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문의드립니다.
2018-08-21 12:24:07
106
글번호 121491
도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다.
1. 기타
59032 재질문 답변 부탁드립니다.
2. 기타
59036 질문에 a(평균)값의 표준편차값을 시가 +-에 그려달라는 내용이었는데요. 평균값을 올려주신 것 같습니다. 표준편차 값으로 수정 부탁드립니다.
3. 기타
데이전략에서
시스템진입시점 전까지
변동성이 n%이하일 때
라는 조건을 만들 수 있나요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2018-08-21 13:57:41
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
문의하신 내용은 손익으로 수량을 가감해서 최대로 누적할수 있는 수량을 지정하는 부분인것 같습니다.
기존식은 지정한 수량에 도달하면 더이상 진입하지 않는 내용입니다.
식을 수정했습니다.
Input:
시작시간(90000),
청산시간(150000),
stopp(0.5),
propp(1.2),
entryCount(1);
var : count(0);
#진입회수제한
Count = 0 ;
for Value1 = 0 to 10 {
if EntryDate( Value1 ) == sdate then
Count = Count + 1;
}
input : 설정수량(1),증감수량(1),제한수량(10);
var : vol(0);
if MarketPosition == 0 then
{
if TotalTrades == 0 Then
vol = 설정수량;
Else
{
if PositionProfit(1) >= 0 Then
vol = min(MaxContracts(1)+증감수량,제한수량);
else
vol = max(MaxContracts(1)-증감수량,설정수량);
}
}
else
{
if PositionProfit(0) >= 0 Then
vol = min(MaxContracts(0)+증감수량,제한수량);
else
vol = max(MaxContracts(0)-증감수량,설정수량);
}
if Count < entryCount and stime > 시작시간 then
{
if MarketPosition <= 0 Then
{
buy("b",atstop, dayopen + pricescale,vol);
}
if MarketPosition >= 0 Then
{
sell("s",atstop, dayopen - pricescale,vol);
}
}
input : TsATR길이(49);
var : posHigh(0), posLow(0);
If MarketPosition() == 1 Then {
PosHigh = highest(H,BarsSinceEntry+1);
ExitLong("trailStop_EL%", AtStop, PosHigh - PriceScale * TsATR길이 );
}
If MarketPosition() == -1 Then {
PosLow = lowest(L,BarsSinceEntry+1);
ExitShort("trailStop_ES%", AtStop, PosLow + PriceScale * TsATR길이);
}
SetStopLoss(stopp,PercentStop);
SetStopProfittarget(propp,PercentStop);
SetStopEndofday(청산시간);
2-1
input : N(200);
var : cnt(0),sum(0),mav(0),SumSqrt(0),Stdv(0);
sum = 0;
for cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + (DayHigh(cnt)-DayLow(cnt));
}
mav = sum/N;
SumSqrt = 0;
For cnt = 0 To N-1
{
SumSqrt = SumSqrt + ((DayHigh(cnt)-DayLow(cnt))- mav)^2;
}
Stdv = SquareRoot(SumSqrt / N);
plot1(dayopen(0)+Stdv);
plot2(dayopen(0)-Stdv);
2-2
input : N(200);
plot1(dayopen(0)+data2(std(H-L,N)));
plot2(dayopen(0)-data2(std(H-L,N)));
3
input : n(3);
if DayHigh(0) <= daylow(0)*(1+n/100) then
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
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