안녕하세요 예스스탁입니다. 1 메타트레이더는 사용해본 경험이 없어 해당 수식 내용은 저희가 판단이 가능하지 않습니다. 2 올려주신 내용 중 아래 내용은 내용 파악이 되지 않습니다. -엔벨로프 상하한선 : 60 일간의 종가를 95% 포함 가능하게 자동조절. (60일 수치는 외부변수값 N으로 부탁드립니다.) -엔벨로프 수정주기: 일봉기준은 1주일에 한번 수정.(주봉기준은 1달에 한번 수정) 3 엔벨로프와 지수이평을 하나의 수식으로 보고자 하시면 아래식 이용하시면 됩니다. Input : Period(20), Percent(3),P(21); var : center(0),UPline(0),DNline(0),emav(0); center = ma(C, Period); UPline = EnvelopeUp(Period, Percent); Dnline = EnvelopeDown(Period, Percent); emav = ema(c,P); Plot1(center, "중앙선"); Plot2(UPline, "EnvelopeUp"); Plot3(Dnline, "EnvelopeDown"); plot4(emav,"지수이평"); 즐거운 하루되세요 > theogo66 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 지표식 부탁드립니다. > <아래>는 메타트레이더5에서 공개된 지표식인데, 예.트에 맞게 부탁드려도 될런지요? 아니면 제가 제대로 이해를 했는지는 모르겠습니다만, 이것이 의미하는 다음내용으로 작성 가능한지 검토부탁드립니다. < 다음 > -요청 지표식: 엔벨로프 -중심 이평선: 21일 지수이평선. ( 21일 수치는 외부변수값 P1으로 부탁드립니다.) -엔벨로프 상하한선 : 60 일간의 종가를 95% 포함 가능하게 자동조절. (60일 수치는 외부변수값 N으로 부탁드립니다.) -엔벨로프 수정주기: 일봉기준은 1주일에 한번 수정.(주봉기준은 1달에 한번 수정) <메타트레이더에 적용되는 지표식> Elder Auto Envelopes - indicator for MetaTrader 5. //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "www.forex-tsd.com" #property link "www.forex-tsd.com" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 4 #property indicator_label1 "Ema" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_LINE #property indicator_color1 clrDeepSkyBlue,clrSandyBrown #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "Fast ema" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGray #property indicator_label3 "Upper band" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_style4 STYLE_DASHDOTDOT #property indicator_color3 clrDimGray #property indicator_label4 "Lower band" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_style3 STYLE_DASHDOTDOT #property indicator_color4 clrDimGray // // // // // enum enPrices { pr_close, // Close pr_open, // Open pr_high, // High pr_low, // Low pr_median, // Median pr_typical, // Typical pr_weighted, // Weighted pr_haclose, // Heiken ashi close pr_haopen , // Heiken ashi open pr_hahigh, // Heiken ashi high pr_halow, // Heiken ashi low pr_hamedian, // Heiken ashi median pr_hatypical, // Heiken ashi typical pr_haweighted, // Heiken ashi weighted pr_haaverage // Heiken ashi average }; input int EmaPeriod = 21; input int FastEmaPeriod = 13; input enPrices Price = pr_close; input double DeviationsFactor = 2.7; // Original was 2.7 best for stock markets input int DeviationsPeriod = 100; // // // // // double slowEma[]; double slowEmaColor[]; double fastEma[]; double envelopeUp[]; double envelopeDn[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //|------------------------------------------------------------------| // // // // // int OnInit() { SetIndexBuffer(0,slowEma ,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,slowEmaColor,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(2,fastEma ,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,envelopeUp ,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,envelopeDn ,INDICATOR_DATA); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ // // // // // double work[][2]; #define _percp 0 #define _devs 1 // // // // // int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { if (ArrayRange(work,0) != rates_total) ArrayResize(work,rates_total); // // // // // for (int i=(int)MathMax(prev_calculated-1,0); i<rates_total && !IsStopped(); i++) { double price = getPrice(Price,open,close,high,low,i,rates_total); double ema = iEma(price,EmaPeriod,i,rates_total,0); double bullp = MathAbs(high[i]-ema); double bearp = MathAbs(low[i] -ema); double maxp = MathMax(bullp,bearp); work[i][_percp] = maxp/ema; work[i][_devs] = work[(int)MathMax(i-1,0)][_devs]; // // // // // MqlDateTime curTime,prevTime; TimeToStruct(time[i],curTime); TimeToStruct((int)MathMax(i-1,0),prevTime); if (curTime.day_of_week<prevTime.day_of_week || _Period>PERIOD_W1) { double avg = 0; double sum = 0; for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) avg += work[i-k-1][_percp]; avg /= DeviationsPeriod; for (int k=0; k<DeviationsPeriod && (i-k-1)>=0; k++) sum += (work[i-k-1][_percp]-avg)*(work[i-k-1][_percp]-avg); // // // // // work[i][_devs] = MathSqrt(sum/DeviationsPeriod); } // // // // // slowEma[i] = ema; envelopeUp[i] = ema*(1+(DeviationsFactor*work[i][_devs])); envelopeDn[i] = ema*(1-(DeviationsFactor*work[i][_devs])); if (FastEmaPeriod>0) { fastEma[i] = iEma(price,FastEmaPeriod,i,rates_total,1); if (fastEma[i]>slowEma[i]) slowEmaColor[i] = 0; if (fastEma[i]<slowEma[i]) slowEmaColor[i] = 1; } } return(rates_total); } //------------------------------------------------------------------ // //------------------------------------------------------------------ // // // // // double workHa[][4]; double getPrice(enPrices price, const double& open[], const double& close[], const double& high[], const double& low[], int i, int bars) { // // // // // if (price>=pr_haclose && price<=pr_haaverage) { if (ArrayRange(workHa,0)!= bars) ArrayResize(workHa,bars); // // // // // double haOpen; if (i>0) haOpen = (workHa[i-1][2] + workHa[i-1][3])/2.0; else haOpen = open[i]+close[i]; double haClose = (open[i] + high[i] + low[i] + close[i]) / 4.0; double haHigh = MathMax(high[i], MathMax(haOpen,haClose)); double haLow = MathMin(low[i] , MathMin(haOpen,haClose)); if(haOpen <haClose) { workHa[i][0] = haLow; workHa[i][1] = haHigh; } else { workHa[i][0] = haHigh; workHa[i][1] = haLow; } workHa[i][2] = haOpen; workHa[i][3] = haClose; // // // // // switch (price) { case pr_haclose: return(haClose); case pr_haopen: return(haOpen); case pr_hahigh: return(haHigh); case pr_halow: return(haLow); case pr_hamedian: return((haHigh+haLow)/2.0); case pr_hatypical: return((haHigh+haLow+haClose)/3.0); case pr_haweighted: return((haHigh+haLow+haClose+haClose)/4.0); case pr_haaverage: return((haHigh+haLow+haClose+haOpen)/4.0); } } // // // // // switch (price) { case pr_close: return(close[i]); case pr_open: return(open[i]); case pr_high: return(high[i]); case pr_low: return(low[i]); case pr_median: return((high[i]+low[i])/2.0); case pr_typical: return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0); case pr_weighted: return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0); } return(0); } // // // // // double workEma[][2]; double iEma(double price, double period, int r, int totalBars, int instanceNo=0) { if (ArrayRange(workEma,0)!= totalBars) ArrayResize(workEma,totalBars); // // // // // double alpha = 2.0 / (1.0+period); if (r<1) workEma[r][instanceNo] = price; else workEma[r][instanceNo] = workEma[r-1][instanceNo]+alpha*(price-workEma[r-1][instanceNo]); return(workEma[r][instanceNo]); } 이상입니다.