안녕하세요 예스스탁입니다. input : 최대투자금액(1500); input : MFIPeriod(14); input : MFI값1(20); input : MFI값2(30); input : MFI값3(40); input : MFI진입금액1(10); input : MFI진입금액2(20); input : MFI진입금액3(30); Input : RSIPeriod(14); Input : RSI값1(20); Input : RSI값2(30); Input : RSI값3(40); input : RSI진입금액1(10); input : RSI진입금액2(20); input : RSI진입금액3(30); Input : MFI값4(70); Input : RSI값4(76); var : cnt(0),sum1(0),sum2(0),MFIv(0); var : SigSum(0),count2(0),RSIsig(0); Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0); var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIV(0),Xcnt(0); Array : C1[100](0); sum1 = 0; sum2 = 0; for cnt = 0 to MFIPeriod-1{ if (dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt)) > (dayhigh(cnt+1)+daylow(cnt+1)+DayClose(cnt+1)) Then sum1 = sum1 + DayVolume(cnt)*(dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt))/3; Else sum1 = sum1+0; if (dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt)) < (dayhigh(cnt+1)+daylow(cnt+1)+DayClose(cnt+1)) Then sum2 = sum2 + DayVolume(cnt)*(dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt))/3; Else sum2 = sum2+0; } MFIv = 100 - 100 / (1 + (sum1 / sum2)); if Bdate != Bdate[1] Then { for cnt = 1 to 99 { C1[cnt] = C1[cnt-1][1]; } PreUpAvg = UpAvg[1]; preDownAvg = DownAvg[1]; idx = idx + 1; } C1[0] = C; If idx == RSIPeriod+2 Then { UpSum = 0; DownSum = 0; For Counter = 0 To RSIPeriod - 1 { UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1]; If UpAmt >= 0 Then DownAmt = 0; Else { DownAmt = -UpAmt; UpAmt = 0; } UpSum = UpSum + UpAmt; DownSum = DownSum + DownAmt; } UpAvg = UpSum / RSIPeriod; DownAvg = DownSum / RSIPeriod; } If idx > RSIPeriod+2 Then { UpAmt = C1[0] - C1[1]; If UpAmt >= 0 Then DownAmt = 0; Else { DownAmt = -UpAmt; UpAmt = 0; } UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod - 1) + UpAmt) / RSIPeriod; DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod - 1) + DownAmt) / RSIPeriod; } If UpAvg + DownAvg <> 0 Then RSIv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg); Else RSIv = 0; if MarketPosition == 0 or (MarketPosition == 1 and AvgEntryPrice*CurrentContracts < 최대투자금액*10000 ) Then { if (NextBarSdate != sdate[1] and NextBarStime >= 151000) or (NextBarSdate == sdate[1] and NextBarStime >= 151000 and stime < 151000) Then { value1 = 0; if MFIv < MFI값1 Then value1 = value1+MFI진입금액1*10000; if MFIv < MFI값2 Then value1 = value1+MFI진입금액2*10000; if MFIv < MFI값3 Then value1 = value1+MFI진입금액3*10000; if RSIv < RSI값1 Then value1 = value1+RSI진입금액1*10000; if RSIv < RSI값2 Then value1 = value1+RSI진입금액2*10000; if RSIv < RSI값3 Then value1 = value1+RSI진입금액3*10000; if value1 > 0 and (MarketPosition == 0 or (MarketPosition == 1 and Xcnt == 0)) Then Buy("b",AtMarket,DEF,Floor(value1/NextBarOpen)); } } if MarketPosition == 1 Then { if MFIv > MFI값4 or RSIv > RSI값4 Then { if CurrentContracts*AvgEntryPrice < 5000000 Then ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice*1.0115); if CurrentContracts*AvgEntryPrice >= 5000000 and CurrentContracts*AvgEntryPrice < 10000000 Then ExitLong("bx2",AtLimit,AvgEntryPrice*1.011); if CurrentContracts*AvgEntryPrice >= 10000000 and CurrentContracts*AvgEntryPrice < 15000000 Then ExitLong("bx3",AtLimit,AvgEntryPrice*1.0105); } } Else Xcnt = 0; 즐거운 하루되세요 > 이형지 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 국내주식 수식에 기능 추가 부탁드림니다. > 전에 알려주신 수식에 다음 기능을 추가로 반영하고 싶습니다. 