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2019-07-04 08:14:18
288
글번호 130019
첨부 이미지
그림1
그림2
도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다.
1 .기타
이 수식이요. 앞의 질문 2번 수식인데요. 본 수식은 해당 레인지 돌파하면 그 방향 진입하는 거고 수정 요청 드린 건 이전 진입이 수익이면 앞선 진입과 반대 방향 진입, 이전 진입이 손실이면 수식대로 진입하는 내용인데
실행해보니 그냥 이전이 수익이더라도 그 방향으로 가고 아니어도 그 방향으로 가는 것 같습니다.
Inputs: InitMin(90);
Variables: SessStartMin(0), TradeTime(0), SetHigh(0), SetLow(0), LongFlag(False), ShortFlag(False);
#conversion of hour-based time to minute-based time
SessStartMin = TimeToMinutes(90000);
TradeTime = TimeToMinutes(sTime);
input : 진입횟수(1),손절률(1),익절률(1);
var : count(0),T1(0);
input : 진입시간(90000),제한시간(150000),청산시간(153400),특정수익(3);
var : Tcond(false),pl(0),ps(0);
SetStopLoss(손절률,PercentStop);
SetStopProfittarget(익절률,PercentStop);
if (sdate != sdate[1] and stime >= 청산시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) then
{
Tcond = false;
if MarketPosition == 1 Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort();
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) then
{
Tcond = true;
T1 = TotalTrades;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 제한시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 제한시간 and stime[1] < 제한시간) then
{
Tcond = false;
}
if MarketPosition == 0 Then
count = TotalTrades-T1;
Else
count = TotalTrades-T1+1;
if Count < 진입횟수 and Tcond == true then
{
#Setup - establishment of the initial range
If TradeTime <= SessStartMin + InitMin Then
{
If Date <> Date[1] Then
{
SetHigh = High;
SetLow = Low;
LongFlag = True;
ShortFlag = True;
}
Else
{
If High > SetHigh Then
SetHigh = High;
If Low < SetLow Then
SetLow = Low;
}
}
Else
{
#Entries once the initial period has ended
if MarketPosition == 0 Then
{
pl = PositionProfit(1);
ps = MarketPosition(1);
}
Else
{
pl = PositionProfit(0);
ps = MarketPosition(0);
}
If LongFlag AND CrossUp( Close , SetHigh) Then
{
if pl <= 0 or (PL > 0 and ps != 1) Then
Buy();
}
If ShortFlag AND CrossDown(Close , SetLow) Then
{
if pl <= 0 or (pl > 0 and ps != -1) then
Sell();
}
}
}
#Long Protective Exit
If MarketPosition == 1 Then
{
LongFlag = False;
ExitLong("",atstop,SetLow );
ExitLong("BS",atlimit,EntryPrice+특정수익 );
}
#Short Protective Exit
If MarketPosition == -1 Then
{
ShortFlag = False;
ExitShort("",atstop,SetHigh );
ExitShort("SB",atlimit,EntryPrice-특정수익 );
}
input: TsValue(80);
var: Hvalue(0),Lvalue(0);
If MarketPosition() == 1 Then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1);
ExitLong("trailstop_EL", Atstop, Hvalue-TsValue*PriceScale);
}
If MarketPosition() == -1 Then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1);
ExitShort("trailStop_Es", Atstop, Lvalue + TsValue*PriceScale);
}
2.
궁금해서 그러는데요. 작성해주신 2번 전략은 정확히 어떻게 작동하는 건가요? 본 전략이랑 성과가 다르긴 한 것 같은데 차트만 봐서는 뭐가 다른지 잘 모르겠습니다.
if pl <= 0 or (PL > 0 and ps != 1) Then
Buy();
여기로 이전 수익이랑 마켓 포지션 나누어 놓은 것 같기는 한데요. 정확히 어떻게 작동하는지 궁금합니다.
