강의실
시스템트레이딩 이해
시스템 트레이딩의 개요
인류는 늘 혼돈으로부터 질서를 만들기 위한 시스템을 만들려고 시도해 왔다. 우리는 아주 오래 전부터 건강, 종교, 수송 등을 위한 시스템을 보유해 왔으며 사람들은 늘 무엇을 하면 더 효율적인지를 위한 실행의 기준과 경계를 시스템을 통해 관찰해 왔다. 시장은 혼돈스럽고 불투명하며 시스템 트레이딩은 시장에다 일련의 질서를 부여하려는 시도이다. 지난 30년 동안 우리는 결정적인 것 또는 조심스러운 시장의 비밀을 밝히려고 노력해 왔다.
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시스템 트레이딩의 시작(2)
자신의 생활양식과 맞는가? 주식을 투자하든 선물을 투자하든 이것들은 반드시 자신의 생활의 일부가 되거나 그 이상이 되는 경우를투자하는 사람이라면 느꼈을 것이다.
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Simple Filter
미국의 시스템 거래자들의 대부분은 자신이 투자하는 대상에 대한 완벽한 투자 시스템을 제작하기 위해서 그 대상에만 잘 맞고 잘 작용하는 추세 지표를 개발해 왔다.예를 들어 각 시장을 위한 각각의 이동평균의 독특한 조합을 현명하게 선택 할 수도 있다.
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시스템 트레이딩의 역사
시스템 트레이딩이란 미리 일정한 규칙을 정한 후 무조건 따르는 기계적 매매 방법을 일컫는다. 이러한 개념은 시장의 역사 만큼이나 오래 되었으며 요즘은 PC가 많이 발전되어 있고 보급되어 있어서 누구나 쉽게 자신의 독창적인 매매 아이디어를 설계하고 검증하며 그 수익을 평가할 수가 있다.
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시스템 트레이딩의 시작(3)
트레이딩 시스템은 단지 시스템일 뿐이다. 우선 분석을 돕는 일부 지표를 사용해야 한다. 비결은 그것들이 의미하는 것을 이해하는 것이다. 트레이딩 시스템을 개발하는데 있어, 투자가는 언제 시장에 진입할 것인지, 언제 수익을 내고 청산할 것인지, 언제 손실을 감내하고 청산할지를 결정할 필요성을 느낄 것이다.
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시장 진입 규칙(Entry System)
대부분의 투자가들은 시스템 디자인의 어려운 점을 인정하지 않으며 모든 것을 할 수 있는 완벽한 지표를 발견하려고 노력한다 이런 투자가들은 어떤 이상적인 지표를 사용해서 추세를 확인하고, 매수시점을 찾아내고, 심지어는 매도신호와 역 매매전략을 할 수 있다고 믿으려고 한다.
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시스템 트레이딩의 유형
이러한 트레이딩 시스템의 유형은 크게 방법에 따라 Turtle 시스템 류와 Donchians 시스템으로 나뉘고 형태에 따라 "Black Box"형과 "Tool Box"형으로 나눌 수 있다. 먼저 터틀 시스템류는 국내에선 현대증권의 터틀팀이 대표적이라고 할 수 있는데 바로 현대증권의 투자크리닉 센터의 경우가 터틀 시스템을 적용한 사례라고 할 수 있다.
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주요 구성 요소
(4) 시스템 제작에 응용되는 주요 구성요소 너무 많은 사람들은 대부분 시스템의 내적 요소를 보려고 하지 않고 단지 시스템의 결과에만 관심을 갖는다. 모든 시스템의 디자인 작업과정이 끝난 뒤에, 자신에게 맞는 가장 적절한 시스템에 초점을 맞출 수 있어야 한다.
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성공적인 거래요소
여기서는 가격예측, 시점, 그리고 자금관리의 대략적인 방법에 대해서 논의해보도록 하겠다. 가격예측, 시점, 자금관리 이 세가지 요소의 고려 없이는 어떤 트레이딩 시스템도 완벽할 수 없다.
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시장에서의 거래 규율과 훈련
시장에서의 거래 규율에 관한 글 JAKE BERNSTEIN의 "ON DISCIPLINE" 이라는 글을 요약해 보내드립니다. 모든 시장에서 DISCIPLINE이라고 하면, 훈련 보다는 규율에좀더 가까운 의미로 쓰이고 있읍니다.
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필터기법
시스템 트레이딩이란 매매전략과 아이디어의 조합이다. 그리고 이 조합에 대한 신뢰가 비로소 발전적인 트레이딩 시스템이 되는 것이다. 매매전략과 아이디어 규칙들이 묶음으로 정돈되기 전에는 이를 트레이딩 시스템이라고 할 수 없다.
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자금관리의 중요성
본인은 많은 시간을 시스템 트레이딩이라는 분야의 연구를 거치면서 자금관리의 필연적인 인식전환을 이루었다. 아주 전문적인 트레이더들이 다른 사람들에게 권고하는 일반적인 거래 전략들과 그들 스스로 본인이 투자에 사용하고 있는 거래전략과의 아주 중요한 차이점을 발견할 수 있었다.
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시스템 트레이딩의 시작(1)
(1) 투자의 개념을 변경하자. 먼저 시스템의 구성요소를 선택하고 조정하기 위해 몇 가지 반드시 인지해야 할 사항이 있다. 먼저 투자의 개념을 하나의 사업개념으로 생각해야 한다.
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필터사용 예
실례로 미국의 시스템 트레이더인 커티스 아놀드의PPS 시스템을 통해 필터에 대해서 간단히 설명해보기로 하겠다. 아주 간단한 내용이지만 중요한 부분으로 시스템은 그리 어려운 것이 아니다라는 것을 보여준 예라고 하겠다.
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시스템 트레이딩 관련 자료와 서적 소개
시스템 트레이딩 서적 자료 소개 먼저 시스템 트레이딩 관련 서적에 대한 소개입니다. 외국에는 여러가지 북 스토어가 있는데 증권&선물(기술적분석) 관련서적만 취급하는 몇 군데 명소가 있습니다
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