> 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식검토 > 아래는 BUY와 SELL 2가지 수식입니다. 둘 다 진입제한시간만 시뮬레이션이 되지 않습니다. 수식을 검토해주세요. ************************************************** 1) BUY 수식 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then exitlong(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if stime == 진입시간 and var1 > var2 and Tcond == true then buy(); if MarketPosition == 1 then { ExitLong("bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*손절); ExitLong("bp1",Atlimit,EntryPrice+PriceScale*익절); ExitLong("btr1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == 1 and MaxContracts < pyN Then buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+pyra); 2)sell 수식 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then ExitShort(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if stime == 진입시간 and var1 < var2 and Tcond == true then sell(); if MarketPosition == -1 then { ExitShort("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*손절); ExitShort("sp1",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*익절); ExitShort("str1",AtStop,Lowest(l,BarsSinceEntry)+PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == -1 and MaxContracts < pyN Then sell("ss",AtStop,LatestEntryPrice(0)-pyra);

안녕하세요 예스스탁입니다. 1 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then exitlong(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if var1 > var2 and Tcond == true then buy(); if MarketPosition == 1 then { ExitLong("bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*손절); ExitLong("bp1",Atlimit,EntryPrice+PriceScale*익절); ExitLong("btr1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == 1 and MaxContracts < pyN Then buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+pyra); 2 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then ExitShort(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if var1 < var2 and Tcond == true then sell(); if MarketPosition == -1 then { ExitShort("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*손절); ExitShort("sp1",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*익절); ExitShort("str1",AtStop,Lowest(l,BarsSinceEntry)+PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == -1 and MaxContracts < pyN Then sell("ss",AtStop,LatestEntryPrice(0)-pyra); 즐거운 하루되세요 > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 전화주시기 바랍니다.(02-3453-1060) > > 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식검토 > 아래는 BUY와 SELL 2가지 수식입니다. 둘 다 진입제한시간만 시뮬레이션이 되지 않습니다. 수식을 검토해주세요. ************************************************** 1) BUY 수식 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then exitlong(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if stime == 진입시간 and var1 > var2 and Tcond == true then buy(); if MarketPosition == 1 then { ExitLong("bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*손절); ExitLong("bp1",Atlimit,EntryPrice+PriceScale*익절); ExitLong("btr1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == 1 and MaxContracts < pyN Then buy("bb",AtStop,LatestEntryPrice(0)+pyra); 2)sell 수식 input : 진입시간(091500),진입제한시간(121500),트레이드종료시간(151500),pyra(0.05),pyN(1); input : 손절(100),익절(100),TR(100),최소가격변화포인트(0.5), 봉갯수(50); var : Tcond(false); if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) Then Tcond = true; if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입제한시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 진입제한시간 and stime[1] < 진입제한시간) Then Tcond = false; if (sdate != sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간) or (sdate == sdate[1] and stime >= 트레이드종료시간 and stime[1] < 트레이드종료시간) Then ExitShort(); if date != date[1] then { var1 = 0; var2 = 0; } if stime <= 진입시간 then { if C > O then var1 = var1 + 1; else if C < O then var2 = var2 + 1; } if stime == 진입시간 and var1 < var2 and Tcond == true then sell(); if MarketPosition == -1 then { ExitShort("sl1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*손절); ExitShort("sp1",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*익절); ExitShort("str1",AtStop,Lowest(l,BarsSinceEntry)+PriceScale*TR); } SetStopInactivity(최소가격변화포인트,봉갯수,PointStop); if MarketPosition == -1 and MaxContracts < pyN Then sell("ss",AtStop,LatestEntryPrice(0)-pyra);