늘 친절하신 가르치심에 감사드립니다.
"한권으로 끝내는 시스템 트레이딩" 책 240쪽 위에서 5번째 줄에 보면, "전 봉 종가를 기준으로"라고 되어 있는데, 241쪽 소스 제6라인에서 보면, C-ATR(20)*YoYoMult라고 되어 있는데, 혹시 C[1]-ATR(20)*YoYoMult라야 되는 것은 아닌가 해서 질문 올립니다.
((242쪽 코드 제11라인에서 보면 C[1]+ATR(20)*SpikeMult라고 되어 있는 것과 같은 맥락으로, 241쪽에서도 C가 아니라, C[1]이 아닐까 싶은 생각이 들어서요...))
감사합니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2020-01-22 12:42:47
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
input : YoYoMult(2.5);
if MarketPosition <> 0 Then
{
ExitLong("EL_요요청산",AtStop,C-ATR(20)*YoYoMult);
ExitShort("ES_요요청산",AtStop,C+ATR(20)*YoYoMult);
}
주문함수에 사용하는 신호타입 중 atstop이나 atlimit은
봉완성시에 지정한 값을 셋팅하고 다음봉에서 현재가와 비교해 신호가 발생합니다.
봉완성시 종가 - ATR의 2.5배의 값을 설정하고 다음봉에서 설정된 겂 이하의 가격이 발생하면 즉시 매수포지션 청산
봉완성시 종가 + ATR의 2.5배의 값을 설정하고 다음봉에서 서정된 값 이상의 가격이 발생하면 즉시 매수포지션 청산
그러므로 신호가 발생한봉을 기준으로 하면 설정된 가격은 전봉 기준이 됩니다.
2
242쪽은 if문으로 현재봉 고가나 저가와 전봉의 값을 비교하는 내용입니다.
즐거운 명절 되시기 바랍니다.
> 즐겁게 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 질문 올립니다.
> 늘 친절하신 가르치심에 감사드립니다.
"한권으로 끝내는 시스템 트레이딩" 책 240쪽 위에서 5번째 줄에 보면, "전 봉 종가를 기준으로"라고 되어 있는데, 241쪽 소스 제6라인에서 보면, C-ATR(20)*YoYoMult라고 되어 있는데, 혹시 C[1]-ATR(20)*YoYoMult라야 되는 것은 아닌가 해서 질문 올립니다.
((242쪽 코드 제11라인에서 보면 C[1]+ATR(20)*SpikeMult라고 되어 있는 것과 같은 맥락으로, 241쪽에서도 C가 아니라, C[1]이 아닐까 싶은 생각이 들어서요...))
감사합니다.