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시스템 문의합니다
2020-06-24 08:21:59
1836
글번호 140106
1번질문
1번식은 매수 버전 2번식은 매도 버전인데요
1-2번을 합쳤을때 1번의 모든 변수(28개)와 2번의 모든변수(22개)를 각각 따로 변수값을 지정할수있게 합칠수있나요? 총 50개값으로 지정할수있게 가능한가요?
매수일때 조건하고 매도 조건을 각각 따로따로 지정하고 싶어서 그런건데 가능하며 부탁드립니다
2번질문 혹시 손실이 마니나는 시스템을 buy랑 sell 만 바꾼다고해서 그손실이 수익으로 바뀌는개념은 불가능한 부분이겠죠?
-----------------------------------1번---
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(28),SimPeriod(14),심리도값(36); # RSI와 심리도 기간 및 값 변수
Input : N1(1),초기화(3); # 위 해당 조건 발생후 진입 유효 기간, 7일경과후 초기화
Input : 하락틱수(2); # 해당 조건 발생후 하락틱수만큼 하락후 진입 변수
Input : RSIPeriod1(6),A(0),B(4),D(48),E(72); # 일봉기준 RSI값이 해당변수안에 속해있을때 진입 변수
Input : 거래량1(600),거래량평균봉수(55),거래량평균봉수비율(3.6); # 해당 거래량1,2 사이에 속해 있을때 진입되는 변수 18000
# 1일 1회 거래
# 청산 조건 변수
Input : CCI기간(20),CCI값(500); # CCI값에 의해 청산 수식 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(90); # 익절값 손절값 변수
Input : N2(0.6),N3(0.15); # 상승후 본절청산 관련 수식
Input : tr수익(70),tr하락(25); # 트레일링 관련 수식
Input : N4(0.7),본전생각틱(10); # 하락후 본절청산 관련 수식
Input : N5(0.8),CCI값1(120); # 약 손절 관련 수식
Input : 터치익절(105);
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),BuySetup(false),DD(0),entry(0);
CCIv = CCI(CCI기간);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
var4 = ma(V,20);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
}
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and ((RSIVV > A and RSIVV < B) or (RSIVV > D and RSIVV < E)) ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and C < O and C[1] < O and BuySetup == true and entry == 0
and v < ma(v,거래량평균봉수)*거래량평균봉수비율 and v > 거래량1 Then # and C < O
{
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
ExitLong("즉시손절1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절1);
}
if MarketPosition == 1 then
{
BuySetup = false;
if countif(CrossDown(CCIv,CCI값),BarsSinceEntry) >= 1 and
CCIv < CCI값 and C < O Then
ExitLong("매수cci청산",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시익절1 and C < O Then
ExitLong("즉시익절1",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= (EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitLong("본전청산1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N3);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*tr수익 Then
ExitLong("tr",AtStop, highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*tr하락);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1*N4 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice+PriceScale*본전생각틱);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1 *N5 and CCIv >= CCI값1 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 약손절",OnClose);
}
SetStopLoss(PriceScale*즉시손절1,PointStop);
SetStopProfittarget(PriceScale*터치익절,PointStop);
-----------2번----
# 매도 진입 조건 변수
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(65),SimPeriod(7),심리도값(45);
Input : N1(1),초기화(2);
Input : 하락틱수(5);
Input : RSIPeriod1(6),A(14),B(40),D(88),E(100);
Input : 거래량1(100),거래량평균봉수(60),거래량평균봉수비율(4); # Input : 거래량1(100),거래량2(22000);
# 청산 조건 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(70);
Input : N2(0.25),N3(-0.75);
Input : tr수익(75),tr하락(55);
Input : N4(0.45),본전생각틱(55);
Input : 터치익절(115);
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),SellSetup(false),DD(0),entry(0);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
}
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv > RSI매수값 and Simri > 심리도값 and ((RSIVV > A and RSIVV < B) or (RSIVV > D and RSIVV < E)) ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
SellSetup = false;
}
if SellSetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
SellSetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and SellSetup == true and C > O and entry == 0 and v > 거래량1
and v < ma(v,거래량평균봉수)*거래량평균봉수비율 Then
sell("매도",AtStop,var1+PriceScale*하락틱수);
if MarketPosition == -1 then
{
SellSetup = false;
SetStopProfittarget(PriceScale*터치익절,PointStop);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시익절1 and C > O Then
ExitShort("s즉시익절1",OnClose);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= (EntryPrice-PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitShort("s본전청산1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시익절1*N3);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*tr수익 Then
ExitShort("str",AtStop, Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*tr하락);
if Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시손절1*N4 and C > O Then
ExitShort("s고점에서 내려와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice-PriceScale*본전생각틱);
}
SetStopLoss(PriceScale*즉시손절1,PointStop);
SetStopProfittarget(PriceScale*터치익절,PointStop);
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2020-06-24 14:16:59
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
input변수뿐만아니라 var변수도 모두 다른이름으로 만들어 사용되어야 합니다.