3. 앞선 질문의 3번 전략도요. 제가 보기엔 진입횟수도 적고 뭔가 제가 생각한 방향으로 안 나왔습니다. 첨부파일 2와 같은 것처럼 진입하게 하고 싶었거든요.
4. 1번 수식도 본수식(특정시간 인트라데이 돌파전략)의 매수 매도 조건을 만약 이전 수익이 특정 수익이상일 때 반대로 (원래 buy 수식이면 sell로, 그러니까 원래는 정방향 진입인데 특정 수익이 발생한 다음 매매에서는 역방향 진입)하는 거였는데 트레일링 스탑에만 있네요.
글로 어설프게 쓰다보니 설명을 잘 못하는 듯 합니다. 수식 도움 좀 부탁드립니다.
- 1. 130627_이미지_2.png (0.07 MB)
- 2. 130628_이미지_3.png (0.01 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-07-04 10:46:12
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
Inputs: InitMin(90);
Variables: SessStartMin(0), TradeTime(0), SetHigh(0), SetLow(0), LongFlag(False), ShortFlag(False);
#conversion of hour-based time to minute-based time
SessStartMin = TimeToMinutes(90000);
TradeTime = TimeToMinutes(sTime);
input : 진입횟수(1),손절률(1),익절률(1);
var : count(0),T1(0);
input : 진입시간(90000),제한시간(150000),청산시간(153400),특정수익(3);
var : Tcond(false),pl(0),ps(0);
SetStopLoss(손절률,PercentStop);
SetStopProfittarget(익절률,PercentStop);
if (sdate != sdate[1] and stime >= 청산시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) then
{
Tcond = false;
if MarketPosition == 1 Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort();
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) then
{
Tcond = true;
T1 = TotalTrades;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 제한시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 제한시간 and stime[1] < 제한시간) then
{
Tcond = false;
}
if MarketPosition == 0 Then
count = TotalTrades-T1;
Else
count = TotalTrades-T1+1;
if Count < 진입횟수 and Tcond == true then
{
#Setup - establishment of the initial range
If TradeTime <= SessStartMin + InitMin Then
{
If Date <> Date[1] Then
{
SetHigh = High;
SetLow = Low;
LongFlag = True;
ShortFlag = True;
}
Else
{
If High > SetHigh Then
SetHigh = High;
If Low < SetLow Then
SetLow = Low;
}
}
Else
{
#Entries once the initial period has ended
if MarketPosition == 0 Then
{
pl = PositionProfit(1);
ps = MarketPosition(1);
}
Else
{
pl = PositionProfit(0);
ps = MarketPosition(0);
}
If LongFlag AND CrossUp( Close , SetHigh) Then
{
if pl <= 0 Then
Buy();
Else
sell();
}
If ShortFlag AND CrossDown(Close , SetLow) Then
{
if pl <= 0 then
Sell();
Else
buy();
}
}
}
#Long Protective Exit
If MarketPosition == 1 Then Begin
LongFlag = False;
ExitLong("",atstop,SetLow );
sell("BS",atlimit,EntryPrice+특정수익 );
End;
#Short Protective Exit
If MarketPosition == -1 Then Begin
ShortFlag = False;
ExitShort("",atstop,SetHigh );
buy("SB",atlimit,EntryPrice-특정수익 );
End;
input: TsValue(80);
var: Hvalue(0),Lvalue(0);
If MarketPosition() == 1 Then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1);
ExitLong("trailstop_EL", Atstop, Hvalue-TsValue*PriceScale);
}
If MarketPosition() == -1 Then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1);
ExitShort("trailStop_Es", Atstop, Lvalue + TsValue*PriceScale);
}
2
이전 답변드린 수식에 보시며 아래 내용이 있습니다.
if MarketPosition == 0 Then
{
pl = PositionProfit(1);
ps = MarketPosition(1);
}
Else
{
pl = PositionProfit(0);
ps = MarketPosition(0);
}
현재 무포지션이면 pl에 진전거래의 손익을, ps에는 포지션 방향을 저장합니다.
