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옵션 날짜 수식
2019-11-19 09:58:11
134
글번호 133739
아래처럼 옵션기간을 3가지로 구분하여 잘 사용하고 있습니다.
추가로 알고 싶은 수식이 있어 요청드립니다.
1)옵션만기일 기준으로
- N일의 하루치 결과를 예측하는 수식
N일을 입력하면 N일 하루치 결과를 시뮬레이션
input:옵션만기일 기준(3);
0 입력하면 옵션만기일 하루치 결과
1 입력하면 옵션만기 1일 전 하루치 결과
2 입력하면 옵션만기 2일 전 하루치 결과
3 입력하면 옵션만기 3일 전 하루치 결과
2)옵션만기일 하루전 기준으로
- N일까지의 결과를 예측하는 수식
N일을 입력하면 N일부터 옵션만기일 하루전까지 시뮬레이션
input:옵션만기일 하루전 기준(3);
1 입력하면 옵션만기 1일전 결과
2 입력하면 옵션만기 1일전,2일전 결과
3 입력하면 옵션만기 1일전,2일전,3일전 결과
항상 고맙습니다.
******************************************************************************
2019년 11월 15일부터 11월 30일까지 (만기일 포함되지 않은 달 거래)
2019년 12월 1일부터 12월 11일까지 (만기일 포함된 달 거래)
2019년 12월 12일 1일 거래 (만기일 1일 거래)
(만기일 포함되지 않은 달 거래)
var : nday(0),week(0),month(0),Xdate(0),XMonth(0);
month = int(date/100)-int(date/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
{
Xdate = sdate;
XMonth = Month;
}
if sdate > Xdate and month == XMonth Then
{
}
(만기일 포함된 달 거래)
var : nday(0),week(0),Xdate(0),entree(false);
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if bdate > bdate[1]+30 Then
entree = true;
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
{
entree = false;
}
if entree == true Then
{
}
(만기일 하루 거래)
var : nday(0),week(0),Xdate(0);
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
Xdate = sdate;
if sdate == Xdate then
{
}
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2019-11-20 09:06:33
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
input : 옵션만기일기준(1);
Var : Year(0),Month(0),ndate1(0),ndate2(0);
var : cnt(0),count1(0),count2(0),count3(0);
var : entry(false),Xdate1(0),Xdate2(0),Xdate3(0);
var : EX(0);
Year = Floor(sDate / 10000)*10000;
month = Floor(FracPortion(sdate/10000)*100)*100;
ndate1 = year+month+1;
if Month+100 <= 1200 Then
ndate2 = year+(month+100)+1;
Else
ndate2 = (year+10000)+100+1;
count1 = 0;
count2 = 0;
Condition1 = false;
Condition2 = false;
for cnt = 0 to 15
{
if dayofweek(ndate1+cnt) == 4 Then
{
count1 = count1+1;
if Condition1 == false and count1 == 2 Then
{
Condition1 = true;
Xdate1 = ndate1+cnt;
}
}
if dayofweek(ndate2+cnt) == 4 Then
{
count2 = count2+1;
if Condition2 == false and count2 == 2 Then
{
Condition2 = true;
Xdate2 = ndate2+cnt;
}
}
}
if sdate <= Xdate1 Then
EX = Xdate1;
Else
Ex = Xdate2;
if DateToJulian(sdate) == DateToJulian(EX)-옵션만기일기준 Then
{
}
2
input : 옵션만기일하루전기준(3);
Var : Year(0),Month(0),ndate1(0),ndate2(0);
var : cnt(0),count1(0),count2(0),count3(0);
var : entry(false),Xdate1(0),Xdate2(0),Xdate3(0);
var : EX(0);
Year = Floor(sDate / 10000)*10000;
month = Floor(FracPortion(sdate/10000)*100)*100;
ndate1 = year+month+1;
if Month+100 <= 1200 Then
ndate2 = year+(month+100)+1;
Else
ndate2 = (year+10000)+100+1;
count1 = 0;
count2 = 0;
Condition1 = false;
Condition2 = false;
for cnt = 0 to 15
{
if dayofweek(ndate1+cnt) == 4 Then
{
count1 = count1+1;
if Condition1 == false and count1 == 2 Then
{
Condition1 = true;
Xdate1 = ndate1+cnt;
}
}
if dayofweek(ndate2+cnt) == 4 Then
{
count2 = count2+1;
if Condition2 == false and count2 == 2 Then
{
Condition2 = true;
Xdate2 = ndate2+cnt;
}
}
}
if sdate <= Xdate1 Then
EX = Xdate1;
Else
Ex = Xdate2;
if DateToJulian(sdate) >= DateToJulian(EX)-옵션만기일하루전기준 and DateToJulian(sdate) <= DateToJulian(EX)-1 Then
{
}
즐거운 하루되세요
> 좌오비우오비 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 옵션 날짜 수식
> 아래처럼 옵션기간을 3가지로 구분하여 잘 사용하고 있습니다.
추가로 알고 싶은 수식이 있어 요청드립니다.
1)옵션만기일 기준으로
- N일의 하루치 결과를 예측하는 수식
N일을 입력하면 N일 하루치 결과를 시뮬레이션
input:옵션만기일 기준(3);
0 입력하면 옵션만기일 하루치 결과
1 입력하면 옵션만기 1일 전 하루치 결과
2 입력하면 옵션만기 2일 전 하루치 결과
3 입력하면 옵션만기 3일 전 하루치 결과
2)옵션만기일 하루전 기준으로
- N일까지의 결과를 예측하는 수식
N일을 입력하면 N일부터 옵션만기일 하루전까지 시뮬레이션
input:옵션만기일 하루전 기준(3);
1 입력하면 옵션만기 1일전 결과
2 입력하면 옵션만기 1일전,2일전 결과
3 입력하면 옵션만기 1일전,2일전,3일전 결과
항상 고맙습니다.
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2019년 11월 15일부터 11월 30일까지 (만기일 포함되지 않은 달 거래)
2019년 12월 1일부터 12월 11일까지 (만기일 포함된 달 거래)
2019년 12월 12일 1일 거래 (만기일 1일 거래)
(만기일 포함되지 않은 달 거래)
var : nday(0),week(0),month(0),Xdate(0),XMonth(0);
month = int(date/100)-int(date/10000)*100;
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
{
Xdate = sdate;
XMonth = Month;
}
if sdate > Xdate and month == XMonth Then
{
}
(만기일 포함된 달 거래)
var : nday(0),week(0),Xdate(0),entree(false);
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if bdate > bdate[1]+30 Then
entree = true;
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
{
entree = false;
}
if entree == true Then
{
}
(만기일 하루 거래)
var : nday(0),week(0),Xdate(0);
nday = date - int(date/100)*100;
week = DayOfWeek(date);
if (nday >= 8 and nday <= 14 and
week == 4) or (sdate == 20141008) or (sdate == 20190911) then
Xdate = sdate;
if sdate == Xdate then
{
}