매도쪽 변수명 앞에 s를 붙여 분리되게 작성해 드립니다.
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(28),SimPeriod(14),심리도값(36); # RSI와 심리도 기간 및 값 변수
Input : N1(1),초기화(3); # 위 해당 조건 발생후 진입 유효 기간, 7일경과후 초기화
Input : 하락틱수(2); # 해당 조건 발생후 하락틱수만큼 하락후 진입 변수
Input : RSIPeriod1(6),A(0),B(4),D(48),E(72); # 일봉기준 RSI값이 해당변수안에 속해있을때 진입 변수
Input : 거래량1(600),거래량평균봉수(55),거래량평균봉수비율(3.6); # 해당 거래량1,2 사이에 속해 있을때 진입되는 변수 18000
# 1일 1회 거래
# 청산 조건 변수
Input : CCI기간(20),CCI값(500); # CCI값에 의해 청산 수식 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(90); # 익절값 손절값 변수
Input : N2(0.6),N3(0.15); # 상승후 본절청산 관련 수식
Input : tr수익(70),tr하락(25); # 트레일링 관련 수식
Input : N4(0.7),본전생각틱(10); # 하락후 본절청산 관련 수식
Input : N5(0.8),CCI값1(120); # 약 손절 관련 수식
Input : 터치익절(105);
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),BuySetup(false),DD(0),entry(0);
CCIv = CCI(CCI기간);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
var4 = ma(V,20);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
}
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and ((RSIVV > A and RSIVV < B) or (RSIVV > D and RSIVV < E)) ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and C < O and C[1] < O and BuySetup == true and entry == 0
and v < ma(v,거래량평균봉수)*거래량평균봉수비율 and v > 거래량1 Then # and C < O
{
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
ExitLong("즉시손절1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절1);
}
if MarketPosition == 1 then
{
BuySetup = false;
if countif(CrossDown(CCIv,CCI값),BarsSinceEntry) >= 1 and
CCIv < CCI값 and C < O Then
ExitLong("매수cci청산",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시익절1 and C < O Then
ExitLong("즉시익절1",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= (EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitLong("본전청산1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N3);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*tr수익 Then
ExitLong("tr",AtStop, highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*tr하락);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1*N4 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice+PriceScale*본전생각틱);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1 *N5 and CCIv >= CCI값1 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 약손절",OnClose);
}
if MarketPosition == 1 then
{
SetStopLoss(PriceScale*즉시손절1,PointStop);
SetStopProfittarget(PriceScale*터치익절,PointStop);
}
Input : sRSIPeriod(7),sRSI매수값(65),sSimPeriod(7),s심리도값(45);
Input : sN1(1),s초기화(2);
Input : s하락틱수(5);
Input : sRSIPeriod1(6),sA(14),sB(40),sD(88),sE(100);
Input : s거래량1(100),s거래량평균봉수(60),s거래량평균봉수비율(4); # Input : 거래량1(100),거래량2(22000);
# 청산 조건 변수
Input : s즉시익절1(70),s즉시손절1(70);
Input : sN2(0.25),sN3(-0.75);
Input : str수익(75),str하락(55);
Input : sN4(0.45),s본전생각틱(55);
Input : s터치익절(115);
var : scnt(0),sSigSum(0),scount2(0),sRSIsig(0);
Var : sCounter(0),sDownAmt(0),sUpAmt(0),sUpSum(0),sDownSum(0),sUpAvg(0),sDownAvg(0);