현재 포지션진행중이면(스위칭될 경우 대비) pl에는 현재 진행중인 거래의 손익을
ps에는 현재 포지션의 방향을 저장합니다.
이후에
If LongFlag AND CrossUp( Close , SetHigh) Then
{
if pl <= 0 or (PL > 0 and ps != 1) Then
Buy();
}
If ShortFlag AND CrossDown(Close , SetLow) Then
{
if pl <= 0 or (pl > 0 and ps != -1) then
Sell();
}
매수조건 충족시에 pl이 0이하(손실) 이거나 수익이면 직전거래가 반대방향일때만 매수진입
매수조건 충족시에 pl이 0이하(손실) 이거나 수익이면 직전거래가 반대방향일때만 매도진입
하는 내용이었습니다. 직전거래 포지션과 손익에 따라 매수나 매도진입을 할것인가 말것인가를 지정한 내용이었습니다.
3
기존2번식에 해당 내용을 추가했습니다.
1번식에 해당 내용을 추가했습니다.
Inputs: InitMin(90);
Variables: SessStartMin(0), TradeTime(0), SetHigh(0), SetLow(0), LongFlag(False), ShortFlag(False);
#conversion of hour-based time to minute-based time
SessStartMin = TimeToMinutes(90000);
TradeTime = TimeToMinutes(sTime);
input : 진입횟수(1),손절률(1),익절률(1);
var : count(0),T1(0);
input : 진입시간(90000),제한시간(150000),청산시간(153400),특정수익(3),n(5);
var : Tcond(false),pl(0),ps(0),T(0),S(0);
SetStopLoss(손절률,PercentStop);
SetStopProfittarget(익절률,PercentStop);
if (sdate != sdate[1] and stime >= 청산시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) then
{
Tcond = false;
if MarketPosition == 1 Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort();
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) then
{
Tcond = true;
T1 = TotalTrades;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 제한시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 제한시간 and stime[1] < 제한시간) then
{
Tcond = false;
}
if MarketPosition == 0 Then
count = TotalTrades-T1;
Else
count = TotalTrades-T1+1;
if Count < 진입횟수 and Tcond == true then
{
#Setup - establishment of the initial range
If TradeTime <= SessStartMin + InitMin Then
{
If Date <> Date[1] Then
{
SetHigh = High;
SetLow = Low;
LongFlag = True;
ShortFlag = True;
}
Else
{
If High > SetHigh Then
SetHigh = High;
If Low < SetLow Then
SetLow = Low;
}
}
Else
{
#Entries once the initial period has ended
if MarketPosition == 0 Then
{
pl = PositionProfit(1);
ps = MarketPosition(1);
}
Else
{
pl = PositionProfit(0);
ps = MarketPosition(0);
}
If LongFlag AND CrossUp( Close , SetHigh) Then
{
T = 1;
S = H-PriceScale*n;
}
If ShortFlag AND CrossDown(Close , SetLow) Then
{
T = -1;
S = L-PriceScale*n;
}
if T == 1 Then
Buy("b",atlimit,S);
if T == -1 Then
sell("s",atlimit,S);
}
}
#Long Protective Exit
If MarketPosition == 1 Then Begin
LongFlag = False;
ExitLong("",atstop,SetLow );
sell("BS",atlimit,EntryPrice+특정수익 );
End;
#Short Protective Exit
If MarketPosition == -1 Then Begin
ShortFlag = False;
ExitShort("",atstop,SetHigh );
buy("SB",atlimit,EntryPrice-특정수익 );
End;
input: TsValue(80);
var: Hvalue(0),Lvalue(0);
If MarketPosition() == 1 Then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1);
ExitLong("trailstop_EL", Atstop, Hvalue-TsValue*PriceScale);
}
If MarketPosition() == -1 Then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1);
ExitShort("trailStop_Es", Atstop, Lvalue + TsValue*PriceScale);
}
4
1번 수식의 일정수익시 반대방향 진입이 청산으로 되어 있어 수정했습니다.
