안녕하세요 예스스탁입니다. 1 조정손익 관련 항목은 모든 거래에서 수익거래횟수는 좀더 작게, 손실거래횟수는 좀 더 크게 조정하여 조금 더 보수적인 관점에서 손익을 분석하는 방법입니다. 조정할 거래횟수는 각 거래횟수의 제곱근을 이용합니다. 아래는 각 항목 계산방법입니다. 조정총손익 : 조정총수익과 조정총손실을 더한 값입니다. 조정총수익 : 수익 거래 횟수를 조정하여 평균수익과 곱한 값입니다. (수익거래횟수 - sqrt(수익거래횟수))*평균수익 조정총손실 : 손실 거래 횟수를 조정하여 평균손실과 곱한 값입니다. (손실거래횟수 + sqrt(손실거래횟수))*평균손실 조정총수익/조정총손실 : 조정총수익에 대한 조정총손실의 비율입니다. 2 특이치제거손익관련 항목은 전체거래에서 특이하게 높은 수익거래와 손실거래를 제외하고 손익을 분석하는 방법입니다. 성능보고서 - 전략분석탭 상단에서 표준편차승수를 지정하시면 해당 범위를 벗어난 수익이나 손실을 기록한 거래는 제외됩니다. 특이치제거총손익 : 특이치제거총수익+특이치제거총손실 특이치제거총수익 : 표준편차를 벗어나는 수익을 제외한 총수익입니다. N표준편차 범위내의 총수익 누적 특이치제거총손실 : 표준편차를 벗어나는 손실을 제외한 총손실입니다. N표준편차 범위내의 총손실 누적 즐거운 하루되세요 > 탄탄시스템 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 성능보고서 관련 > 수고 많으십니다. 아래 첨부된 성능보고서를 보면 전략분석 탭에서 표시한 조정총손익과 특이치제거총손익이 나옵니다. 이건 어떤 방법으로 계산이 되는지와 실제 손익과 차이가 큰 이유를 알고 싶습니다. 봉가정 오류를 감안하여 트레일링스탑도 10~20틱으로 감시설정했으며, 슬리피지도 왕복 4틱을 준 상태입니다. 답변 부탁드립니다.

말씀하신 내용은 잘 이해했습니다. 원래 생각했던 답이었는데, 그래도 의문이 생기는 건 특이치제거총손익의 경우 위의 첨부된 사진을 보더라도 특이치제거수익과 특이치제거손실을 합한 금액과 다르게 나옵니다. 그리고 표준편차를 벗어난 특이치라 하셨는데 그에 해당하는 경우가 많지 않아도 많이 나올때도 있고, 특히 개별분석에서는 특이치제거총손익이 마이너스로 잡혔다가 포트폴리오분석으로 여러 전략을 혼용하면 특이치제거총손익이 원래총손익이랑 큰차이가 없어집니다. 그래서, 제가 생각하기엔 표준편차의 범위가 너무 협소하거나 값이 유동적이지 않나 쉽습니다. 조정총손익이나 특이치제거총손익으로 전략의 실제 효용성을 많이 따져보는데 너무 큰폭으로 왔다갔다하니 참고하기에 어렵습니다. 이부분에 데이터 개선을 부탁드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 성능보고서 관련 > 안녕하세요 예스스탁입니다. 1 조정손익 관련 항목은 모든 거래에서 수익거래횟수는 좀더 작게, 손실거래횟수는 좀 더 크게 조정하여 조금 더 보수적인 관점에서 손익을 분석하는 방법입니다. 조정할 거래횟수는 각 거래횟수의 제곱근을 이용합니다. 아래는 각 항목 계산방법입니다. 조정총손익 : 조정총수익과 조정총손실을 더한 값입니다. 조정총수익 : 수익 거래 횟수를 조정하여 평균수익과 곱한 값입니다. (수익거래횟수 - sqrt(수익거래횟수))*평균수익 조정총손실 : 손실 거래 횟수를 조정하여 평균손실과 곱한 값입니다. (손실거래횟수 + sqrt(손실거래횟수))*평균손실 조정총수익/조정총손실 : 조정총수익에 대한 조정총손실의 비율입니다. 2 특이치제거손익관련 항목은 전체거래에서 특이하게 높은 수익거래와 손실거래를 제외하고 손익을 분석하는 방법입니다. 성능보고서 - 전략분석탭 상단에서 표준편차승수를 지정하시면 해당 범위를 벗어난 수익이나 손실을 기록한 거래는 제외됩니다. 특이치제거총손익 : 특이치제거총수익+특이치제거총손실 특이치제거총수익 : 표준편차를 벗어나는 수익을 제외한 총수익입니다. N표준편차 범위내의 총수익 누적 특이치제거총손실 : 표준편차를 벗어나는 손실을 제외한 총손실입니다. N표준편차 범위내의 총손실 누적 즐거운 하루되세요 > 탄탄시스템 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 성능보고서 관련 > 수고 많으십니다. 아래 첨부된 성능보고서를 보면 전략분석 탭에서 표시한 조정총손익과 특이치제거총손익이 나옵니다. 이건 어떤 방법으로 계산이 되는지와 실제 손익과 차이가 큰 이유를 알고 싶습니다. 봉가정 오류를 감안하여 트레일링스탑도 10~20틱으로 감시설정했으며, 슬리피지도 왕복 4틱을 준 상태입니다. 답변 부탁드립니다.

