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변동성 돌파 수식 문의드립니다.
2020-08-14 15:04:16
1105
글번호 141516
기존 변동성돌파 수식을 아래와 같이 사용하고 있습니다.
아래의 수식을 일봉에서 사용중입니다.
# 금일주가가 전날 고가-저가 차이만큼 시가대비 상승 했으면 매수
# 다음날 시가 청산
Input: Coeff(0.5);
if MarketPosition <= 0 Then
buy("b",AtStop,NextBarOpen+(h-l)*Coeff);
exitlong("bx",AtMarket);
이렇게 하면 예컨대 8월 10일 매수, 11일 시가 매도가 되고
11일에는 신호가 들어와도 매수가 발생하지 않는데,
이 11일에도 매수가 발생하고 다음날(12일)에 마찬가지로 시가 매도를
구현할 방법은 없을까요?
그리고 이대로 시스템 트레이딩을 돌리면 일봉이 완성된 시점에서 종가 매수가 되는것인지요?
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2020-08-14 15:18:25
안녕하세요
예스스탁입니다.
현재 작성하신 수식은 봉완성시 if문이 만족하면 가격을 셋팅하고 다음봉에서 가격조건이 충족되면 매수를 합니다.
11일에는 매수가 발생하려면 10일에 if문이 만족해야 하는데 10일봉은 매수포지션인 봉입니다.
무포지션이거나 매도포지션일 경우에만 셋팅되서 다음봉에 신호가 발생하므로
진입에 if조건이 없어야 합니다.
없으면 매봉 가격이 셋팅되므로 청산후에 가격조건 충족되면 해당봉에서 매수가 다시 발생합니다. 청산은 항상 진입봉 다음봉의 시가입니다.
해당식은 종가기준이 아닙니다.
진입은 가격조건 충족하면 즉시 매수하고 청산은 항상 시가에 발생합니다.
Input: Coeff(0.5);
buy("b",AtStop,NextBarOpen+(h-l)*Coeff);
exitlong("bx",AtMarket);
즐거운 하루되세요
> 석렌버핏 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 변동성 돌파 수식 문의드립니다.
> 기존 변동성돌파 수식을 아래와 같이 사용하고 있습니다.
아래의 수식을 일봉에서 사용중입니다.
# 금일주가가 전날 고가-저가 차이만큼 시가대비 상승 했으면 매수
# 다음날 시가 청산
Input: Coeff(0.5);
if MarketPosition <= 0 Then
buy("b",AtStop,NextBarOpen+(h-l)*Coeff);
exitlong("bx",AtMarket);
이렇게 하면 예컨대 8월 10일 매수, 11일 시가 매도가 되고
11일에는 신호가 들어와도 매수가 발생하지 않는데,
이 11일에도 매수가 발생하고 다음날(12일)에 마찬가지로 시가 매도를
구현할 방법은 없을까요?
그리고 이대로 시스템 트레이딩을 돌리면 일봉이 완성된 시점에서 종가 매수가 되는것인지요?
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