(3) 무엇부터 시작할 것인가?
어디서부터 시작할 것인지는 초보 거래자들이 트레이딩 시스템을 만들 때 느끼는 첫번째의 본능적 두려움이다.
성공적인 트레이딩 시스템은 다음의 네 가지만을 포함한다.

1. 언제 시장에 진입할 것인가 ?
2. 언제 이익을 실현하고 청상할 것인가?
3. 언제 얼마만큼 손실을 감수하고 시장에서 빠져 나올 것인가?
4. 언제 얼마만큼 자본을 투입하며 이익을 인출할 것인가?

위의 네 가지 요소를 조심스럽게 검토한다면 시장에서 성공하는 기본원리를 터득할 수 있게 될 것이다. 그러나 각각의 네 요소는 아주 어려운 연구시간과 노력을 필요로 한다. 이 작업은 지루하고 힘들며 짜증날 것이다. 그렇기 때문에 무엇보다 필요한 것은 이런 작업들을 재미있고 흥미롭게 받아들일 수 있는 여유를 가질 수 있는 마음가짐이 필요할 것이다.

그렇다면 반드시 좋은 결과를 얻을 수 있을 것인가? 이 작업과정 중에 가장 중요한 것은 시장에 대한 이해를 보다 증진시킬 수 있고, 더 확신 있고 발전적인 투자가가 될 수 있다는 것이다. 초보자들이 시스템을 만들 때 가장 중요한 점은 트레이딩 시스템은 기계적이라는 사실을 머리속에 항상 인지 해야한다.
즉, 일단 규칙을 확립하면 모든 자만과 감정을 배제하고 시스템에 의해서 투자해야 한다는 것이 몸에 배어야 한다. 시스템이 매수신호를 낼 때, 감정적으로 시스템을 무시하고 "나는 오늘 사고 싶지 않다" 라고 말하지 말아야 한다.

만약 시스템을 따르지 않을 것이라며 시스템을 개발하고 관리할 필요가 없으며 예전의 투자 방법 으로 다시 퇴보해야 할 것이다. 그리고 시스템에 대해서 환상에 너무 빠지지 말아야 한다.

거래는 그렇게 어려운 것이 아니다. 가격은 오를 수도, 내릴 수도, 옆으로 지루하게 갈 수도 있다.
시스템이 시장에 마음대로 머무를 수 있도록 다음의 네 가지 기본 원리에 충실하도록 고안하면 된다.

1) 추세 추종형(Trend Following)
2) 손실의 최소화(Loss Cut)
3) 이익의 극대화(Mix Profit)
4) 자금관리(Money Management)

성공적인 시스템은 위의 원리에 충실해야 하며 이 원리의 법칙을 증명하고 다양한 시도를 하는 데에 더욱 노력하면 된다. 이제 시스템이 위의 네 가지 원리를 충실한지를 점검해 보도록 하겠다.

1) 추세 추종형(Trend Following)
"추세는 나의 친구"라는 말이 있다. 추세에 반하는 매매는 대부분 실패하며 성공한다 할지라도 꾸준한 수익의 확보가 어렵다. 가끔씩 운이 좋아 몇 번 정도 이익이 나는 경우도 있긴 하다. 그러나 추세를 따라서 거래한다는 것은 말로는 참으로 간단하다.

근데 "추세"란 무엇인가? 그 정의가 확고해야 한다. 어떻게 정의할 수 있는가? 즉 현재 시장이 상승 추세인지 하락추세인지, 보합추세인지를 알려줄 자신만의 고유 지표가 있어야 한다. 방향성 지수인 DMI나 이동평균 등 여러 가지가 있을 수 있다. 가장 중요한건 자신의 시스템에 추세를 따르고 있는지 아닌지를 알려줄 정확한 기준이 들어 있어야 한다는 것이다.

2) 손실의 최소화
손실을 줄이기 이전에 매매의 시작이 있기 마련이다. 그리고 물론 손해가 날 때 투자를 중지해야 할 시기를 알려줄 법칙이 있어야 한다. 일이 잘 안될 때 어찌해야 하는지를 알려줄 법칙도 필요하다. 그래야 투자를 중지할 수 있는 법칙을 따를 수 있다.

3) 이익의 극대화
이익이 날 때 투자를 계속하는 것은 시장 퇴거 방법(exit system)에도 응용된다. 반드시 추세를 이용하는 시장 퇴거 방법(exit system)을 고안해야 한다. 충분한 연구로서 대세의 변화를 알아낼 수 있는 기술적인 실마리를 잡아낼 수 있어야 한다.

4) 자금 관리
자금관리를 어떻게 잘하는가? 이것은 위험의 한계를 만들어주는 원칙들의 집합이다. 실제 증권시장에서는 어떠한 시스템은 아주 쓸모가 있다. 자신만의 자금 관리 시스템으로, 구좌가 파산하기 전에 시스템이 작용할 수 있도록 해야 한다.