안녕하세요 예스스탁입니다. 1 큰 의미는 없습니다. 타사의 랭귀지에 CurrentPosition함수가 저희랭귀지의 MarketPosition과 같다는 것을 알려드리기위해 변수처리한 것입니다. 2 [1]은 한봉전입니다. MarketPosition[1]은 MarketPosition(0)[1]엥서 (0)이 생략된 형태입니다. 전봉기준의 포지션을 의미합니다. MarketPosition(1)은 직전거래의 포지션입니다. 랭귀지에서 함수는 ()와 함께 매개변수를 지정합니다. ex) ma(C,20) MarketPosition은 ()안에 이전포지션을 지정하게 만들어진 함수입니다. 3 수식이 골드나 데드가 발생할때의 최고가와 최저가 대비 일정% 이상 상승이나 하락을 해야 신호가 발생합니다. 외부변수에 per를 조절해 보시기 바랍니다. 기본이 2%로 되어 있는데 선물에서 2%는 굉장히 큰값입니다. 종목에 맞게 조정해 보셔야 합니다. 즐거운 하루되세요 > 즐겁게 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 다른 분 질문글에 대한 답변글 관련 질문 올립니다. > 안녕하세요. 늘 감사드립니다. 수식작성 QNA 게시판 32998번글에 대한 답변글 보다가 관련 질문 올리고자 합니다. 질문 1: 아래 자료 소스코드의 절반 아래 쯤에서 보면, 원자료에서, CurrentPosition이라는 변수를 만들어서 사용하고 있는데, 굳이 그렇게 하지 않고 MarketPosition을 그대로 쓰면 되지 않을지요? 만일 원자료가 썼듯이 굳이 CurrentPosition = MarketPosition;이라고 써 줘야만 하는 것이라면, 그 이유가 무엇인지 가르쳐 주시면 대단히 감사하겠습니다. 질문 2: 그 부분 조금 아래에서 보면, "MarketPosition(1)"이라는 표현이 보이는데, 이 것과 MarketPosition[1]은 어떤 차이가 있는 것인지요? ((즉 원자료에서 MarketPosition[1]이라고 쓰지 않고 MarketPosition(1)이라고 쓴 이유는 무엇인지 가르쳐 주시면 대단히 감사하겠습니다)) 질문 3: 아래 변환된 소스 전체를 이미니 나스닥 차트에서 작동시켜 보면, 신호가 한 번도 발생하지 않았습니다. 어떤 이유 때문에 그럴지요? 감사합니다. 아래: 글 32998과 그 답변글 인용: 작성자 : 예스스탁 작성일 : 2013-10-21 오후 3:19:08 조회수 : 46 Re : 문의드립니다.. 안녕하세요 예스스탁입니다. 해당식은 트레이드스테이션 수식입니다. 아래는 저희 랭귀지로 변경한 식입니다. 진입이 특정값 +-2%라 선물에서는 신호를 보기 어렵습니다. 옵션이나 주식종목에 적용해 보시거나 %(per)조절해 보시기 바랍니다. Input: per(2),FastLen(9), SlowLen(18), ChLen(12), TrailBar(8), Initial(300), ReBars(15), Reentry(100); Vars: FastMA(0), SlowMA(0), LEntryPrice(0), SEntryPrice(0), LCount(-999), SCount(-999), ReEntryCount(0), CurrentPosition(0); FastMA = Average( Close , FastLen ); SlowMA = Average( Close , SlowLen ); #{ Order Placement for Long Positions } If crossup(FastMA,SlowMA) and index > 1 then Begin LEntryPrice = Highest( High , TrailBar )[1] *(1+per/100); LCount = index; End; If MarketPosition <> 1 AND index < LCount + ChLen then Buy("Cross Over Buy",AtStop,LEntryPrice); #{ Order Placement for Short Positions } If crossdown(FastMA,SlowMA) and index > 1 then Begin SEntryPrice = Lowest( Low , TrailBar )[1] *(1-per/100); SCount = index; End; If MarketPosition <> -1 AND index < SCount + ChLen then Sell("Cross Under Buy",AtStop,SEntryPrice); #{ Trailing Stop while in Position } If MarketPosition == 1 then begin LCount = -999; ExitLong("LongTStop",AtStop,Lowest( Low , TrailBar )); End; If MarketPosition == -1 then Begin SCount = -999; ExitShort("ShortTStop",AtStop,Highest( High , TrailBar )); End; #{ Reentry Technique } CurrentPosition = MarketPosition; If CurrentPosition == 0 AND CurrentPosition[1] == -1 then ReEntryCount = 1; If CurrentPosition == 0 AND CurrentPosition[1] == 1 then ReEntryCount = 1; ////////// 질문1 관련: 이 부분에서는, CurrentPosition을 쓰지 않고 그냥 