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차트 신호 연동 call 옵션 매수 수식에 조건 개선
차트 신호 연동 call 옵션 매수 수식의 진입조건을 개선하고 싶습니다.
1. 개선 내용
체결 조건이 0.50pt 이하지만 가끔 추세가 분출할 때는 0.50pt 을 넘는 체결이 발생합니다.
2. 체결가격 상승(0.50pt 초과) 시 행사가 변경 로직 추가
주문 발주 직전 또는 시세 체크 시 해당 행사가의 현재가(또는 매도1호가)가 0.50pt를 초과하여 상승한 경우,
해당 행사가 진입을 취소/제외하고 다시 현재가(또는 매도1호가)가 0.50 이하인 한 단계 아래(더 외가) 콜옵션 행사가를 찾아 매수 주문 발주.
다만, 현재가(또는 매도1호가)가 체결 조건 0.50pt에서 10%까지의 상승은 허용함(0.55이하면 최초 선택한 행사가에서 주문 집행)
항상 고맙습니다.
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var UNum; var LNum;
var CallCode; var CallPrice;
var CC;
var CallOrderCode;
var CallExit;
function Main_OnStart()
{
CallExit = false;
Main.SetTimer(1, 5000);
}
//차트에서 신호가 발생하면
function Chart1_OnRiseSignal(Signal)
{
//해당 신호가 매수신호이면
if (Signal.signalKind == 1)
{
Main.MessageList("--------------------------------------------");
Main.MessageList("매수신호 발생");
// 0.50 이하 중 가장 큰 가격을 가지는 종목을 찾음
//ATM위 행사가 갯수
UNum = Option1.uppersATM;
//ATM아래 행사가 갯수
LNum = Option1.lowersATM;
//각 행사가의 콜종목의 종목코드를 저장할 변수를 배열변수로 선언
CallCode = new Array(UNum+LNum+1);
//각 행사가의 콜종목의 현재가를 저장할 변수를 배열변수로 선언
CallPrice = new Array(UNum+LNum+1);
//콜종목 찾기
//콜옵션은 ATM기준 위행사가 +단계, 아래가 -단계이므로
//for문에서 LNum의 역수부터 시작해서 UNum까지 1씩 증가하면서 수행하도록 함
for (var i = -LNum; i <= UNum; i++)
{
//값이 0.50 이하이면
if (Option1.GetCurrent(0, i) <= 0.50)
{
//해당종목의 현재가를 배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 저장
CallPrice[i+LNum] = Option1.GetCurrent(0, i);
//해당종목의 종목코드를 배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 저장
CallCode[i+LNum] = Option1.GetATMCallRecent(i);
//주의
//배열변수의 방(공간)번호은 -가 없으므로 최하단 행사가를 0번방부터
//저장하도록 작성해야 함
}
else// 0.50 보다 크면
{
//배열변수 CallPrice의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallPrice[i+LNum] = -1;
//배열변수 CallCode의 방번호 i+LNum에 -1 저장
CallCode[i+LNum] = -1;
}
}
//배열변수 CallPrice의 각 배열방의 값중 가장 큰값을 찾아 CC에 저장하고
//CallCode의 동일 방번호의 값을 CallOrderCode에 저장
CC = -1;
CallOrderCode = -1;
for (var iii = -LNum; iii <= UNum; iii++)
{
if (CallPrice[iii+LNum] > CC)
{
CC = CallPrice[iii+LNum];
CallOrderCode = CallCode[iii+LNum]
}
}
Main.MessageList("--------------------------------------------");
Main.MessageList("콜종목코드:",CallOrderCode,"/콜현재가 :",CC);
//콜옵션종목 매수
if (CallExit == false)
{
//지정가
Account1.OrderBuy(CallOrderCode, 1, Option1.GetAskByCode(CallOrderCode, 5), 0);
//시장가
//Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, 0, 1);
}
}
if (Signal.signalKind == 2)
{
Account1.OrderSell(CallOrderCode, 1, Option1.GetBidByCode(CallOrderCode, 5), 0);
}
}