안녕하세요 예스스탁입니다. 1 1번이 맞습니다. a전략 매수신호 1계약 --> 실계좌 매수포지션 1 --> b전략 매도신호 1계약 -- 실계좌 포지션 0 실제 계좌는 포지션을 따로 관리하지 않습니다. 시스템은 차트에서 신호에 따라 지정한 계좌로 주문을 집행만 합니다. 2 이론상으로 모든 거래가 체결되고 리포트의 진입청산가격과 실체결가격이 같다면 하나의 계좌에 여러 시스템들이 주문을 내어도 최종 손익은 같습니다. A전략 9시 매수진입(가격 250, 수량1) --> A전략 10시 매수청산(가격 260, 수량1) --> A전략 리포트 손익 +10 B전략 9시 30분 매도진입(가격 255, 수량1) --> B전략 10시30분 매도청산(가격 260, 수량1) --> B전략 리포트 손익 -5 최종 A전략+B전략 손익 +5 실계좌 9시 A전략에 의해 1계약 매수주문 (가격 250, 잔고 매수1) --> 9시 30분 B전략에 의해 1계약 매도주문(가격 255, 잔고 0) --> 손익 +5 발생 --> 10시 A전략에 의해 1계약 매도주문 (가격 260, 잔고 매도1) --> 10시 30분 B전략에 의해 1계약 매수주문(가격 260, 잔고 0) --> 손익 0 발생 최종 A전략+B전략 손익 +5 실거래시 미체결이나 체결슬리피지, 수수료에 따라 리포트의 손익과 차이가 발생할수 있습니다. 3 하지만 거래하는 분들이 구분하기 어려워 전략별로 계좌를 달리해서 주문을 하는 경우가 많습니다. 즐거운 하루되세요 > dragongo 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 문의드립니다. > 안녕하세요? 한 계좌내에 여러전략을 동시운영시 궁금증 질문드립니다. 가정 1.코스피200선물 2.계좌는 1개 3.전략은 a,b적용 4.매수/매도진입 1계약씩 만약 장시작 후, a라는 전략에서 매수싸인이 나와서 1계약 매수진입. 그런데 조금지나고 b라는 전략에서 매도싸인이 나온다고 가정했을때, 1. a에서 진입한 매수1계약이 매도되고 알짜 포지션이 0 2. a에서 진입한 매수1계약 포지션 청산후 매도1진입, 즉 알짜포지션은 매도1계약 3. a에서 매수한 계약은 유지되고, 매도1 새롭게 진입 (이건 불가능할거같습니다..) 위 3가지 케이스 중에 어떤것이 맞나요? 위에서 1,2가 맞다면 한계좌에 여러 시스템을 적용한다면 각 시스템은 독립적으로 운용되더라도 다른 시스템의 포지션에 영향을 주는 구조인가요? 감사합니다.