현재 매수 청산수식은 MFI 또는 RSI 값이 조건에 의해 일괄 청산하는 수식인데요... 활용하다가 보니 다음 기능을 부여하고 싶습니다. 1. 누적 매수금액이 0원 ~ 500만원 사이일때 1번 조건 : ( MFI(14)> 70 or RSI(14)> 76 ) 2번 조건 : 매수 평균가 보다 1.15% 이상시 1.2 번의 교집합일때 청산하는 수식을 추가 2. 누적 매수금액이 500만원 ~ 1000만원 사이일때 1번 조건 : ( MFI(14)> 70 or RSI(14)> 76 ) 2번 조건 : 매수 평균가 보다 1.1% 이상시 1.2 번의 교집합일때 청산하는 수식을 추가 3. 누적 매수금액이 1000만원 ~ 1500만원 사이일때 1번 조건 : ( MFI(14)> 70 or RSI(14)> 76 ) 2번 조건 : 매수 평균가 보다 1.05% 이상시 1.2 번의 교집합일때 청산하는 수식을 추가 지금 쓰고 있는 수식입니다. --------------------------------------------------------------- 국내 주식 10분봉 셋팅 input : 최대투자금액(1500); input : MFIPeriod(14); input : MFI값1(20); input : MFI값2(30); input : MFI값3(40); input : MFI진입금액1(10); input : MFI진입금액2(20); input : MFI진입금액3(30); Input : RSIPeriod(14); Input : RSI값1(20); Input : RSI값2(30); Input : RSI값3(40); input : RSI진입금액1(10); input : RSI진입금액2(20); input : RSI진입금액3(30); Input : MFI값4(70); Input : RSI값4(76); var : cnt(0),sum1(0),sum2(0),MFIv(0); var : SigSum(0),count2(0),RSIsig(0); Var : Counter(0), DownAmt(0), UpAmt(0), UpSum(0), DownSum(0), UpAvg(0), DownAvg(0); var : idx(0), PreUpAvg(0), preDownAvg(0),RSIV(0),Xcnt(0); Array : C1[100](0); sum1 = 0; sum2 = 0; for cnt = 0 to MFIPeriod-1{ if (dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt)) > (dayhigh(cnt+1)+daylow(cnt+1)+DayClose(cnt+1)) Then sum1 = sum1 + DayVolume(cnt)*(dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt))/3; Else sum1 = sum1+0; if (dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt)) < (dayhigh(cnt+1)+daylow(cnt+1)+DayClose(cnt+1)) Then sum2 = sum2 + DayVolume(cnt)*(dayhigh(cnt)+daylow(cnt)+DayClose(cnt))/3; Else sum2 = sum2+0; } MFIv = 100 - 100 / (1 + (sum1 / sum2)); if Bdate != Bdate[1] Then { for cnt = 1 to 99 { C1[cnt] = C1[cnt-1][1]; } PreUpAvg = UpAvg[1]; preDownAvg = DownAvg[1]; idx = idx + 1; } C1[0] = C; If idx == RSIPeriod+2 Then { UpSum = 0; DownSum = 0; For Counter = 0 To RSIPeriod - 1 { UpAmt = C1[Counter] - C1[Counter+1]; If UpAmt >= 0 Then DownAmt = 0; Else { DownAmt = -UpAmt; UpAmt = 0; } UpSum = UpSum + UpAmt; DownSum = DownSum + DownAmt; } UpAvg = UpSum / RSIPeriod; DownAvg = DownSum / RSIPeriod; } If idx > RSIPeriod+2 Then { UpAmt = C1[0] - C1[1]; If UpAmt >= 0 Then DownAmt = 0; Else { DownAmt = -UpAmt; UpAmt = 0; } UpAvg = (PreUpAvg * (RSIPeriod - 1) + UpAmt) / RSIPeriod; DownAvg = (preDownAvg * (RSIPeriod - 1) + DownAmt) / RSIPeriod; } If UpAvg + DownAvg <> 0 Then RSIv = 100 * UpAvg / (UpAvg + DownAvg); Else RSIv = 0; if MarketPosition == 0 or (MarketPosition == 1 and AvgEntryPrice*CurrentContracts < 최대투자금액*10000 ) Then { if (NextBarSdate != sdate[1] and NextBarStime >= 151000) or (NextBarSdate == sdate[1] and NextBarStime >= 151000 and stime < 151000) Then { value1 = 0; if MFIv < MFI값1 Then value1 = value1+MFI진입금액1*10000; if MFIv < MFI값2 Then value1 = value1+MFI진입금액2*10000; if MFIv < MFI값3 Then value1 = value1+MFI진입금액3*10000; if RSIv < RSI값1 Then value1 = value1+RSI진입금액1*10000; if RSIv < RSI값2 Then value1 = value1+RSI진입금액2*10000; if RSIv < RSI값3 Then value1 = value1+RSI진입금액3*10000; if value1 > 0 and (MarketPosition == 0 or (MarketPosition == 1 and Xcnt == 0)) Then Buy("b",AtMarket,DEF,Floor(value1/NextBarOpen)); } } if MarketPosition == 1 Then { if MFIv > MFI값4 or RSIv > RSI값4 Then ExitLong("bx2",AtMarket); } Else Xcnt = 0;