시뮬레이션 차트로 테스트만 해보고 있는데, 실제 매매에서는 어떻게 동작하는지 문의 드립니다.
1. 실제 매매시에 어제 선물 1계약 매수 후, 손절 3%, 익절 5%로 설정하였다고 가정하는 경우입니다. 그 다음날 3% 하락하면 자동으로 손절이 되는지요. 안 된다면 어떤 방법으로 진입가를 구해서 손절과 익절 기능을 구현해야 되는지 궁금합니다. (잔고함수를 이용하면 되는지요?)
2. 어제 매수한 선물 1계약이 계좌에 있는 경우에, 그 다음날 아침에 MarketPosition 값은 0 인가요, 1인가요?
3. 시스템으로 매매시에 시장가로 매수시에 손절, 익절에 사용되는 실제 매수가는 매수 신호가 발생한 봉의 종가인가요? 아니면 실제 체결가를 시스템에서 알아서 확보하는 지요. 시스템은 체결, 미체결을 알 수 없다고 본 거 같아서 질문 드립니다.
감사합니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2020-06-29 11:09:56
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
시스템은 차트에 적용되면 차트 첫봉부터 다시
계산되어서 과거 신호를 만들게 됩니다.
차트에 충분한 봉갯수로 열어 주시기만 하면
어제 발생한 진입신호가 그대로 해당 봉에 표시되게 되고
해당 진입신호의 가격기준으로 손절 및 익절이 동작합니다.
2
랭귀지의 포지션이나 성과함수는 모두 차트 신호기반입니다.
실제 계좌의 포지션을 리턴하는 함수가 없습니다.
MarketPosition은 차트의 신호상태입니다.
차트에 신호에 따라 MarketPosition이 리턴됩니다.
3
시스템은 조건만족시 신호와 함께 주문만 집행합니다.
실제 체결여부는 수식에서 알수 없습니다.
시스템의 모든 강제청산은 신호상 진입가 기준입니다.
즐거운 하루되세요
> 찰리03 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템에서의 손절, 익절 동작 방식 문의
> 시뮬레이션 차트로 테스트만 해보고 있는데, 실제 매매에서는 어떻게 동작하는지 문의 드립니다.
1. 실제 매매시에 어제 선물 1계약 매수 후, 손절 3%, 익절 5%로 설정하였다고 가정하는 경우입니다. 그 다음날 3% 하락하면 자동으로 손절이 되는지요. 안 된다면 어떤 방법으로 진입가를 구해서 손절과 익절 기능을 구현해야 되는지 궁금합니다. (잔고함수를 이용하면 되는지요?)
2. 어제 매수한 선물 1계약이 계좌에 있는 경우에, 그 다음날 아침에 MarketPosition 값은 0 인가요, 1인가요?
3. 시스템으로 매매시에 시장가로 매수시에 손절, 익절에 사용되는 실제 매수가는 매수 신호가 발생한 봉의 종가인가요? 아니면 실제 체결가를 시스템에서 알아서 확보하는 지요. 시스템은 체결, 미체결을 알 수 없다고 본 거 같아서 질문 드립니다.
감사합니다.