커뮤니티
식문의드립니다.
2018-08-12 16:58:09
188
글번호 121311
안녕하십니까, 항상 감사드립니다.
추가로 설정부탁드리고자 합니다.
기존 여쭤봤던 아래식이고 제가 하고자 하는것 말씀드립니다.
기존은 다음날에만 비율조정이 발생하는데
당일 분봉으로도 비율조정이 발생되도록 부탁드립니다.
18년6월1일에 10시로 일자 설정했을시
고점가격, 저점가격을 제가 설정하여(현재 가격과 상관없이)
비율이 정해지고
당일 10시 이후에 위에 앞에서 설정한 고점가격을 넘어섰을시
그 가격에 맞게 비율이 조정됩니다.
진입 1일 1회는 설정한 시간(10시) 이후에만 발생됩니다.
청산조건가격도 설정한 시간(10시) 이후에만 설정됩니다.
------------------------------------------------------
input : ndate(20180601),ntime(90000),수량(1),고점(100),저점(90);
input : 매매구분(1),rate(0.652),청산1(0.7),청산2(0.6),청산조건가격(0.4),손절(0.3);
var : Tcond(false),HH(0),ll(0),t1(0),entrycount(0),dd(0),gap(0);
if bdate != bdate[1] Then
t1 = TotalTrades;
if MarketPosition == 0 Then
entrycount = TotalTrades-t1;
Else
entrycount = TotalTrades-t1+1;
if sdate == ndate and stime == ntime Then
{
Tcond = true;
hh = 고점;
ll = 저점;
dd = sdate;
}
if Tcond == true then
{
if sdate > dd and H > hh Then
hh = h;
var1 = hh-(hh-LL)*rate;
if 매매구분 == 1 and entrycount < 1 and L > var1 and stime < 144000 Then
buy("b",AtLimit,var1,수량);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
gap = (EntryPrice-var1[BarsSinceEntry])/var1[BarsSinceEntry]*100;
if lowest(L,BarsSinceEntry) > (hh-(hh-LL)*청산조건가격)*(1+gap/100) then
ExitLong("bp1",atlimit,(hh-(hh-LL)*청산1)*(1+gap/100));
Else
ExitLong("bp2",atlimit,(hh-(hh-LL)*청산2)*(1+gap/100));
ExitLong("bl",AtStop,(hh-(hh-LL)*손절)*(1+gap/100));
}
SetStopEndofday(151500);
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2018-08-13 11:52:09
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : ndate(20180601),ntime(90000),수량(1),고점(100),저점(90);
input : 매매구분(1),rate(0.652),청산1(0.7),청산2(0.6),청산조건가격(0.4),손절(0.3);
var : Tcond(false),HH(0),ll(0),t1(0),entrycount(0),dd(0),gap(0);
if bdate != bdate[1] Then
t1 = TotalTrades;
if MarketPosition == 0 Then
entrycount = TotalTrades-t1;
Else
entrycount = TotalTrades-t1+1;
if sdate == ndate and stime == ntime Then
{
Tcond = true;
hh = 고점;
ll = 저점;
dd = sdate;
}
if Tcond == true then
{
if sdate >= dd and H > hh Then
hh = h;
var1 = hh-(hh-LL)*rate;
if 매매구분 == 1 and entrycount < 1 and L > var1 and stime < 144000 Then
buy("b",AtLimit,var1,수량);
if MarketPosition == 1 Then
{
gap = (EntryPrice-var1[BarsSinceEntry])/var1[BarsSinceEntry]*100;
if lowest(L,BarsSinceEntry) > (hh-(hh-LL)*청산조건가격)*(1+gap/100) then
ExitLong("bp1",atlimit,(hh-(hh-LL)*청산1)*(1+gap/100));
Else
ExitLong("bp2",atlimit,(hh-(hh-LL)*청산2)*(1+gap/100));
ExitLong("bl",AtStop,(hh-(hh-LL)*손절)*(1+gap/100));
}
}
SetStopEndofday(151500);
즐거운 하루되세요
> 스누피독 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 식문의드립니다.
> 안녕하십니까, 항상 감사드립니다.
추가로 설정부탁드리고자 합니다.
기존 여쭤봤던 아래식이고 제가 하고자 하는것 말씀드립니다.
기존은 다음날에만 비율조정이 발생하는데
당일 분봉으로도 비율조정이 발생되도록 부탁드립니다.
18년6월1일에 10시로 일자 설정했을시
고점가격, 저점가격을 제가 설정하여(현재 가격과 상관없이)
비율이 정해지고
당일 10시 이후에 위에 앞에서 설정한 고점가격을 넘어섰을시
그 가격에 맞게 비율이 조정됩니다.
진입 1일 1회는 설정한 시간(10시) 이후에만 발생됩니다.
청산조건가격도 설정한 시간(10시) 이후에만 설정됩니다.
------------------------------------------------------
input : ndate(20180601),ntime(90000),수량(1),고점(100),저점(90);
input : 매매구분(1),rate(0.652),청산1(0.7),청산2(0.6),청산조건가격(0.4),손절(0.3);
var : Tcond(false),HH(0),ll(0),t1(0),entrycount(0),dd(0),gap(0);
if bdate != bdate[1] Then
t1 = TotalTrades;
if MarketPosition == 0 Then
entrycount = TotalTrades-t1;
Else
entrycount = TotalTrades-t1+1;
if sdate == ndate and stime == ntime Then
{
Tcond = true;
hh = 고점;
ll = 저점;
dd = sdate;
}
if Tcond == true then
{
if sdate > dd and H > hh Then
hh = h;
var1 = hh-(hh-LL)*rate;
if 매매구분 == 1 and entrycount < 1 and L > var1 and stime < 144000 Then
buy("b",AtLimit,var1,수량);
}
if MarketPosition == 1 Then
{
gap = (EntryPrice-var1[BarsSinceEntry])/var1[BarsSinceEntry]*100;
if lowest(L,BarsSinceEntry) > (hh-(hh-LL)*청산조건가격)*(1+gap/100) then
ExitLong("bp1",atlimit,(hh-(hh-LL)*청산1)*(1+gap/100));
Else
ExitLong("bp2",atlimit,(hh-(hh-LL)*청산2)*(1+gap/100));
ExitLong("bl",AtStop,(hh-(hh-LL)*손절)*(1+gap/100));
}
SetStopEndofday(151500);
다음글
이전글