안녕하세요 예스스탁입니다. RSI와 몇몇 지표의 경우에는 프로그램마다 계산값이 다를수 있습니다. 미래에셋대우의 프로그램에서는 어떤 계산식을 사용하는지 정보가 없습니다. 아래식은 키움 HTS에서 사용하는 RSI계산식으로 작성한 지표입니다. 키움HTS와 비슷한 언어를 사용하는 프로그램에서는 아래와 같은 계산식을 사용합니다. input : Period(10); var : RSIV(0); RSIV = AccumN(iff(C-C[1]>0,C-C[1],0),Period)/ AccumN(iff(C-C[1]>0,C-C[1],C[1]-C),Period)*100; plot1(RSIV); PlotBaseLine1(30); PlotBaseLine2(70); 즐거운 하루되세요 > 허츠바 님이 쓴 글입니다. > 제목 : RSI 지수가 이상합니다 > RSI 지수가 하도 이상하게 다른 회사의 HTS 와 비교해 봤더니 차이가 너무 크게 나타납니다. 첨부파일은 해마로푸드서비스에대한 일봉상 RSI지표를 캡쳐한 건데요, 미래에셋대우 카이로스의 RSI지표값의 경우 8월, 9월, 10월 각각 1회씩 과열구간이 나타났고, 7월 8월에 각각 과열구간이 존재하는 것으로 나타납니다. 그런데 예스트레이더의 경우엔 10월에 딱 한 차례 과열이 표시되었을 뿐 더이상의 과열도, 침체 조차 나타나지 않습니다. 둘 다 모두 RSI지표의 기간을 20으로 설정을 했는데 어떻게 이렇게 차이가 날 수 있을까요?

어, 그렇다면 RSI 지표가 문제가 좀 있는 것 같습니다. RSI 계산공식은 아래와 같습니다. 1. U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up) 2. D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down) 3. AU = 일정기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups) 4. AD = 일정기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs) 5. RS = AU / AD 6. RSI = AU / (AU + AD) = RS / (1 + RS) 그런데, 말씀해 주신 수식은 평균값을 구하는 부분이 빠져 있는 것 같습니다. 제가 혹시 잘 못 알고 있는 걸까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : RSI 지수가 이상합니다 > 안녕하세요 예스스탁입니다. RSI와 몇몇 지표의 경우에는 프로그램마다 계산값이 다를수 있습니다. 미래에셋대우의 프로그램에서는 어떤 계산식을 사용하는지 정보가 없습니다. 아래식은 키움 HTS에서 사용하는 RSI계산식으로 작성한 지표입니다. 키움HTS와 비슷한 언어를 사용하는 프로그램에서는 아래와 같은 계산식을 사용합니다. input : Period(10); var : RSIV(0); RSIV = AccumN(iff(C-C[1]>0,C-C[1],0),Period)/ AccumN(iff(C-C[1]>0,C-C[1],C[1]-C),Period)*100; plot1(RSIV); PlotBaseLine1(30); PlotBaseLine2(70); 즐거운 하루되세요 > 허츠바 님이 쓴 글입니다. > 제목 : RSI 지수가 이상합니다 > RSI 지수가 하도 이상하게 다른 회사의 HTS 와 비교해 봤더니 차이가 너무 크게 나타납니다. 첨부파일은 해마로푸드서비스에대한 일봉상 RSI지표를 캡쳐한 건데요, 미래에셋대우 카이로스의 RSI지표값의 경우 8월, 9월, 10월 각각 1회씩 과열구간이 나타났고, 7월 8월에 각각 과열구간이 존재하는 것으로 나타납니다. 그런데 예스트레이더의 경우엔 10월에 딱 한 차례 과열이 표시되었을 뿐 더이상의 과열도, 침체 조차 나타나지 않습니다. 둘 다 모두 RSI지표의 기간을 20으로 설정을 했는데 어떻게 이렇게 차이가 날 수 있을까요?

안녕하세요 예스스탁입니다. RSI는 cutler식과 wilder식 등에 따라 조금씩 값이 다릅니다. 해당 부분은 인터넷에서 RSI검색해 보시기 바랍니다. 올리신 내용으로 작성해 드립니다. 아래 내용도 보시는 HTS와 값이 다르시면 해당 HTS에서 사용하는 계산방법이나 함수식을 복사해서 올려주시기 바랍니다. input : Period(10); var : U(0),D(0),AU(0),AD(0),RS(0),RSIV(0); U = IFf(C>C[1],C-C[1],0);#전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up) D = IFf(C<C[1],C[1]-C,0);#전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down) AU = ma(U,Period); #일정기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups) AD = ma(D,Period); #일정기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs) RS = AU / AD; RSIv = AU / (AU + AD)*100; Plot1(RSIV); PlotBaseLine1(30); PlotBaseLine2(70); 즐거운 하루되세요 > 허츠바 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : Re : RSI 지수가 이상합니다 > 어, 그렇다면 RSI 지표가 문제가 좀 있는 것 같습니다. RSI 계산공식은 아래와 같습니다. 1. U = 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(up) 2. D = 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(down) 3. AU = 일정기간(N일) 동안의 U의 평균값(average ups) 4. AD = 일정기간(N일) 동안의 D의 평균값(average downs) 5. RS = AU / AD 6. RSI = AU / (AU + AD) = RS / (1 + RS) 그런데, 말씀해 주신 수식은 평균값을 구하는 부분이 빠져 있는 것 같습니다. 제가 혹시 잘 못 알고 있는 걸까요? > 예스스탁 님이 쓴 글입니다. > 제목 : Re : RSI 지수가 이상합니다 > 안녕하세요 예스스탁입니다. RSI와 몇몇 지표의 경우에는 프로그램마다 계산값이 다를수 있습니다. 미래에셋대우의 프로그램에서는 어떤 계산식을 사용하는지 정보가 없습니다. 아래식은 키움 HTS에서 사용하는 RSI계산식으로 작성한 지표입니다. 키움HTS와 비슷한 언어를 사용하는 프로그램에서는 아래와 같은 계산식을 사용합니다. input : Period(10); var : RSIV(0); RSIV = AccumN(iff(C-C[1]>0,C-C[1],0),Period)/ AccumN(iff(C-C[1]>0,C-C[1],C[1]-C),Period)*100; plot1(RSIV); PlotBaseLine1(30); PlotBaseLine2(70); 즐거운 하루되세요 > 허츠바 님이 쓴 글입니다. > 제목 : RSI 지수가 이상합니다 > RSI 지수가 하도 이상하게 다른 회사의 HTS 와 비교해 봤더니 차이가 너무 크게 나타납니다. 첨부파일은 해마로푸드서비스에대한 일봉상 RSI지표를 캡쳐한 건데요, 미래에셋대우 카이로스의 RSI지표값의 경우 8월, 9월, 10월 각각 1회씩 과열구간이 나타났고, 7월 8월에 각각 과열구간이 존재하는 것으로 나타납니다. 그런데 예스트레이더의 경우엔 10월에 딱 한 차례 과열이 표시되었을 뿐 더이상의 과열도, 침체 조차 나타나지 않습니다. 둘 다 모두 RSI지표의 기간을 20으로 설정을 했는데 어떻게 이렇게 차이가 날 수 있을까요?