Inputs: InitMin(90);
Variables: SessStartMin(0), TradeTime(0), SetHigh(0), SetLow(0), LongFlag(False), ShortFlag(False);
#conversion of hour-based time to minute-based time
SessStartMin = TimeToMinutes(90000);
TradeTime = TimeToMinutes(sTime);
input : 진입횟수(1),손절률(1),익절률(1);
var : count(0),T1(0);
input : 진입시간(90000),제한시간(150000),청산시간(153400),특정수익(3);
var : Tcond(false);
SetStopLoss(손절률,PercentStop);
SetStopProfittarget(익절률,PercentStop);
if (sdate != sdate[1] and stime >= 청산시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) then
{
Tcond = false;
if MarketPosition == 1 Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort();
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) then
{
Tcond = true;
T1 = TotalTrades;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 제한시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 제한시간 and stime[1] < 제한시간) then
{
Tcond = false;
}
if MarketPosition == 0 Then
count = TotalTrades-T1;
Else
count = TotalTrades-T1+1;
if Count < 진입횟수 and Tcond == true then
{
#Setup - establishment of the initial range
If TradeTime <= SessStartMin + InitMin Then
{
If Date <> Date[1] Then
{
SetHigh = High;
SetLow = Low;
LongFlag = True;
ShortFlag = True;
}
Else
{
If High > SetHigh Then
SetHigh = High;
If Low < SetLow Then
SetLow = Low;
}
}
Else
{
#Entries once the initial period has ended
If LongFlag AND CrossUp( Close , SetHigh) Then
{
Buy();
}
If ShortFlag AND CrossDown(Close , SetLow) Then
{
Sell();
}
}
}
#Long Protective Exit
If MarketPosition == 1 Then Begin
LongFlag = False;
ExitLong("",atstop,SetLow );
sell("BS",atlimit,EntryPrice+특정수익 );
End;
#Short Protective Exit
If MarketPosition == -1 Then Begin
ShortFlag = False;
ExitShort("",atstop,SetHigh );
buy("SB",atlimit,EntryPrice-특정수익 );
End;
input: TsValue(80);
var: Hvalue(0),Lvalue(0);
If MarketPosition() == 1 Then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1);
ExitLong("trailstop_EL", Atstop, Hvalue-TsValue*PriceScale);
}
If MarketPosition() == -1 Then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1);
ExitShort("trailStop_Es", Atstop, Lvalue + TsValue*PriceScale);
}
즐거운 하루되세요
> 잡다백수 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의드립니다.
> 도움주시는 덕분에 도전하고 있습니다. 매번 감사합니다.
1 .기타
이 수식이요. 앞의 질문 2번 수식인데요. 본 수식은 해당 레인지 돌파하면 그 방향 진입하는 거고 수정 요청 드린 건 이전 진입이 수익이면 앞선 진입과 반대 방향 진입, 이전 진입이 손실이면 수식대로 진입하는 내용인데
실행해보니 그냥 이전이 수익이더라도 그 방향으로 가고 아니어도 그 방향으로 가는 것 같습니다.
