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2017-08-30 13:29:16
107
글번호 112351
_Theta.yfu (쎄타 사용자함수)
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric);
var:Exp(2.71828182846);
var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T));
var2 = var1 - Sig*sqrt(T);
var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2));
if cpflag == 1 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
- (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1)
- r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2);
}
else if cpflag == 2 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
+ (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1)
+ r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2);
}
_Theta = _Theta / 365;
현재시점의 함수리턴값을 조회할 수 없습니다라고 나오는데 어떻게 해야되나요
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2017-08-31 10:53:36
안녕하세요
예스스탁입니다.
_Theta = _Theta / 365;
사용자함수에서 현재시점의 자기값을 사용하기 때문에 발생하는 오류입니다.
현재시점의 자기값 참조하지 않도록 위 계산식에서 저장하는 변수를 다른변수로 변경하고
최종 저장되게 하시면 됩니다.
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric);
var:Exp(2.71828182846);
var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T));
var2 = var1 - Sig*sqrt(T);
var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2));
if cpflag == 1 then
{
value1 = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
- (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1)
- r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2);
}
else if cpflag == 2 then
{
value1 = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
+ (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1)
+ r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2);
}
_Theta = value1 / 365;
즐거운 하루되세요
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> _Theta.yfu (쎄타 사용자함수)
input:cpflag(numeric),S(numeric),X(numeric),T(numeric),r(numeric),q(numeric),Sig(numeric);
var:Exp(2.71828182846);
var1 = (log(S/X) + (q + (Sig^2) / 2)*T) / (Sig*sqrt(T));
var2 = var1 - Sig*sqrt(T);
var3 = (1 / Sqrt(2 * pie())) * (1 / Exp^((var1^2) / 2));
if cpflag == 1 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
- (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(var1)
- r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(var2);
}
else if cpflag == 2 then
{
_Theta = (-1) * (S * Exp^((q-r)*T) * var3 * Sig) / (2*Sqrt(T))
+ (q-r) * S * Exp^((q-r)*T) * _NormSDist(-var1)
+ r * X * Exp^((-r)*T) * _NormSDist(-var2);
}
_Theta = _Theta / 365;
현재시점의 함수리턴값을 조회할 수 없습니다라고 나오는데 어떻게 해야되나요
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