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수식 부탁드립니다.
2007-12-03 01:44:51
1225
글번호 14125
수고하십니다. 궁금한 것이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
가령 선물 macd 에서 매수신호가 발생했을 때 타종목을 이용해 콜옵션 매수, 매도신호가 발생했을 때 풋옵션 매수를 하고자 합니다.
(기본차트 옵션, 타종목 선물차트까지는 적용했습니다.)
(질문1) 만약 선물 진입가 기준 1% 손실이 발생했을 때 매수했던 옵션을 강제청산하는 식은 무엇인지요?
(질문2) 또한 콜옵션과 풋옵션 모두 하루에 한번만 매매하고 싶습니다.
(질문3) 1분봉을 이용하고픈데 제공되는 분봉수가 적어서 고민입니다. 가령 상기 조건에서 연결선물지수 일봉상 5일선과 10일선을 이탈할 때에만 시스템을 가동한다면 어떻게 적용해야 하는지요?
(질문4) 실제 매매를 함에 있어 매수했던 옵션을 마감동시호가에 청산하고자 할 경우 '속성창-당일청산-시간-03:10:00 pm'으로 적용하면 제대로 체결되는지요?
질문이 너무 많아서 죄송합니다.^^
부탁드리겠습니다.
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2007-12-03 14:13:06
안녕하세요
예스스탁입니다.
(질문1) 만약 선물 진입가 기준 1% 손실이 발생했을 때 매수했던 옵션을 강제청산하는 식은 무엇인지요?
>> 모든 강제청산 함수는 주종목의 값을 가지고 판단합니다.
그러므로 타종목을 이용할 경우 if문으로 만들어야 하며
봉완성시가 기준이 됩니다.
if crossup(data2(macd(12,26),data2(ema(macd(12,26),9))) then{
buy(); //주종목 주문
value1 = data2(c); //타종목의 종가 저장
}
if C <= value1*0.99 then{
exitlong();
}
(질문2) 또한 콜옵션과 풋옵션 모두 하루에 한번만 매매하고 싶습니다.
식마다 진입식에 카운트를 할 수 있는 변수를 지정하고 사용하시면 됩니다.
var : cnt(0);
if date != date[1] then
cnt = 0; //카운트 초기화
if crossup(data2(macd(12,26),data2(ema(macd(12,26),9))) and cnt < 1 then{ //1회만 허용
buy();
value1 = data2(c);
cnt = cnt+1; //진입 누적
}
if C <= value1*0.99 then{
exitlong();
}
(질문3) 1분봉을 이용하고픈데 제공되는 분봉수가 적어서 고민입니다. 가령 상기 조건에서 연결선물지수 일봉상 5일선과 10일선을 이탈할 때에만 시스템을 가동한다면 어떻게 적용해야 하는지요?
>>> 타종목으로 같은 종목 일봉을 적용해서 사용하시면 됩니다.
첫번째 타종목으로 선물을 적용하신 후에
두번째 타종목으로 선물 일봉을 적용하신 후 사용하시면 됩니다.
var : cnt(0);
if date != date[1] then
cnt = 0; //카운트 초기화
if data3(ma(c,5)) < data3(ma(c,10)) and //
crossup(data2(macd(12,26),data2(ema(macd(12,26),9))) and cnt < 1 then{ //1회만 허용
buy();
value1 = data2(c);
cnt = cnt+1; //진입 누적
}
if C <= value1*0.99 then{
exitlong();
}
(질문4) 실제 매매를 함에 있어 매수했던 옵션을 마감동시호가에 청산하고자 할 경우 '속성창-당일청산-시간-03:10:00 pm'으로 적용하면 제대로 체결되는지요?
>> 동시호가 시간대에는 시스템 트레이딩을 하실 수 없습니다.
즐거운 하루되세요