Inputs: InitMin(90);
Variables: SessStartMin(0), TradeTime(0), SetHigh(0), SetLow(0), LongFlag(False), ShortFlag(False);
#conversion of hour-based time to minute-based time
SessStartMin = TimeToMinutes(90000);
TradeTime = TimeToMinutes(sTime);
input : 진입횟수(1),손절률(1),익절률(1);
var : count(0),T1(0);
input : 진입시간(90000),제한시간(150000),청산시간(153400),특정수익(3);
var : Tcond(false),pl(0),ps(0);
SetStopLoss(손절률,PercentStop);
SetStopProfittarget(익절률,PercentStop);
if (sdate != sdate[1] and stime >= 청산시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 청산시간 and stime[1] < 청산시간) then
{
Tcond = false;
if MarketPosition == 1 Then
exitlong();
if MarketPosition == -1 Then
ExitShort();
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 진입시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 진입시간 and stime[1] < 진입시간) then
{
Tcond = true;
T1 = TotalTrades;
}
if (sdate != sdate[1] and stime >= 제한시간) or
(sdate == sdate[1] and stime >= 제한시간 and stime[1] < 제한시간) then
{
Tcond = false;
}
if MarketPosition == 0 Then
count = TotalTrades-T1;
Else
count = TotalTrades-T1+1;
if Count < 진입횟수 and Tcond == true then
{
#Setup - establishment of the initial range
If TradeTime <= SessStartMin + InitMin Then
{
If Date <> Date[1] Then
{
SetHigh = High;
SetLow = Low;
LongFlag = True;
ShortFlag = True;
}
Else
{
If High > SetHigh Then
SetHigh = High;
If Low < SetLow Then
SetLow = Low;
}
}
Else
{
#Entries once the initial period has ended
if MarketPosition == 0 Then
{
pl = PositionProfit(1);
ps = MarketPosition(1);
}
Else
{
pl = PositionProfit(0);
ps = MarketPosition(0);
}
If LongFlag AND CrossUp( Close , SetHigh) Then
{
if pl <= 0 or (PL > 0 and ps != 1) Then
Buy();
}
If ShortFlag AND CrossDown(Close , SetLow) Then
{
if pl <= 0 or (pl > 0 and ps != -1) then
Sell();
}
}
}
#Long Protective Exit
If MarketPosition == 1 Then
{
LongFlag = False;
ExitLong("",atstop,SetLow );
ExitLong("BS",atlimit,EntryPrice+특정수익 );
}
#Short Protective Exit
If MarketPosition == -1 Then
{
ShortFlag = False;
ExitShort("",atstop,SetHigh );
ExitShort("SB",atlimit,EntryPrice-특정수익 );
}
input: TsValue(80);
var: Hvalue(0),Lvalue(0);
If MarketPosition() == 1 Then {
Hvalue = Highest(H,BarsSinceEntry+1);
ExitLong("trailstop_EL", Atstop, Hvalue-TsValue*PriceScale);
}
If MarketPosition() == -1 Then {
Lvalue = Lowest(L,BarsSinceEntry+1);
ExitShort("trailStop_Es", Atstop, Lvalue + TsValue*PriceScale);
}
2.
궁금해서 그러는데요. 작성해주신 2번 전략은 정확히 어떻게 작동하는 건가요? 본 전략이랑 성과가 다르긴 한 것 같은데 차트만 봐서는 뭐가 다른지 잘 모르겠습니다.
if pl <= 0 or (PL > 0 and ps != 1) Then
Buy();
여기로 이전 수익이랑 마켓 포지션 나누어 놓은 것 같기는 한데요. 정확히 어떻게 작동하는지 궁금합니다.
3. 앞선 질문의 3번 전략도요. 제가 보기엔 진입횟수도 적고 뭔가 제가 생각한 방향으로 안 나왔습니다. 첨부파일 2와 같은 것처럼 진입하게 하고 싶었거든요.
4. 1번 수식도 본수식(특정시간 인트라데이 돌파전략)의 매수 매도 조건을 만약 이전 수익이 특정 수익이상일 때 반대로 (원래 buy 수식이면 sell로, 그러니까 원래는 정방향 진입인데 특정 수익이 발생한 다음 매매에서는 역방향 진입)하는 거였는데 트레일링 스탑에만 있네요.
글로 어설프게 쓰다보니 설명을 잘 못하는 듯 합니다. 수식 도움 좀 부탁드립니다.
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