안녕하세요 예스스탁입니다. 1 일반적으로 최적화결과가 앞뒤 여러개가 고른 성능을 보여주는 변수를 선택하게 됩니다. 2.05보다는 2.1가 앞뒤가 더 고른 성능을 보여주는 편입니다. 2 성능보고서의 평가는 사람마다 그 기준이 달라 어떤 항목이 더 중요한 항목이라는 기준은 없습니다. 또한 항목들이 서로 연계되어 같이 비교평가가 됩니다. 3 최대손실폭 갱신이 되면 시장이 변화됐는데 전략이 따라가지 못한다는 의미입니다. 전략자체의 각 변수값을 다시 재조정하시거나 변수조정으로 대응이 안되시면 진입청산 전략을 일부 변경하거나 시스템을 자체를 폐기하고 다른 전략으로 대응하셔야 합니다. 즐거운 하루되세요 > 좌오비우오비 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의 > 첨부파일은 코스피200연결선물 트레일링스탑 최적화 결과입니다. 데이트레이딩이며 하루 1번만 거래합니다 트레일링스탑변수가 2.4 포인트일 때 최고 손익입니다. 그 다음 눈에 들어오는게 2.05 와 1.20이 비슷한 손익대이며 최고 손익의 85프로 정도입니다. 피라미딩을 안하고 1계약만 할 경우 최고수익을 내는 2.4를 선택합니다. 피라미딩(max 10계약)을 할 경우 최고 손익의 80~90프로에 해당하는 변수를 정합니다. 첨부파일로 보면 1.2나 2.05에서 선택합니다. 질문 1) 2.05 고점대를 변수로 정할 때 2.05와 2.1 중 어느 것을 선택하나요 질문 2) 1.2와 2.05 처럼 손익이 비슷할 경우 추가로 검토할 사항(승률,손익비,사프지수,거래횟수,최대손실폭 등등)들의 우선 순위가 있다면 알려주세요. 질문 3) 5년 data 1년 전진분석을 통해 다음 해 사용할 변수를 확정하여 3년 동안 운영하면서 최대 손실폭을 넘은 경우는 없었습니다. 금년 8월 31일부로 5년간 data의 최대손실폭을 넘겼다면 이 경우 어떤 검토와 판단을 내려야하는지요