MarketPosition으로만 써도 되는 거 아닌지요? ////////// If MarketPosition == 0 AND MarketPosition(1) == 1 AND ReEntryCount < ReBars then Begin ////////// 질문2 관련: 여기서 MarketPosition(1)은 무슨 의미인지요? (1)이 아니라, [1]이어야 하는 건 아닌지요? ////////// ReEntryCount = ReEntryCount + 1; Buy("Long ReEntry",AtStop,Highest( High , 10 )); End; If MarketPosition == 0 AND MarketPosition(1) == -1 AND ReEntryCount < ReBars then Begin ReEntryCount = ReEntryCount + 1; Sell ("Short ReEntry",AtStop,Lowest( Low , 10 )); End; 즐거운 하루되세요 > 머니사이언스 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다.. > 아래식이 트레이드스테이션용 인거 같은데 예스트레이더에는 작동이 안돼서요.. 언어가 틀려서 그런건 가요? 제가 실력이 부족해서요.. 작동 가능하도록 변환 부탁드립니다 ===================================================== Input: FastLen(9), SlowLen(18), ChLen(12), TrailBar(8), Initial(300), ReBars(15), Reentry(100); Vars: FastMA(0), SlowMA(0), LEntryPrice(0), SEntryPrice(0), LCount(-999), SCount(-999), ReEntryCount(0), CurrentPosition(0); FastMA = Average( Close , FastLen ); SlowMA = Average( Close , SlowLen ); { Order Placement for Long Positions } If FastMA crosses over SlowMA and barnumber > 1 then Begin LEntryPrice = Highest( High , TrailBar )[1] * 1.02; LCount = BarNumber; End; commentary( barnumber - lcount , lentryprice ); If MarketPosition <> 1 AND BarNumber < LCount + ChLen then Buy ("Cross Over Buy") Initial Shares next bar at LEntryPrice Stop; { Order Placement for Short Positions } If FastMA crosses under SlowMA and barnumber > 1 then Begin SEntryPrice = Lowest( Low , TrailBar )[1] *.98; SCount = BarNumber; End; If MarketPosition <> -1 AND BarNumber < SCount + ChLen then Sell ("Cross Under Buy") Initial Shares next bar at SEntryPrice Stop; { Trailing Stop while in Position } If MarketPosition = 1 then begin LCount = -999; ExitLong ("LongTStop") next bar at Lowest( Low , TrailBar ) Stop; End; If MarketPosition = -1 then Begin SCount = -999; ExitShort ("ShortTStop") next bar at Highest( High , TrailBar ) stop; End; { Reentry Technique } CurrentPosition = MarketPosition; // If CurrentPosition = 0 AND CurrentPosition[1] = -1 then ReEntryCount = 1; If CurrentPosition = 0 AND CurrentPosition[1] = 1 then ReEntryCount = 1; ////////// 이 부분에서는, CurrentPosition을 쓰지 않고 그냥 MarketPosition으로만 써도 되는 거 아닌지요? ////////// If MarketPosition = 0 AND MarketPosition(1) = 1 AND ReEntryCount < ReBars then Begin ////////// 여기서 MarketPosition(1)은 무슨 의미인지요? (1)이 아니라, [1]이어야 하지 않는지요? ////////// ReEntryCount = ReEntryCount + 1; Buy ("Long ReEntry") ReEntry Shares next bar at Highest( High , 10 ) Stop; End; If MarketPosition = 0 AND MarketPosition(1) = -1 AND ReEntryCount < ReBars then Begin ReEntryCount = ReEntryCount + 1; Sell ("Short ReEntry") ReEntry Shares next bar at Lowest( Low , 10 ) Stop; End;