안녕하세요 예스스탁입니다. 1. input : P(20),dnPer(3),N(4); var : PreMonthC(0),PreWeeKC(0),S(0),HH(0),LL(0); if sdate > sdate[1]+30 Then PreMonthC = C[1]; if DayOfWeek(sdate) < DayOfWeek(sdate[1]) Then PreWeeKC = C[1]; S = 0; if DayClose > DayOpen Then S = S+1; if DayClose > DayClose(1) Then S = S+1; if DayClose > DayClose(2) Then S = S+1; if DayLow > DayClose(1) Then S = S+1; if PreWeeKC > 0 and DayLow > PreWeeKC Then S = S+1; if PreMonthC > 0 and DayLow > PreMonthC Then S = S+1; HH = highest(H,P); LL = Lowest(L,P); if crossup(c,HH[1]) Then{ value1 = HH; value2 = index; Condition1 = false; } if index >= value2 and index <= value2+N and CrossDown(c,LL[1]) Then Condition1 = true; if C <= value1*(1-dnPer/100) and Condition1 == false and S >= 3 and crossup(c,value1) Then buy("b"); if MarketPosition == 1 and CrossDown(c,LL[1]) Then exitlong("bx"); 2 input : P(20),ATRP(20),X(3),y(1.5),dnPer(3),N(4); var : PreMonthC(0),PreWeeKC(0),mav(0),atrv(0),T(0); mav = ma(C,P); ATRV = ATR(ATRP); if crossup(c,mav+ATRV*X) Then{ T = 1; value1 = H; value2 = index; Condition1 = false; } if c <= mav Then T = 0; if T == 1 and index >= value2 and index <= value2+N and CrossDown(L,mav) Then Condition1 = true; if T == 1 and index >= value2+N and C <= mav+atrv*y and Condition1 == false then buy("b"); if MarketPosition == 1 and CrossDown(c,mav) Then exitlong("bx"); 3 var1 = (countif(C>O,100)/100)*100; if crossup(var1,30) Then buy(); if CrossDown(var1,30) Then exitlong(); 4 var1 = (countif(C>O,100)/100)*100; var2 = ma(var1,9); if crossup(var1,var2) Then buy(); if CrossDown(var1,var2) Then exitlong(); 5 var1 = (countif(C>O and C[1] > O[1] and C[2] > O[1],40)/100)*100; plot1(var1); 6 var1 = (countif(C>O and C[1] > O[1] and C[2] > O[1],40)/100)*100; var2 = ma(var1,9); if crossup(var1,30) Then buy(); if CrossDown(var1,30) Then exitlong(); 7 var1 = (countif(C>O and C[1] > O[1] and C[2] > O[1],40)/100)*100; var2 = ma(var1,9); if crossup(var1,var2) Then buy(); if CrossDown(var1,var2) Then exitlong(); 즐거운 하루되세요 > 잡다백수 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 와 단순한 책에 있는 되돌림 하나 만들어 보려고 해도 머리 엄청 굴려야 하네요. 수식천재 예스스탁님이 새삼 대단하게 보입니다. 수식 좀 부탁드립니다. 1. 예비신호 -종가가 20개(변수A)봉 고가 돌파 필수 필터 -고가대비 현 종가가 3%(변수B) 이상 떨어졌음 -이후 4개(변수C)봉 기간 동안 저가가 20개(변수A)봉 저가를 하향돌파하지 않음 선택 필터 -당일 종가가 당일 시가보다 높음 -당일 종가가 전일 종가보다 높음 -당일 종가가 2일 전 종가보다 높음 -당일 가격이 전일 종가보다 계속 높음 -당일 가격이 전주의 종가보다 계속 높음 -당일 가격이 전달의 종가보다 계속 높음 진입 -필수필터를 충족시킨 상태+선택필터 가운데 3개 이상을 충족시킨 상태에서 신호조건 1의 가격을 고가가 상향돌파시(재돌파) 진입 청산 -저가가 20개봉(변수A)저가를 하향돌파시 *참고로 선택필터는 이전에 만들어 주셨었습니다. 54375 지표 지표 문의드립니다. 2. 예비신호 -고가가 20(변수A)이평+ ATR20(변수B)*3(변수C)을 상향돌파 필수필터 -현 종가가 20이평+ ATR20*1.5(변수D) 아래에 있음 -이후 4개(변수E)봉 기간 동안 저가가 20이평을 하향 돌파하지 않음 선택필터 -당일 종가가 당일 시가보다 높음 -당일 종가가 전일 종가보다 높음 -당일 종가가 2일 전 종가보다 높음 -당일 가격이 전일 종가보다 계속 높음 -당일 가격이 전주의 종가보다 계속 높음 -당일 가격이 전달의 종가보다 계속 높음 진입 예비신호후 필수필터 충족시 진입 청산 저가가 20이평 하향돌파시 청산 3. 이전에 질문드렸던 내용인데요 이걸로 시스템 식 만드는 방법이 궁금합니다. "문의하신 내용은 100개봉동안 양봉비율과 같습니다. var1 = (countif(C>O,100)/100)*100; plot1(var1);" 진입 va1이 30(변수)을 상향돌파하면 진입 청산 var1이 30을 하향돌파하면 청산 4. 진입 var1으로 시그널선 9(변수, RSI 시그널 선 같은 게 만들고 싶습니다.) 상향돌파시 진입 var1으로 시그널선 9 하향 돌파시 청산 5. 지표 40개봉(변수)가운데 2(변수)개봉 연속 양봉일 때 다음날 시가에 사서 종가에 팔았을 때 수익을 낼 확률 6. 시스템 진입 3과 동일 청산 3과 동일 7. 시스템 진입 4와 동일 청산 4와 동일