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청산함수에서 AtStop 장마감 직전봉에서 동작을 안함

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lynn
2017-08-29 17:17:34
136
글번호 112328
답변완료
증권사: 하이투자증권 거래상품: K200 선물 분봉: 81분봉 시뮬레이션 중입니다. 어떤 조건에 의해서 LE1, SE1 매수, 매도를 진입하고 아래와 같은 청산식을 이용하였습니다. ExitLong("LX1",AtStop,Low-0.05,"LE1",qty,0); ExitShort("SX1",Atstop,High+0.05,"SE1",qty,0); SetStopEndofday(1536); 장중에는 잘 작동하는데 마지막 종가봉의 직전봉에서는 AtStop 청산 주문이 작동하지 않습니다. 그 다음봉(당일중 마지막 봉 시고저종 같은 단일가 봉)에서 장마감 동시호가로 청산된 것으로 나옵니다. 봉이 좀 길어서 마지막 직전봉이 14:24 ~ 15:45 분 봉이거든요. 종가 동시호가가 포함된 봉이라서 그런건가요? 해결책이 있나요? 모투와 실투에서 다르게 동작하나요? 제일 궁금한 부분은 모투에서는 저렇게 나와도 실투에서는 마지막 직전봉에서 동시호가 들어가기 전까지 봉중간에 정상 동작을 하는지 안하는지 여부가 궁금합니다.
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2017-08-30 15:04:48

안녕하세요 예스스탁입니다. 첨부된 그림과 같이 당일 마지막종가봉의 전봉에서도 진입/청산신호는 발생합니다. 시뮬레이션에서 당일청산시간이 포함된 봉에서는 당일청산외에 다른 청산이 나오지는 않습니다. 실시간에서는 먼저 만족한 신호로 청산신호가 발생합니다. 즐거운 하루되세요 > lynn 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 청산함수에서 AtStop 장마감 직전봉에서 동작을 안함 > 증권사: 하이투자증권 거래상품: K200 선물 분봉: 81분봉 시뮬레이션 중입니다. 어떤 조건에 의해서 LE1, SE1 매수, 매도를 진입하고 아래와 같은 청산식을 이용하였습니다. ExitLong("LX1",AtStop,Low-0.05,"LE1",qty,0); ExitShort("SX1",Atstop,High+0.05,"SE1",qty,0); SetStopEndofday(1536); 장중에는 잘 작동하는데 마지막 종가봉의 직전봉에서는 AtStop 청산 주문이 작동하지 않습니다. 그 다음봉(당일중 마지막 봉 시고저종 같은 단일가 봉)에서 장마감 동시호가로 청산된 것으로 나옵니다. 봉이 좀 길어서 마지막 직전봉이 14:24 ~ 15:45 분 봉이거든요. 종가 동시호가가 포함된 봉이라서 그런건가요? 해결책이 있나요? 모투와 실투에서 다르게 동작하나요? 제일 궁금한 부분은 모투에서는 저렇게 나와도 실투에서는 마지막 직전봉에서 동시호가 들어가기 전까지 봉중간에 정상 동작을 하는지 안하는지 여부가 궁금합니다.