강의실
시스템트레이딩 개발하는 과정
나만의 트레이딩 전략 구상하기
이것은 다른 사름의 아이디어이든, 자신의 매매경험에서 얻게 된 느낌이든 상관은 없는데, 트레이딩 아이디어를 본인이 이해하고 있는 것이 중요하다는 의미입니다. 매매 아이디어는 다음과 같이 몇 가지로 요약할 수가 있습니다.
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생각한 전략, 수식으로 바꾸는 법
수식보다 더 중요한 것은 언제 매수하고, 언제 청산하는 게 좋다고 하는 아이디어입니다. 이 아이디어가 구체적으면 수식을 만드는 것은 규칙을 따르면 되니까 어렵지가 않습니다. 매수와 매수 청산식을 입력하고 나서, 수식에 이상이 없는 지를 확인하면 됩니다.
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전략을 차트에서 시험해보기
이 작업의 목표는 수식은 이상이 없는지, 아이디어가 수익을 내는지를 1차적으로 확인하기 위함입니다. 1차 테스트에서 수익을 내지 못하는 수식이라면 변수를 어떻게 조정하더라도 수익을 내기 어렵습니다. 이 경우라 하더라도 그냥 수식을 버리지는 말고, 종목을 바꿔 보거나, 거래 시간간격을 바꿔볼 필요는 있습니다.
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수익이 나온다면 최적화하기
최적화의 목적은 가장 높은 수익을 내는 변수를 찾기 위한 것도 있지만, 변수를 바꿔서 적용해도 수익을 내는 지의 여부를 확인하기 위한 목적이 더 큽니다.
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시스템 완성 후 강제청산 적용하기
너무 짧은 청산은 이익이 될 거래를 손실로 끝나게 하며, 너무 크게 잡으면 자기 능력으로 시스템을 감당하기 어려울 수 있습니다. 강제청산 수준을 바꿔서 적용해 보면 몇 가지 의미 있는 결과를 얻을 수 있습니다.
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시스템 리포트로 전략 평가하기
어떤 수식은 수익이 높은데, 연속 손실회수 및 손실폭이 크다면 그에 대한 마음의 준비도 하고 있어야 합니다. 어떤 수식은 수익이 높은데, 승률이 낮다면 그 시스템의 한계도 이해하고 있어야 합니다.
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시스템 환경 후 전진분석하기
만일, 자신의 시스템으로 지표를 그리는 것이 가능하다면 지표를 그리고, 과거 테스트 개시 시점부터 차트를 되돌려 신호 발생 시점과 그 이후의 진행을 실제 매매를 하고 있는 것처럼 되짚어 살펴 보아야 합니다. 본인은 이 과정에서 많은 시스템을 버리게 되었는데, 본인이 감당하기 어려운 시점에서 매매신호가 발생하는 것을 눈으로 확인하게 되었기 때문입니다.
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실전에거 신호를 확인하자
“정말 나는 이 신호를 따를 수 있는가?” 실제 트레이딩 관정에서 일관성을 유지할 수 있을까? 어떤 경우에 황당한 상황을 겪게 되는가? ? 이렇게 최소한 한, 두 달간은 확인하는 과정이 필요합니다. 그 기간동안에 시스템의 수익이 날아간다고 아쉬워하지 마십시요. “트레이딩의 기회는 얼마든지 있고, 이렇게 한번 시스템을 확보하면 많고 많은 날들이 여러분의 것입니다. 시간은 여러분의 편입니다.”
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전략이 실전에서도 작동하는지 체크하라
그 기간 동안에는 엄청난 돌발변수가 없는 한 그대로 매매를 진행하고, 시스템과 자신을 믿고 매매에 모든 것을 맡깁니다. 만일, 시스템을 따르고 싶지 않은 마음이 생기면 차라리 별도의 구좌에서 매매를 하는 것이 좋습니다. 시스템을 그대로 따랐는데도 트레이딩 실패가 발생할 수 있는데 시스템을 거역할 시점 - 트레이딩 실패는 “최대 손실폭 대비 10% 이상”수준으로 정할 필요는 있습니다.
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