안녕하세요 예스스탁입니다. 신호타입 중 atstop,atlimit은 봉완성시 지정한 가격을 셋팅하고 다음봉 현재가와 비교해 신호가 발생합니다. ExitShort("str1",AtStop,Lowest(l,BarsSinceEntry)+pricescale*dnTR); 위 내용으로 5월9일 15시 7분봉에서 감시하는 값은 265.30+100틱인 267.30이 아닌 직전완성봉에서 셋팅된 값인 271.06+100틱인 273.06입니다. 15시7분봉이 273.06까지 상승하지 않았습니다. 미완성봉의 고가나 저가까지 계산에 포함하는 것은 강제청산함수만 가능합니다. 즐거운 하루되세요 > 좌오비우오비 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 질문 > 첨부파일은 2019년 5월 9일 만기날 미니선물 1분차트이며 sell진입 후 트레일링스탑 청산입니다. 주문실수인지는 모르겠으나 만기날 과한 낙폭이 있었습니다. 전략에서는 일반함수를 이용하여 트레일링스탑을 세팅하였고 조건이 되었을 때 모두 일반함수 트레일링스탑으로 청산되는 결과들이 나옵니다. 그런데 딱 하루 위 만기날은 이게 적용이 되지 않습니다. 향후 주문사고를 대비해서 강제청산함수를 추가로 적용해서 시뮬레이션을 돌리니까 일반함수 트레일링스탑 100틱은 작동하지 않고 강제청산함수 트레일링스탑 150틱이 적용되었습니다. 이결과가 첨부파일입니다. 질문 왜 일반함수 트레일링스탑이 적용되지 않는 건가요? input : dn손절(54),dn익절(99999),dnTR(100); input : stoploss(50),stoptrail(150); if MarketPosition == -1 then { ExitShort("sl1",AtStop,EntryPrice+pricescale*dn손절); ExitShort("sp1",AtLimit,EntryPrice-pricescale*dn익절); ExitShort("str1",AtStop,Lowest(l,BarsSinceEntry)+pricescale*dnTR); } SetStopLoss(PriceScale*stoploss,PointStop); setstoptrailing(pricescale*stoptrail,0.00,pointstop);