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동일종목 다른시스템 적용하려면

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노인
2019-11-15 05:47:21
166
글번호 133648
답변완료
동일종목에 다른시스템을 적용하려면 시스템 수식에서 설정해줘야 하나요? 예를들어 크루드오일 종목에서 같은 10분봉 이라고 할때 시스템A,B를 동시에 운용하려면, 시스템A의 수식과 시스템B의 수식에서 어떠한 방식으로 처리해줘야 할까요? 그냥 시스템A와 B를 적용시켜 버리면 시스템 A의 매수신호에 따라 롱포지션에 진입하고 있는데 시스템B의 숏포지션 진입 신호에 시스템 A의 롱포지션이 청산되어 버리는 현상이 일어날것 같은데, 어떤식으로 해결 가능할까요??
시스템
답변 1
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예스스탁 예스스탁 답변

2019-11-15 15:53:50

안녕하세요 예스스탁입니다. 만약 아래와 같이 신호가 발생하고 ()안이 주문가격이라면 09시 A매수진입(100) --> 12시 A매수청산(102) --> 수익 2 10시 B매도진입(101) --> 13시 B매도청산(100) --> 수익 1 13시에 계좌의 수익은 3입니다. 실제 계좌도 09시 매수 100(잔고 매수포지션) --> 10시 매도 101(잔고 무포지션) --> 수익 1 12시 매도 102(잔고 매도포지션) --> 13시 매수 100(잔고무포지션) --> 수익 2 로 마찬가지로 13시에 수익 3으로 끝나게 됩니다. 1개의 계좌의 여러 시스템을 적용해도 모두 체결이 되면 이론상으로 손익은 같습니다. 하지만 사용자분이 여러시스템이 혼합해서 주문을 집행하므로 잔고포지션이 많이 혼동되므로 일반적으로 계좌를 분리해서 운영하는 경우도 있습니다. 랭귀지 수식은 지정한 조건이 만족하면 지정한 계좌로 주문만 집행합니다. 또한 계좌가 각각 시스템별로 별도로 잔고를 체크하지 않습니다. 해당 부분에 대해서는 별도로 수식안에서 처리해서 구분할 방법은 없습니다. 즐거운 하루되세요 > 노인 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 동일종목 다른시스템 적용하려면 > 동일종목에 다른시스템을 적용하려면 시스템 수식에서 설정해줘야 하나요? 예를들어 크루드오일 종목에서 같은 10분봉 이라고 할때 시스템A,B를 동시에 운용하려면, 시스템A의 수식과 시스템B의 수식에서 어떠한 방식으로 처리해줘야 할까요? 그냥 시스템A와 B를 적용시켜 버리면 시스템 A의 매수신호에 따라 롱포지션에 진입하고 있는데 시스템B의 숏포지션 진입 신호에 시스템 A의 롱포지션이 청산되어 버리는 현상이 일어날것 같은데, 어떤식으로 해결 가능할까요??