커뮤니티
수식 문의드립니다.
2006-05-30 07:41:29
1328
글번호 10125
데이트레이딩 시스템으로서
시가에서 최근 'n일간 장중고저차'의 평균의 x% 를 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도
손절과 청산은 ATR STOP을 적용합니다.
장중 매수,매도는 각각 1회만 허용합니다.
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2006-05-30 15:10:12
안녕하세요
예스스탁입니다.
문의하신 부분이 정확치가 않습니다.
'n일간 장중고저차'의 평균은
선물일 경우 1포인트 2포인트와 같은 값으로 나오며
시가가 돌파한다고 했을때 172.30이 2포인트를 상향하면 돌파라는 식이 나옵니다.
식을 n일간 평균가*X%로
작성했습니다.참고하시기 바랍니다.
input : N(5),P(1),ATRs(3);
var : cnt(0),PosHigh(0), ATRVal(0),PosLow(0);
ATRVal = ATR(10) * ATRs;
var1 = 0;
for cnt = 1 to N{
var1 = var1 + (dayhigh(cnt)+dayLow(cnt))/2;
}
var2 = var1/n;//당일제외 n일 고저 평균;
if dayindex() == 0 then{
if crossup(O,var2*(1+P/100)) then
buy();
if crossdown(O,var2*(1-P/100)) then
sell();
}
If BarsSinceEntry() == 0 Then
PosHigh = High;
If MarketPosition() == 1 Then Begin
If High > PosHigh Then
PosHigh = High;
ExitLong ("매수청산1", AtStop, PosHigh - ATRVal);
End
else
ExitLong ("매수청산2", AtStop, High - ATRVal);
If BarsSinceEntry() == 0 Then
PosLow = Low;
If MarketPosition() == -1 Then Begin
If Low < PosLow Then
PosLow = Low;
ExitShort ("매도청산1", AtStop, PosLow + ATRVal);
End
else
ExitShort ("매도청산2", AtStop, Low + ATRVal);
즐거운 하루되세요
> harpring 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의드립니다.
> 데이트레이딩 시스템으로서
시가에서 최근 'n일간 장중고저차'의 평균의 x% 를 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도
손절과 청산은 ATR STOP을 적용합니다.
장중 매수,매도는 각각 1회만 허용합니다.
harpring
2006-05-30 16:01:53
제가 뜻한 진입원칙은
당일가격이 시가+(최근n일간변동폭의 x%) 돌파시 매수
시가-(최근n일간변동폭의 x%) 돌파시 매도 의 의미였습니다.
예를들어 3일간변동폭은 (1일고저차+2일고저차+3일고저차)/3 입니다.
예스스탁 예스스탁 답변
2006-05-30 16:34:10
식을 수정했습니다.
input : N(3),X(1),ATRs(3);
var : cnt(0),PosHigh(0), ATRVal(0),PosLow(0);
ATRVal = ATR(10) * ATRs;
var1 = 0;
for cnt = 1 to N{
var1 = var1 + (dayhigh(cnt)-dayLow(cnt));
}
var2 = var1/n;
if marketposition() == 0 then{
if crossup(C,dayopen()+var2*(1+X/100)) then
buy();
if crossdown(C,dayopen()-var2*(1+X/100)) then
sell();
}
If BarsSinceEntry() == 0 Then
PosHigh = High;
If MarketPosition() == 1 Then Begin
If High > PosHigh Then
PosHigh = High;
ExitLong ("매수청산1", AtStop, PosHigh - ATRVal);
End
else
ExitLong ("매수청산2", AtStop, High - ATRVal);
If BarsSinceEntry() == 0 Then
PosLow = Low;
If MarketPosition() == -1 Then Begin
If Low < PosLow Then
PosLow = Low;
ExitShort ("매도청산1", AtStop, PosLow + ATRVal);
End
else
ExitShort ("매도청산2", AtStop, Low + ATRVal);
즐거운 하루되세요
> harpring 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 수식 문의드립니다.
> 제가 뜻한 진입원칙은
당일가격이 시가+(최근n일간변동폭의 x%) 돌파시 매수
시가-(최근n일간변동폭의 x%) 돌파시 매도 의 의미였습니다.
예를들어 3일간변동폭은 (1일고저차+2일고저차+3일고저차)/3 입니다.
다음글