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보조지표 초기부분 오차
2006-11-17 11:24:39
1280
글번호 11316
안녕하세요.
MACD, 스토캐스틱 처럼 지수이평을 사용하는 보조지표의 경우에
초기부분의 값이 오차가 있는 듯 해서 문의 드립니다.
확인 방법)
위, 아래 화면 분할해서 연결선물지수 일간(수정주가),
MACD(12,26,9), Stochastics(12,5,5)를 각각 적용합니다.
위 화면에는 봉의 갯수를 300개를 지정하고
아래 화면에는 봉의 갯수를 400개를 지정합니다.
MACD의 경우 2005/10/25 ~ 2006/3/2일 기간에서,
Stochastics의 경우 2005/9/28~2005/10/27일 기간에서,
위, 아래 화면에서 결과값이 다른 날을 확인할 수 있습니다.
봉의 갯수와는 무관하게,
같은 날의 보조지표의 값은 같을 것으로 기대할 수 있는데요,
의외로 보조지표값이 계산되는 초기에는 오차가 있는 것으로 생각됩니다.
또한, 기간 변수가 길어짐에 따라 오차가 발생하는 기간도 길어지는 것을
볼 수 있습니다.
질문)
1.지수이평(ema함수)의 문제로 짐작은 되는데요,
실제로 위와 같은 결과가 발생하는 원인이 무엇인지,
고쳐질 수 있는 부분인지 궁금합니다.
2.예스트레이드3 에서는 지수평활계수를 어떻게 만들어 쓰는지도
알고 싶습니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2006-11-20 09:49:44
안녕하세요
예스스탁입니다.
ema를 사용하는 지표의 경우
초기값이 다를 수 있습니다.
단순이동평균과는 다르게 지수이평은
전봉의 값을 참조하게 되며 전봉의 값 또한 그전봉의
값을 참조하게 되므로 실제로 전체 기간의 값을 반영하는 이동평균입니다.
아래은 공식입니다
EP(평활계수) = 2/(기간 + 1)
지수 이동 평균값 = 금일 종가 * EP + 전일의 지수 이동평균 * (1-EP)
300봉과 400봉의 차트라면 실제로 300봉의 지표의 시작점에서
400봉 차이에서는 100봉의 값의 참고되어 있으므로 두 차트의 값이
같이 지려면 상당한 기간이 필요합니다.
참고하시기 바랍니다.
즐거운 하루되세요
> g2ps 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 보조지표 초기부분 오차
> 안녕하세요.
MACD, 스토캐스틱 처럼 지수이평을 사용하는 보조지표의 경우에
초기부분의 값이 오차가 있는 듯 해서 문의 드립니다.
확인 방법)
위, 아래 화면 분할해서 연결선물지수 일간(수정주가),
MACD(12,26,9), Stochastics(12,5,5)를 각각 적용합니다.
위 화면에는 봉의 갯수를 300개를 지정하고
아래 화면에는 봉의 갯수를 400개를 지정합니다.
MACD의 경우 2005/10/25 ~ 2006/3/2일 기간에서,
Stochastics의 경우 2005/9/28~2005/10/27일 기간에서,
위, 아래 화면에서 결과값이 다른 날을 확인할 수 있습니다.
봉의 갯수와는 무관하게,
같은 날의 보조지표의 값은 같을 것으로 기대할 수 있는데요,
의외로 보조지표값이 계산되는 초기에는 오차가 있는 것으로 생각됩니다.
또한, 기간 변수가 길어짐에 따라 오차가 발생하는 기간도 길어지는 것을
볼 수 있습니다.
질문)
1.지수이평(ema함수)의 문제로 짐작은 되는데요,
실제로 위와 같은 결과가 발생하는 원인이 무엇인지,
고쳐질 수 있는 부분인지 궁금합니다.
2.예스트레이드3 에서는 지수평활계수를 어떻게 만들어 쓰는지도
알고 싶습니다.