안녕하세요 예스스탁입니다. 1 아래는 ATR 계산식 설명입니다. TR은 고가-시가가 아닙니다. TrueHigh = 현재봉 고가와 직전봉 종가 중 큰 값 TrueLow = 현재봉 저가와 직전봉 종가 중 작은 값 TrueRange = TrueHigh-TrueLow ATR = TrueRange의 n일 이동 평균 값 2 VtyPercent는 단순히 %를 지정하는 외부변수입니다. 기본으로 75%를 지정한 것입니다. 최근완성봉 종가를 기준으로 최근 5개봉 평균봉길이의 75%만큼 위로 상승하면 매수 최근완성봉 종가를 기준으로 최근 5개봉 평균봉길이의 75%만큼 아래로 하락하면 매도하는 식입니다. 즐거운 하루되세요 > 냉철한열정 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Volatitiy Percent 에 대한 문의 > 반갑습니다. 무더위에 수고가 많으십니다. " Volatility percent "이해가 되지 않는 부분이 있어 문의 드립니다. 하기와 같은 코딩 내용중, " ATRperiod(5)는 (TR=고가-시가)의 5평균값으로 명확기 정의가 되는데 VtyPercent(0.75)의 경우 Log값의 제곱근으로 이해는되나 명확히 수학적 산식이 코딩 내용으로는 잘 알수 없어서 이에 대한 설명을 부탁드리는 바입니다. 질문 1. VtyPercent(0.75)의 수학적 산식 질문 2. 하기 코딩의 내용 설명 감사합니다. Inputs: VtyPercent(0.75),ATRperiod(5); If MarketPosition() <> 1 Then Buy ("Vty_LE", AtStop, Close + (VtyPercent * ATR(ATRperiod))); If MarketPosition() <> -1 Then Sell ("Vty_SE)", AtStop, Close - (VtyPercent * ATR(ATRperiod)));