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그림1
전일까지의 일봉상의 상관도를 구하는 것이기 때문에 개념상 현재일 하루 동안에는 상관도가 동일해야하는데, 첨부한 사진과 같이 하루 중에도 상관도가 바뀌고. 특히 9시 25분이 되면 숫자가 바뀌는 경우가 많습니다(매번 그런것도 아닙니다.). 상관기간을 25로 설정한 것과 관련이 있는거 같습니다. 또한 상관관계가 -1~1사이가 나오는 것은 맞는데, 대부분의 경우 0, 1, -1로 찍힙니다. 이 또한 이상한 부분입니다.
뭔가 수식에 오류가 있는 것 같습니다. 다시 한번 확인 부탁드립니다.
참고로
data 1 - 1분봉
data 3, 4 - 일봉입니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2020-09-03 16:37:21
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
변수선언시 기준데이타를 잘못지정해 드렸습니다.
기준데이타를 data3으로 변경하시기 바랍니다.
input : 상관기간(25);
var : 상관계수(0);
var : R3(0,data3),R4(0,data4);
Variables: j(0,data3),sumXY(0,data3), sumX(0,data3), sumY(0,data3), sumX2(0,data3), sumY2(0,data3);
R3 = Data3((c-c[1])/c[1]);
R4 = Data4((c-c[1])/c[1]);
sumXY = 0; sumX = 0; sumY = 0; sumX2 = 0; sumY2 = 0;
for j = 0 to 상관기간 - 1
{
sumXY = sumXY + R3[j]*R4[j];
sumX = sumX + R3[j];
sumY = sumY + R4[j];
sumX2 = sumX2 + R3[j]^2;
sumY2 = sumY2 + R4[j]^2;
}
상관계수 = (상관기간 * sumXY - sumX * sumY)/
Sqrt((상관기간 * sumX2- sumX^2) * (상관기간 * sumY2- sumY^2));
Plot1(상관계수);
2
var: 상관도(0,Data3);
input: 상관기간(25);
상관도 = Data3(Correlation(Data3((c-c[1])/c[1]),Data4((c-c[1])/c[1]),상관기간));
Plot1(상관도);
즐거운 하루되세요
> 중박주식 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 68987 관련입니다. 알려주신 방법으로 해도 여전히 안됩니다.
> 전일까지의 일봉상의 상관도를 구하는 것이기 때문에 개념상 현재일 하루 동안에는 상관도가 동일해야하는데, 첨부한 사진과 같이 하루 중에도 상관도가 바뀌고. 특히 9시 25분이 되면 숫자가 바뀌는 경우가 많습니다(매번 그런것도 아닙니다.). 상관기간을 25로 설정한 것과 관련이 있는거 같습니다. 또한 상관관계가 -1~1사이가 나오는 것은 맞는데, 대부분의 경우 0, 1, -1로 찍힙니다. 이 또한 이상한 부분입니다.
뭔가 수식에 오류가 있는 것 같습니다. 다시 한번 확인 부탁드립니다.
참고로
data 1 - 1분봉
data 3, 4 - 일봉입니다.