var : sidx(0),sPreUpAvg(0),spreDownAvg(0),sRSIVv(0);
Array : sC1[100](0);
var : sCCIv(0),sRSIv(0),sSimri(0),sSellSetup(false),sDD(0),sentry(0);
var : sCondition1(false),sCondition2(false),svar2(0),svar1(0);
sRSIV = RSI(sRSIPeriod);
sSimri = Simrido(sSimPeriod);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for scnt = 1 to 99
{
sC1[scnt] = sC1[scnt-1][1];
}
sPreUpAvg = sUpAvg[1];
spreDownAvg = sDownAvg[1];
sidx = sidx + 1;
}
sC1[0] = C;
If sidx == sRSIPeriod1+2 Then
{
sUpSum = 0;
sDownSum = 0;
For sCounter = 0 To sRSIPeriod1 - 1
{
sUpAmt = sC1[sCounter] - sC1[sCounter+1];
If sUpAmt >= 0 Then
sDownAmt = 0;
Else
{
sDownAmt = -sUpAmt;
sUpAmt = 0;
}
sUpSum = sUpSum + sUpAmt;
sDownSum = sDownSum + sDownAmt;
}
sUpAvg = sUpSum / sRSIPeriod1;
sDownAvg = sDownSum / sRSIPeriod1;
}
If sidx > sRSIPeriod1+2 Then
{
sUpAmt = sC1[0] - sC1[1];
If sUpAmt >= 0 Then
sDownAmt = 0;
Else
{
sDownAmt = -sUpAmt;
sUpAmt = 0;
}
sUpAvg = (sPreUpAvg * (sRSIPeriod1 - 1) + sUpAmt) / sRSIPeriod1;
sDownAvg = (spreDownAvg * (sRSIPeriod1 - 1) + sDownAmt) / sRSIPeriod1;
}
If sUpAvg + sDownAvg <> 0 Then
sRSIvv = 100 * sUpAvg / (sUpAvg + sDownAvg);
Else
sRSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
sEntry = 0;
sCondition2 = true;
}
if MarketPosition == -1 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
sentry = sentry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("s즉시손절1",1) == true or IsExitName("s본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
sCondition1 = sRSIv > sRSI매수값 and sSimri > s심리도값 and ((sRSIVV > sA and sRSIVV < sB) or (sRSIVV > sD and sRSIVV < sE)) ;
if bdate != bdate[1] Then
{
sDD = sDD+1;
if svar2 > 0 and sDD == svar2+s초기화 Then
sSellSetup = false;
}
if sSellSetup == false and sCondition1 == true and sCondition1[1] == false Then
{
svar1 = C;
svar2 = sDD;
sSellSetup = true;
}
if sCondition2 == true and MarketPosition == 0 and sSellSetup == true and C > O and sentry == 0 and v > s거래량1
and v < ma(v,s거래량평균봉수)*s거래량평균봉수비율 Then
sell("매도",AtStop,svar1+PriceScale*s하락틱수);
if MarketPosition == -1 then
{
sSellSetup = false;
SetStopProfittarget(PriceScale*s터치익절,PointStop);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*s즉시익절1 and C > O Then
ExitShort("s즉시익절1",OnClose);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= (EntryPrice-PriceScale*s즉시익절1*sN2) Then
ExitShort("s본전청산1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*s즉시익절1*sN3);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*str수익 Then
ExitShort("str",AtStop, Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*str하락);
if Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*s즉시손절1*sN4 and C > O Then
ExitShort("s고점에서 내려와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice-PriceScale*s본전생각틱);
}
if MarketPosition == 1 then
{
SetStopLoss(PriceScale*s즉시손절1,PointStop);
SetStopProfittarget(PriceScale*s터치익절,PointStop);
}
2
일반적으로 손실나는 전략을 신호를 반대로 해서 사용하거나 하지는 않습니다.
