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트레일링 스탑(TR)
2018-09-14 08:42:13
202
글번호 122054
아래 수식의 트레일링스탑은 진입 후 청산될 때까지 적용됩니다.
진입 후 1개의 포지션이 트레이드 종료시간까지 청산되지 않고 있다는 전제하에
13시 까지 적용되는 TR 과
13시 부터 장종료까지 적용되는 TR 을 구분하여 적용하는 수식을 부탁드립니다.
예)
input : Period(17),x(2),y(10);
input : 손절(50),익절(150),TR1(100),TR2(50);
input : TR1 시작(090000),TR1 종료(125959),TR2 시작(130000),TR2 종료(151500);
*************************************
input : Period(17),x(2),y(10);
input : 손절(50),익절(150),TR(100);
var1 = ema(C,Period);
var2 = var1+x*atr(y);
var3 = var1-x*atr(y);
if Crossup(c,var3) Then
buy();
if MarketPosition == 1 then
{
ExitLong("bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*손절);
ExitLong("bp1",Atlimit,EntryPrice+PriceScale*익절);
ExitLong("btr1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR);
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2018-09-14 11:19:09
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : Period(17),x(2),y(10);
input : 손절(50),익절(150),TR1(100),TR2(50);
input : TR1시작(090000),TR1종료(125959),TR2시작(130000),TR2종료(151500);
var1 = ema(C,Period);
var2 = var1+x*atr(y);
var3 = var1-x*atr(y);
if Crossup(c,var3) Then
buy();
if MarketPosition == 1 then
{
ExitLong("bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*손절);
ExitLong("bp1",Atlimit,EntryPrice+PriceScale*익절);
if stime >= TR1시작 and stime <= TR1종료 then
ExitLong("btr1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR1);
if stime >= TR2시작 and stime <= TR2종료 then
ExitLong("btr2",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR2);
}
즐거운 하루되세요
> 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 트레일링 스탑(TR)
> 아래 수식의 트레일링스탑은 진입 후 청산될 때까지 적용됩니다.
진입 후 1개의 포지션이 트레이드 종료시간까지 청산되지 않고 있다는 전제하에
13시 까지 적용되는 TR 과
13시 부터 장종료까지 적용되는 TR 을 구분하여 적용하는 수식을 부탁드립니다.
예)
input : Period(17),x(2),y(10);
input : 손절(50),익절(150),TR1(100),TR2(50);
input : TR1 시작(090000),TR1 종료(125959),TR2 시작(130000),TR2 종료(151500);
*************************************
input : Period(17),x(2),y(10);
input : 손절(50),익절(150),TR(100);
var1 = ema(C,Period);
var2 = var1+x*atr(y);
var3 = var1-x*atr(y);
if Crossup(c,var3) Then
buy();
if MarketPosition == 1 then
{
ExitLong("bl1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*손절);
ExitLong("bp1",Atlimit,EntryPrice+PriceScale*익절);
ExitLong("btr1",AtStop,highest(h,BarsSinceEntry)-PriceScale*TR);
}