안녕하세요 예스스탁입니다. 의견 감사드립니다. 말씀하신 내용은 내부적으로 검토하겠습니다. 즐거운 하루되세요 > 탄탄시스템 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : 성능보고서 관련 > 말씀하신 내용은 잘 이해했습니다. 원래 생각했던 답이었는데, 그래도 의문이 생기는 건 특이치제거총손익의 경우 위의 첨부된 사진을 보더라도 특이치제거수익과 특이치제거손실을 합한 금액과 다르게 나옵니다. 그리고 표준편차를 벗어난 특이치라 하셨는데 그에 해당하는 경우가 많지 않아도 많이 나올때도 있고, 특히 개별분석에서는 특이치제거총손익이 마이너스로 잡혔다가 포트폴리오분석으로 여러 전략을 혼용하면 특이치제거총손익이 원래총손익이랑 큰차이가 없어집니다. 그래서, 제가 생각하기엔 표준편차의 범위가 너무 협소하거나 값이 유동적이지 않나 쉽습니다. 조정총손익이나 특이치제거총손익으로 전략의 실제 효용성을 많이 따져보는데 너무 큰폭으로 왔다갔다하니 참고하기에 어렵습니다. 이부분에 데이터 개선을 부탁드립니다. > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : 성능보고서 관련 > 안녕하세요 예스스탁입니다. 1 조정손익 관련 항목은 모든 거래에서 수익거래횟수는 좀더 작게, 손실거래횟수는 좀 더 크게 조정하여 조금 더 보수적인 관점에서 손익을 분석하는 방법입니다. 조정할 거래횟수는 각 거래횟수의 제곱근을 이용합니다. 아래는 각 항목 계산방법입니다. 조정총손익 : 조정총수익과 조정총손실을 더한 값입니다. 조정총수익 : 수익 거래 횟수를 조정하여 평균수익과 곱한 값입니다. (수익거래횟수 - sqrt(수익거래횟수))*평균수익 조정총손실 : 손실 거래 횟수를 조정하여 평균손실과 곱한 값입니다. (손실거래횟수 + sqrt(손실거래횟수))*평균손실 조정총수익/조정총손실 : 조정총수익에 대한 조정총손실의 비율입니다. 2 특이치제거손익관련 항목은 전체거래에서 특이하게 높은 수익거래와 손실거래를 제외하고 손익을 분석하는 방법입니다. 성능보고서 - 전략분석탭 상단에서 표준편차승수를 지정하시면 해당 범위를 벗어난 수익이나 손실을 기록한 거래는 제외됩니다. 특이치제거총손익 : 특이치제거총수익+특이치제거총손실 특이치제거총수익 : 표준편차를 벗어나는 수익을 제외한 총수익입니다. N표준편차 범위내의 총수익 누적 특이치제거총손실 : 표준편차를 벗어나는 손실을 제외한 총손실입니다. N표준편차 범위내의 총손실 누적 즐거운 하루되세요 > 탄탄시스템 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 성능보고서 관련 > 수고 많으십니다. 아래 첨부된 성능보고서를 보면 전략분석 탭에서 표시한 조정총손익과 특이치제거총손익이 나옵니다. 이건 어떤 방법으로 계산이 되는지와 실제 손익과 차이가 큰 이유를 알고 싶습니다. 봉가정 오류를 감안하여 트레일링스탑도 10~20틱으로 감시설정했으며, 슬리피지도 왕복 4틱을 준 상태입니다. 답변 부탁드립니다.