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수식 정정 부탁드립니다.
2017-08-27 18:44:14
135
글번호 112266
input : 총자금(100000000),N(3),AA(100),BB(30);
var : sum(0),cnt(0),mav(0);
sum = 0;
for cnt = 1 to N{
sum = sum + (dayhigh(cnt)-daylow(cnt));
}
mav = sum/N;
if MarketPosition == 0 and C-dayopen > mav*(AA/100) Then
buy("b",OnClose,def,Floor((총자금*0.25)/C));
if MarketPosition == 1 Then{
if NextBarSdate > sdate Then
exitlong("bx1",AtMarket);
ExitLong("bx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)*(1-BB/100));
}
즐거운 하루되세요
> doktor 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 부탁드립니다.
> 전략은 생각했으나 프로그램 사용이 미숙해.. 부탁드립니다 ㅠㅠ
종목은 코스피레버리지, 코스피인버스레버리지 대상으로.
매수 : 당일 현재가 - 당일 시가 > "A"*(최근 3일 각각의 '고가-저가'의 평균). 이 때 시장가로 매수
(단 이때 전체 자금의 25%만 투입)
매도 :
1) 다음날 시가에서 시장가로 청산.
2) 매수 진입 후 최고 수익 발생 대비 "B"% 하락 시 청산.
(단 두 매도전략의 경우 항상 손절은 진입가에 비해 '최근 3일 각각의 '고가-저가' 값 3개의 평균'*1/4 이상 하락하면 손절)
매도는 1), 2)중 무슨 전략으로 할지 고민중이라 두 경우 수식 다 부탁드립니다..!
"A", "B"수치는 시뮬레이션으로 최적 값을 제가 구해보고 싶어 A,B로 수식 작성 부탁드립니다.
감사합니다.
//////
지난번에 받은 답변입니다. 우선 감사드립니다.
그러나 저 수식대로 시행할 경우 제가 원한바와같은 '매수한 바로 다음 날 시가 청산' 이 되는 것이 아니라 '매수한 2일 뒤 시가 청산'으로 되어버립니다.
또한, 저는 현재가가 최근N일 range를 넘는 그 순간 시장가로 매수하게 되기를 바랬는데 저 수식대로 하면 해당 날짜의 종가에 매수가 되는 것 같습니다. (매매설정에서 '시장가'옵션으로 매수 적용을 했는데도 그렇습니다) 수정부탁드립니다
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-08-28 16:09:55
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
매매설정의 매매가격은 신호가 발생하면
실제 주문내는 가격을 지정하는 부분입니다.
랭귀지에서 지정한 내용으로 신호가 발생하면
설정창의 매매가격에 지정한 가격으로 주문이 집행되는 구조입니다.
2
적용을 일봉차트에 하시는 것 같습니다.
작성해 드린식은 분봉에서 일봉계산내용으로 진입청산하게 작성해 드린식입니다.
일봉차트에 적용하는 식으로 변경해 드립니다.
bx2는 매수일에 발생하게 작성할수가 없습니다.
input : 총자금(100000000),N(3),AA(100),BB(30);
var : sum(0),cnt(0),mav(0);
mav = ma(H-L,3);
if MarketPosition == 0 Then
buy("b",AtStop,NextBarOpen+mav*(AA/100),Floor((총자금*0.25)/C));
ExitLong("bx1",AtMarket);
if MarketPosition == 1 Then{
ExitLong("bx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)*(1-BB/100));
}
즐거운 하루되세요
> doktor 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 정정 부탁드립니다.
> input : 총자금(100000000),N(3),AA(100),BB(30);
var : sum(0),cnt(0),mav(0);
sum = 0;
for cnt = 1 to N{
sum = sum + (dayhigh(cnt)-daylow(cnt));
}
mav = sum/N;
if MarketPosition == 0 and C-dayopen > mav*(AA/100) Then
buy("b",OnClose,def,Floor((총자금*0.25)/C));
if MarketPosition == 1 Then{
if NextBarSdate > sdate Then
exitlong("bx1",AtMarket);
ExitLong("bx2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)*(1-BB/100));
}
즐거운 하루되세요
> doktor 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 부탁드립니다.
> 전략은 생각했으나 프로그램 사용이 미숙해.. 부탁드립니다 ㅠㅠ
종목은 코스피레버리지, 코스피인버스레버리지 대상으로.
매수 : 당일 현재가 - 당일 시가 > "A"*(최근 3일 각각의 '고가-저가'의 평균). 이 때 시장가로 매수
(단 이때 전체 자금의 25%만 투입)
매도 :
1) 다음날 시가에서 시장가로 청산.
2) 매수 진입 후 최고 수익 발생 대비 "B"% 하락 시 청산.
(단 두 매도전략의 경우 항상 손절은 진입가에 비해 '최근 3일 각각의 '고가-저가' 값 3개의 평균'*1/4 이상 하락하면 손절)
매도는 1), 2)중 무슨 전략으로 할지 고민중이라 두 경우 수식 다 부탁드립니다..!
"A", "B"수치는 시뮬레이션으로 최적 값을 제가 구해보고 싶어 A,B로 수식 작성 부탁드립니다.
감사합니다.
//////
지난번에 받은 답변입니다. 우선 감사드립니다.
그러나 저 수식대로 시행할 경우 제가 원한바와같은 '매수한 바로 다음 날 시가 청산' 이 되는 것이 아니라 '매수한 2일 뒤 시가 청산'으로 되어버립니다.
또한, 저는 현재가가 최근N일 range를 넘는 그 순간 시장가로 매수하게 되기를 바랬는데 저 수식대로 하면 해당 날짜의 종가에 매수가 되는 것 같습니다. (매매설정에서 '시장가'옵션으로 매수 적용을 했는데도 그렇습니다) 수정부탁드립니다
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