적인 시스템은 위의 원리에 충실해야 하며 이 원리의 법칙을 증명하고 다양한 시도를 하는 데에 더욱 노력하면 된다. 이제 시스템이 위의 네 가지 원리를 충실한지를 점검해 보도록 하겠다.

1) 추세 추종형(Trend Following)
"추세는 나의 친구"라는 말이 있다. 추세에 반하는 매매는 대부분 실패하며 성공한다 할지라도 꾸준한 수익의 확보가 어렵다. 가끔씩 운이 좋아 몇 번 정도 이익이 나는 경우도 있긴 하다. 그러나 추세를 따라서 거래한다는 것은 말로는 참으로 간단하다.

근데 "추세"란 무엇인가? 그 정의가 확고해야 한다. 어떻게 정의할 수 있는가? 즉 현재 시장이 상승 추세인지 하락추세인지, 보합추세인지를 알려줄 자신만의 고유 지표가 있어야 한다. 방향성 지수인 DMI나 이동평균 등 여러 가지가 있을 수 있다. 가장 중요한건 자신의 시스템에 추세를 따르고 있는지 아닌지를 알려줄 정확한 기준이 들어 있어야 한다는 것이다.

2) 손실의 최소화
손실을 줄이기 이전에 매매의 시작이 있기 마련이다. 그리고 물론 손해가 날 때 투자를 중지해야 할 시기를 알려줄 법칙이 있어야 한다. 일이 잘 안될 때 어찌해야 하는지를 알려줄 법칙도 필요하다. 그래야 투자를 중지할 수 있는 법칙을 따를 수 있다.

3) 이익의 극대화
이익이 날 때 투자를 계속하는 것은 시장 퇴거 방법(exit system)에도 응용된다. 반드시 추세를 이용하는 시장 퇴거 방법(exit system)을 고안해야 한다. 충분한 연구로서 대세의 변화를 알아낼 수 있는 기술적인 실마리를 잡아낼 수 있어야 한다.

4) 자금 관리
자금관리를 어떻게 잘하는가? 이것은 위험의 한계를 만들어주는 원칙들의 집합이다. 실제 증권시장에서는 어떠한 시스템은 아주 쓸모가 있다. 자신만의 자금 관리 시스템으로, 구좌가 파산하기 전에 시스템이 작용할 수 있도록 해야 한다.

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