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선물옵션의 만기까지의 잔존일
2007-10-12 09:00:02
1393
글번호 13767
안녕하세요. 늘수고하십니다.
선물의 이론선물가격을 구하는 지표를 마들다보니까 잔존만기를 처리하려고하다보니
잔존만기가 단순하게 만기일-현재일하면 숫자가 이상하게 나옵니다.
F=s(1+(R-d)^T
연속복리로 계산하고 싶습니다.
F:선물이론가격
S:기초자산가격
R=이자율
d=보유비용
T=잔존기간
여기서 잔존기간을 선물의 잔존만기일수를 알수 있는 지표를 알고 싶습니다.
아 그리고 " ^ " 를 구하는 함수를 좀 가르쳐 주세용
미리 감사합니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2007-10-12 10:37:02
안녕하세요
예스스탁입니다.
잔존일을 가져오는 함수는 없습니다.
외부변수 처리후 사용하시기 바랍니다.
"^"는 제곱으로 예스랭귀지에서 동일하게 사용됩니다.
1^2 : 1의 2승
즐거운 하루되세요
> 히말라야 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 선물옵션의 만기까지의 잔존일
> 안녕하세요. 늘수고하십니다.
선물의 이론선물가격을 구하는 지표를 마들다보니까 잔존만기를 처리하려고하다보니
잔존만기가 단순하게 만기일-현재일하면 숫자가 이상하게 나옵니다.
F=s(1+(R-d)^T
연속복리로 계산하고 싶습니다.
F:선물이론가격
S:기초자산가격
R=이자율
d=보유비용
T=잔존기간
여기서 잔존기간을 선물의 잔존만기일수를 알수 있는 지표를 알고 싶습니다.
아 그리고 " ^ " 를 구하는 함수를 좀 가르쳐 주세용
미리 감사합니다.
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