즐거운 하루되세요
> 가날 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템 문의합니다
> 1번질문
1번식은 매수 버전 2번식은 매도 버전인데요
1-2번을 합쳤을때 1번의 모든 변수(28개)와 2번의 모든변수(22개)를 각각 따로 변수값을 지정할수있게 합칠수있나요? 총 50개값으로 지정할수있게 가능한가요?
매수일때 조건하고 매도 조건을 각각 따로따로 지정하고 싶어서 그런건데 가능하며 부탁드립니다
2번질문 혹시 손실이 마니나는 시스템을 buy랑 sell 만 바꾼다고해서 그손실이 수익으로 바뀌는개념은 불가능한 부분이겠죠?
-----------------------------------1번---
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(28),SimPeriod(14),심리도값(36); # RSI와 심리도 기간 및 값 변수
Input : N1(1),초기화(3); # 위 해당 조건 발생후 진입 유효 기간, 7일경과후 초기화
Input : 하락틱수(2); # 해당 조건 발생후 하락틱수만큼 하락후 진입 변수
Input : RSIPeriod1(6),A(0),B(4),D(48),E(72); # 일봉기준 RSI값이 해당변수안에 속해있을때 진입 변수
Input : 거래량1(600),거래량평균봉수(55),거래량평균봉수비율(3.6); # 해당 거래량1,2 사이에 속해 있을때 진입되는 변수 18000
# 1일 1회 거래
# 청산 조건 변수
Input : CCI기간(20),CCI값(500); # CCI값에 의해 청산 수식 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(90); # 익절값 손절값 변수
Input : N2(0.6),N3(0.15); # 상승후 본절청산 관련 수식
Input : tr수익(70),tr하락(25); # 트레일링 관련 수식
Input : N4(0.7),본전생각틱(10); # 하락후 본절청산 관련 수식
Input : N5(0.8),CCI값1(120); # 약 손절 관련 수식
Input : 터치익절(105);
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),BuySetup(false),DD(0),entry(0);
CCIv = CCI(CCI기간);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
var4 = ma(V,20);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
}
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv < RSI매수값 and Simri < 심리도값 and ((RSIVV > A and RSIVV < B) or (RSIVV > D and RSIVV < E)) ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
BuySetup = false;
}
if BuySetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
BuySetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and C < O and C[1] < O and BuySetup == true and entry == 0
and v < ma(v,거래량평균봉수)*거래량평균봉수비율 and v > 거래량1 Then # and C < O
{
buy("매수",AtLimit,var1-PriceScale*하락틱수);
ExitLong("즉시손절1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시손절1);
}
if MarketPosition == 1 then
{
BuySetup = false;
if countif(CrossDown(CCIv,CCI값),BarsSinceEntry) >= 1 and
CCIv < CCI값 and C < O Then
ExitLong("매수cci청산",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시익절1 and C < O Then
ExitLong("즉시익절1",OnClose);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= (EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitLong("본전청산1",AtStop,EntryPrice+PriceScale*즉시익절1*N3);
if highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*tr수익 Then
ExitLong("tr",AtStop, highest(H,BarsSinceEntry)-PriceScale*tr하락);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1*N4 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice+PriceScale*본전생각틱);
if lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시손절1 *N5 and CCIv >= CCI값1 and C < O Then
ExitLong("저점에서 올라와서 약손절",OnClose);
}
SetStopLoss(PriceScale*즉시손절1,PointStop);
SetStopProfittarget(PriceScale*터치익절,PointStop);
-----------2번----
# 매도 진입 조건 변수
Input : RSIPeriod(7),RSI매수값(65),SimPeriod(7),심리도값(45);
Input : N1(1),초기화(2);
Input : 하락틱수(5);
