안녕하세요 예스스탁입니다. 1 분봉에 적용해서 사용하는 전략입니다. #당일고가가 시가+(전일폭의절반)보다 크고 if MarketPosition <= 0 and dayhigh > dayopen+(dayhigh(1)-daylow(1))*0.5 Then # 다음봉에서도 시가+(전일폭의절반)보다 큰 시세가 발생하면 즉시 매수 buy("b",AtStop,dayopen+(dayhigh(1)-daylow(1))*0.5); 당일봉의 시세로 조건을 주었는데 일봉에서 미완성봉에서 조건을 체크하지 못하므로 분봉 사용을 염두에 두고 작성된 식입니다. 2 AtStop 신호타입이 봉완성시에 값을 셋팅하고 다음봉의 현재가와 비교합니다. 전일마지막봉에서 셋팅이 되면 다음날 첫봉과 비교를 하므로 현재 신호가 전일기준으로 오늘 신호가 발생한것입니다. 아래와 같이 진입식에 NextBarSdate == sdate 조건을 추가하시면 당일 마지막봉에서 셋팅이 되서 다음날 첫봉에 신호가 나오지 않습니다. if MarketPosition <= 0 and dayhigh > dayopen+(dayhigh(1)-daylow(1))*0.5 and NextBarSdate == sdate Then buy("b",AtStop,dayopen+(dayhigh(1)-daylow(1))*0.5); if MarketPosition == 1 Then{ if NextBarSdate > sdate Then exitlong("bx2",AtMarket); } 즐거운 하루되세요 > 빡카스 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 변동성돌파 수식 문의 > 변동성돌파 관련, 하기 코드를 어느 글에서 봤는데요. 일봉이 아닌 분봉에서 해야하나요 ? 만약 그렇다면 이유를 알고 싶습니다. 그리고, 또 한가지.. KODEX 코스닥150 레버리지 1분봉에 대해서 하기코드로 simulation 해봤는데요. 2016년 3월 21일에 시가인 10,990 에 매수한걸로 되어있는데요. 그 전 거래일인 3월 18일의 고가 및 저가는 각각 10960, 10,870 으로 시가대비 (10960-10870) / 2 = 45원이 올랐을때 매수할껄로 예상했는데, 예상과 달리 시가에 바로 매수가 되버려서 왜 그런지 문의드립니다. if MarketPosition <= 0 and dayhigh > dayopen+(dayhigh(1)-daylow(1))*0.5 Then buy("b",AtStop,dayopen+(dayhigh(1)-daylow(1))*0.5); if MarketPosition == 1 Then{ if NextBarSdate > sdate Then exitlong("bx2",AtMarket); }