안녕하세요 예스스탁입니다. input : starttime(210000),endtime(030000),Xtime(030500),P(15); var : Tcond(false),mav(0),SS(0),VV(0),II(0); var : BuyStep(0),SellStep(0); mav = ma(C,P); if sdate != sdate[1] Then SetStopEndofday(Xtime); if (sdate != sdate[1] and stime >= endtime) or (sdate == sdate[1] and stime >= endtime and stime[1] < endtime) then { Tcond = false; } if (sdate != sdate[1] and stime >= starttime) or (sdate == sdate[1] and stime >= starttime and stime[1] < starttime) then { SetStopEndofday(0); Tcond = true; BuyStep = 0; SellStep = 0; } if Tcond == true then { if MarketPosition == 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then { BuyStep = 0; SellStep = 0; } if MarketPosition == 0 and BuyStep == 0 and countif(C>O,3) == 3 and C > mav and C[1] > mav[1] Then { BuyStep = 1; VV = O[2]; II = index; } if BuyStep >= 1 and index > II then { if L < VV Then BuyStep = -1; } if BuyStep == 1 and C <= O Then BuyStep = 2; if MarketPosition == 0 and SellStep == 0 and countif(C<O,3) == 3 and C < mav and C[1] < mav[1] Then { SellStep = 1; VV = O[2]; II = index; } if SellStep >= 1 and index > II then { if H > VV Then SellStep = -1; } if SellStep >= 1 and C >= O Then SellStep = 2; if BuyStep == 2 and countif(C>O,2) == 2 and C > C[1] then { buy("b"); BuyStep = 3; } if SellStep == 2 and countif(C<O,2) == 2 and C < C[1] then { sell("s"); SellStep = 3; } if MarketPosition == 1 then { ExitLong("bl",AtStop,O[BarsSinceEntry+1]); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*10 and highest(H,BarsSinceEntry) < EntryPrice+PriceScale*15 Then ExitLong("btr1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*2); if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*15 Then ExitLong("btr2",AtStop,highest(H,BarsSinceEntry)-(highest(H,BarsSinceEntry)-entryprice)*0.5); } if MarketPosition == -1 then { ExitShort("sl",AtStop,O[BarsSinceEntry+1]); if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*10 and Lowest(L,BarsSinceEntry) > EntryPrice-PriceScale*15 Then ExitShort("str1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*2); if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*15 Then ExitShort("str2",AtStop,Lowest(L,BarsSinceEntry)+(entryprice-lowest(L,BarsSinceEntry))*0.5); } } 즐거운 하루되세요 > 종호 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 수식 문의합니다. > 해외선물 매매를 합니다. 저녁 9시에서 그 다음날 새벽 3시 사이에서만 매수매도가 되게 하고 그 다음날 3시 5분에 포지션이 있으면 모두 청산만 합니다. 매수조건 : 무포지션에서 양봉이 1번째 양봉 2번째 양봉 3번째 양봉 즉 3연속으로 최초 3양봉이 발생하고 이때 2번째 양봉의 종가 > 15 이평선 3번째 양봉의 종가 > 15 이평선 을 만족하고 이후에 발생하는 어떠한 저가도 최초 3양봉의 첫양봉인 1번째 양봉의 시가 위에 있어야 합니다. 즉 1번째 양봉 시가 < 이후의 모든 봉의 저가 그 3연속 양봉 이후에 도지나 음봉등이 발생하고 다시 양봉이 연속 양봉으로 2개 발생할 때 2차 2연속양봉 이라 합니다. 이 때 1번째 양봉의 시가 = 2차 2연속 양봉의 저가 라고 합니다. 이 때의 1번째 양봉의 종가 < 2번째 양봉의 종가 을 만족하면 매수 진입합니다. 매수손절 청산 : 매수후 종가가 위의 2차 연속양봉의 저가 즉 2차 연속양봉의 1번째 양봉의 시가 = 2차 2연속 양봉의 저가 를 하방으로 깨면 손절합니다. 매수 수익 청산 : 매수후 10틱~15틱 수익이 난 후에는 매수가격 + 2틱 가격으로 내려오면 청산 매수후 15틱 이상 수익이 나면 최고 수익의 50% 하향시 수익청산 매도조건 : 무포지션에서 음봉이 1번째 음봉 2번째 음봉 3번째 음봉 즉 3연속으로 최초 3음봉이 발생하고 이때 2번째 음봉의 종가 < 15 이평선 3번째 음봉의 종가 < 15 이평선 을 만족하고 이후에 발생하는 어떠한 고가도 최초 3음봉의 첫음봉인 1번째 음봉의 시가 아래에 있어야 합니다. 즉 1번째 음봉 시가 > 이후의 모든 봉의 고가 그 3연속 음봉 이후에 도지나 양봉등이 발생하고 다시 음봉이 연속 음봉으로 2개 발생할 때 2차 2연속음봉 이라 합니다. 이 때 1번째 음봉의 시가 = 2차 2연속 음봉의 고가 라고 합니다. 이 때의 1번째 음봉의 종가 > 2번째 음봉의 종가 을 만족하면 매도 진입합니다. 매도손절 청산 : 매도후 종가가 위의 2차 연속음봉의 고가 즉 2차 연속양봉의 1번째 음봉의 시가 = 2차 2연속 음봉의 고가 를 상방으로 깨면 손절합니다. 매도 수익 청산 : 매도후 10틱~15틱 수익이 난 후에는 매도가격 - 2틱 가격으로 올라오면 청산 매도후 15틱 이상 수익이 나면 최고 수익의 50% 하향시 수익청산