안녕하세요 예스스탁입니다. 슬리피지와 수수료는 시스템 트레이딩 설정창의 비용/수량탭에 지정하시면 손익함수에 자동반영됩니다. Input : 당일수익틱수(80),당일손실틱수(80); var : HH(0),LL(0),count(0); Var : N1(0),dayPl(0),당일수익(0),당일손실(0),Xcond(false); 당일수익 = PriceScale*당일수익틱수; 당일손실 = PriceScale*당일손실틱수; if (sdate != sdate[1] and stime >= 160000) or (sdate == sdate[1] and stime >= 160000 and stime[1] < 160000) Then{ HH = H; LL = L; count = 0; Xcond = false; N1 = NetProfit; } daypl = NetProfit-N1; if stime >= 160000 and stime < 180000 then{ if H > HH Then HH = H; if L < LL Then LL = L; } if TotalTrades > TotalTrades[1] and (IsExitName("dbp",1) == true or IsExitName("dbl",1) == true or IsExitName("dsp",1) == true or IsExitName("dsl",1) == true) then Xcond = true; if Xcond == false and (stime >= 180000 or stime < 020000) then{ if crossup(c,HH) Then{ count = count+1; buy("b",OnClose,def,count); } if CrossDown(c,LL) Then{ count = count+1; sell("s",OnClose,def,count); } } if MarketPosition == 1 then{ var1 = (PriceScale*1.5)*CurrentContracts; ExitLong("dbp",atlimit,EntryPrice+((당일수익-daypl)/CurrentContracts)+var1); ExitLong("dbl",AtStop,EntryPrice-((당일손실+daypl)/CurrentContracts)+var1); } if MarketPosition == -1 then{ var1 = (PriceScale*1.5)*CurrentContracts; ExitShort("dsp",atlimit,EntryPrice-((당일수익-daypl)/CurrentContracts)-var1); ExitShort("dsl",AtStop,EntryPrice+((당일손실+daypl)/CurrentContracts)-var1); } if (sdate != sdate[1] and stime >= 020000) or (sdate == sdate[1] and stime > 020000 and stime[1] < 020000) Then{ if MarketPosition == 1 Then ExitLong("bx"); if MarketPosition == -1 Then ExitShort("sx"); } 즐거운 하루되세요 > 뮬란 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 시스템식 문의드립니다 > 안녕하세요 한국투자증권을 사용하는 시스템식 문의드립니다. 1. 16시~18시(16시보다 크거나 같고 18시보다 작음)사이의 고가와 저가선을 18시부터 02시까지 수평선을 긋습니다. (단, 고가와 저가의 차이가 60틱 이상인 경우는 제외) 2. 18시 이후 고가선이나 저가선을 한틱이상 돌파하는 경우 진입 3. 반대신호 발생시 손절 및 반대로 진입 -고가(저가)선을 돌파하여 매수(매도) 진입하였는데 저가선(고가선) 돌파시 매수(매도)손절 및 매도(매수)진입) -최초 진입시 1계약, 이후 진입 회수 증가시마다 계약수 1계약 증가 4. 02시에 청산 5. 02시전 누적손실이 80틱에 도달시 청산 및 매매종료 02시전 누적이익이 80틱에 도달시 청산 및 매매종료 (슬리피지 0.5틱, 수수료 1틱 적용) 감사합니다