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수식 문의입니다.
2020-08-31 10:20:59
834
글번호 141921
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그림1
var: 상관도(0);
input: 상관기간(25);
상관도 = Data3(Correlation(Data3((c-c[1])/c[1]),Data4((c-c[1])/c[1]),상관기간));
data3은 다우산업 일봉 (다우 종합이 아니라 산업입니다)
data4는 나스닥 종합 일봉입니다.
25일 동안의 주가상승률의 상관계수를 구하고자하는데, 지난번에 알려주신 수식을 응용하여 위와 같이 작성하였습니다.
그리고 이걸 지표로 만들어서 확인해보니 엑셀에서 계산값과 값이 다릅니다..
특히나 이 값의 경우 매일 매일 값이 바뀌어야 정상일텐데, 일정기간 동안 값이 똑같이 찍히는 경우가 많습니다(그림 참조).
혹시 위의 수식에 오류가 있는지 궁금합니다.
참고로 엑셀로 계산한 값도 함께 첨부했습니다.
감사합니다.
- 1. 142565_캡처.JPG (0.13 MB)
- 2. DJI@DJI_20200831_095707.nc2.xlsx (0.13 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2020-08-31 18:44:57
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 상관기간(25);
var : 상관계수(0);
var : R3(0,data1),R4(0,data1);
Var : Counter1(0,data1), Counter2(0,data1), Cnt(0,data1),Cor(0,data1);
Variables: j(0,data1),sumXY(0,data1), sumX(0,data1), sumY(0,data1), sumX2(0,data1), sumY2(0,data1);
R3 = Data3((c-c[1])/c[1]);
R4 = Data4((c-c[1])/c[1]);
sumXY = 0; sumX = 0; sumY = 0; sumX2 = 0; sumY2 = 0;
for j = 0 to 상관기간 - 1
{
sumXY = sumXY + R3[j]*R4[j];
sumX = sumX + R3[j];
sumY = sumY + R4[j];
sumX2 = sumX2 + R3[j]^2;
sumY2 = sumY2 + R4[j]^2;
}
상관계수 = (상관기간 * sumXY - sumX * sumY)/
Sqrt((상관기간 * sumX2- sumX^2) * (상관기간 * sumY2- sumY^2));
Plot1(상관계수);
즐거운 하루되세요
> 중박주식 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 문의입니다.
> var: 상관도(0);
input: 상관기간(25);
상관도 = Data3(Correlation(Data3((c-c[1])/c[1]),Data4((c-c[1])/c[1]),상관기간));
data3은 다우산업 일봉 (다우 종합이 아니라 산업입니다)
data4는 나스닥 종합 일봉입니다.
25일 동안의 주가상승률의 상관계수를 구하고자하는데, 지난번에 알려주신 수식을 응용하여 위와 같이 작성하였습니다.
그리고 이걸 지표로 만들어서 확인해보니 엑셀에서 계산값과 값이 다릅니다..
특히나 이 값의 경우 매일 매일 값이 바뀌어야 정상일텐데, 일정기간 동안 값이 똑같이 찍히는 경우가 많습니다(그림 참조).
혹시 위의 수식에 오류가 있는지 궁금합니다.
참고로 엑셀로 계산한 값도 함께 첨부했습니다.
감사합니다.