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수식 부탁드립니다.
2017-08-19 22:17:06
149
글번호 112080
전략은 생각했으나 프로그램 사용이 미숙해.. 부탁드립니다 ㅠㅠ
종목은 코스피레버리지, 코스피인버스레버리지 대상으로.
매수 : 당일 현재가 - 당일 시가 > "A"*(최근 3일 각각의 '고가-저가'의 평균). 이 때 시장가로 매수
(단 이때 전체 자금의 25%만 투입)
매도 :
1) 다음날 시가에서 시장가로 청산.
2) 매수 진입 후 최고 수익 발생 대비 "B"% 하락 시 청산.
(단 두 매도전략의 경우 항상 손절은 진입가에 비해 '최근 3일 각각의 '고가-저가' 값 3개의 평균'*1/4 이상 하락하면 손절)
매도는 1), 2)중 무슨 전략으로 할지 고민중이라 두 경우 수식 다 부탁드립니다..!
"A", "B"수치는 시뮬레이션으로 최적 값을 제가 구해보고 싶어 A,B로 수식 작성 부탁드립니다.
감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-08-22 18:06:31
안녕하세요
예스스탁입니다.
1.
랭귀지는 차트의 데이터로 신호만 발생합니다.
계좌잔고의 내용을 알수없어 전체자금의 25%는 알수가 없습니다.
외부변수로 금액지정하게 작성해 드립니다.
2
신호가 발생하면 주문가격은 시스템 트레이딩 설정창에서
지정한 가격으로 집행됩니다.
수식안에서는 주문가격지정하는 부분이 없습니다.
시장가등은 설정창에서 사용자분이 설정하시면 됩니다.
3
input : 총자금(100000000),N(3),AA(30),BB(30);
var : sum(0),cnt(0),mav(0);
sum = 0;
for cnt = 1 to N{
sum = sum + (dayhigh(cnt)-daylow(cnt));
}
mav = sum/N;
if MarketPosition == 0 and C-dayopen > mav*(AA/100) Then
buy("b",OnClose,def,Floor((총자금*0.25)/C));
if MarketPosition == 1 Then{
if NextBarSdate > sdate Then
exitlong("bx1",AtMarket);
ExitLong("bx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)*(1-BB/100));
}
즐거운 하루되세요
> doktor 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 부탁드립니다.
> 전략은 생각했으나 프로그램 사용이 미숙해.. 부탁드립니다 ㅠㅠ
종목은 코스피레버리지, 코스피인버스레버리지 대상으로.
매수 : 당일 현재가 - 당일 시가 > "A"*(최근 3일 각각의 '고가-저가'의 평균). 이 때 시장가로 매수
(단 이때 전체 자금의 25%만 투입)
매도 :
1) 다음날 시가에서 시장가로 청산.
2) 매수 진입 후 최고 수익 발생 대비 "B"% 하락 시 청산.
(단 두 매도전략의 경우 항상 손절은 진입가에 비해 '최근 3일 각각의 '고가-저가' 값 3개의 평균'*1/4 이상 하락하면 손절)
매도는 1), 2)중 무슨 전략으로 할지 고민중이라 두 경우 수식 다 부탁드립니다..!
"A", "B"수치는 시뮬레이션으로 최적 값을 제가 구해보고 싶어 A,B로 수식 작성 부탁드립니다.
감사합니다.
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