Input : RSIPeriod1(6),A(14),B(40),D(88),E(100);
Input : 거래량1(100),거래량평균봉수(60),거래량평균봉수비율(4); # Input : 거래량1(100),거래량2(22000);
# 청산 조건 변수
Input : 즉시익절1(70),즉시손절1(70);
Input : N2(0.25),N3(-0.75);
Input : tr수익(75),tr하락(55);
Input : N4(0.45),본전생각틱(55);
Input : 터치익절(115);
var : cnt(0),SigSum(0),count2(0),RSIsig(0);
Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0);
var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIVv(0);
Array : C1[100](0);
var : CCIv(0),RSIv(0),Simri(0),SellSetup(false),DD(0),entry(0);
RSIV = RSI(RSIPeriod);
Simri = Simrido(SimPeriod);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
for cnt = 1 to 99
{
C1[cnt] = C1[cnt-1][1];
}
PreUpAvg = UpAvg[1];
preDownAvg = DownAvg[1];
idx = idx + 1;
}
C1[0] = C;
If idx == RSIPeriod1+2 Then
{
UpSum = 0;
DownSum = 0;
For Counter = 0 To RSIPeriod1 - 1
{
UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpSum = UpSum + UpAmt;
DownSum = DownSum + DownAmt;
}
UpAvg = UpSum / RSIPeriod1;
DownAvg = DownSum / RSIPeriod1;
}
If idx > RSIPeriod1+2 Then
{
UpAmt = C1[0] - C1[1];
If UpAmt >= 0 Then
DownAmt = 0;
Else
{
DownAmt = -UpAmt;
UpAmt = 0;
}
UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod1 - 1) + UpAmt) / RSIPeriod1;
DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod1 - 1) + DownAmt) / RSIPeriod1;
}
If UpAvg + DownAvg <> 0 Then
RSIvv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg);
Else
RSIvv = 0;
if bdate != bdate[1] Then
{
Entry = 0;
Condition2 = true;
}
if MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1] Then
entry = entry+1;
if TotalTrades > TotalTrades[1] and
(IsExitName("즉시손절1",1) == true or IsExitName("본전청산1",1)) then
Condition2 = false;
Condition1 = RSIv > RSI매수값 and Simri > 심리도값 and ((RSIVV > A and RSIVV < B) or (RSIVV > D and RSIVV < E)) ;
if bdate != bdate[1] Then
{
DD = DD+1;
if var2 > 0 and DD == var2+초기화 Then
SellSetup = false;
}
if SellSetup == false and Condition1 == true and Condition1[1] == false Then
{
var1 = C;
var2 = DD;
SellSetup = true;
}
if Condition2 == true and MarketPosition == 0 and SellSetup == true and C > O and entry == 0 and v > 거래량1
and v < ma(v,거래량평균봉수)*거래량평균봉수비율 Then
sell("매도",AtStop,var1+PriceScale*하락틱수);
if MarketPosition == -1 then
{
SellSetup = false;
SetStopProfittarget(PriceScale*터치익절,PointStop);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*즉시익절1 and C > O Then
ExitShort("s즉시익절1",OnClose);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= (EntryPrice-PriceScale*즉시익절1*N2) Then
ExitShort("s본전청산1",AtStop,EntryPrice-PriceScale*즉시익절1*N3);
if Lowest(L,BarsSinceEntry) <= EntryPrice-PriceScale*tr수익 Then
ExitShort("str",AtStop, Lowest(L,BarsSinceEntry)+PriceScale*tr하락);
if Highest(H,BarsSinceEntry) >= EntryPrice+PriceScale*즉시손절1*N4 and C > O Then
ExitShort("s고점에서 내려와서 본전 청산",atlimit,EntryPrice-PriceScale*본전생각틱);
}
SetStopLoss(PriceScale*즉시손절1,PointStop);
SetStopProfittarget(PriceScale*터치익절,PointStop);
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