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개별요인에 의한 순 수익률 작성
2020-12-06 00:16:52
803
글번호 144460
타종목 참조를 활용하여,
개별종목의 순수익률을 반영한 종가를 작성하고 싶습니다.
EXCEL로는 표현을 할수 있겠는데, YL은 자기참조 표현을 잘못하겠네요.
첨부 excel의 G 행의 값처럼 표현하고 싶습니다 (첨부참조)
주종목(DATA1)에는 개별종목 (EX.삼성전자)
타종목(DATA2)에는 타종목 (EX. KOSPI 지수)
표현하고자하는 지표 : 주종목차트의 최초의 종가를 시작으로
하기 '개별순수익률'을 반영한, 주종목의 종가(CLOSE)
//======작성수식====
Input:base(1.5),Length(60), 차트상의첫종가(100);
Var:x(0),y(0),Beta(0),Alpha(0) , 개별순수익률 (0) ;
y = (C - C[1])*100/C[1]; //종목변동률
x = (data2(C) - data2(C[1]))*100/data2(C[1]); //시장변동률, data2는 코스피 또는 코스닥 지수
Beta = (ma(x*y, length) - ma(x,length) * ma(y,length)) /
(ma(x^2,length) - (ma(x,length)^2));
Alpha = ma(y,length) - (ma(x*y, length) - ma(x,length) * ma(y,length)) /
(ma(x^2,length) - (ma(x,length)^2)) * ma(x,length);
PLOTBASELINE1 (0,"0");
Plot1(Beta,"베타",iff(Beta>base,RED,BLUE));
Plot2(Alpha,"알파",iff(Alpha>base,RED,BLUE));
/*===========개별요인에 의한 순 수익률
* 종목의 주가 변화 = 종합지수 변화 + 종목의 개별요인 ---- (식-1)
종목의 개별요인 = 종목의 주가 변화 - 종합지수 변화
개별요인에 의한 순 수익률 = 주가의 수익률 - 베타 * 종합지수의 수익률 ---- (식-2)
*/
개별순수익률 = (Y -Beta* X)*0.01; // <=식-2
개별순수익주가 = ; //???? <=표현하고자하는 지표.
//------------------
- 1. 개별종목수익률-베타x지수수익률.xlsx (0.28 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2020-12-07 18:51:51
안녕하세요
예스스탁입니다.
아래 내용이 구현하고자 하시는 내용과 다르시면
02-3453-1060으로 전화주시기 바랍니다.
1
엑셀의 베타값 1.0033이 임의로 지정한 내용이면 아래와 같습니다.
Input : base(1.5),Length(60),차트상의첫종가(100);
Var:x(0),y(0),F(0),G(0);
y = Data1((C - C[1])*100/C[1]); //종목변동률
x = (data2(C) - data2(C[1]))*100/data2(C[1]); //시장변동률, data2는 코스피 또는 코스닥 지수
F = (y-1.0033*X)*0.01;
if IsNaN(y) == true Then
G = Data1(c);
Else
G = G*(1+F);
Plot1(G);
2
랭귀지는 미래값이 과거에 적용될수 없습니다.
작성하신 수식의 Beta를 기준으로
현재봉의 베타값을 이용하는 내용이면 아래와 같습니다.
Input : base(1.5),Length(60),차트상의첫종가(100);
Var:x(0),y(0),beta(0),alpha(0),F(0),G(0);
y = Data1((C - C[1])*100/C[1]); //종목변동률
x = (data2(C) - data2(C[1]))*100/data2(C[1]); //시장변동률, data2는 코스피 또는 코스닥 지수
Beta = Data1((ma(x*y, length) - ma(x,length) * ma(y,length)) /
(ma(x^2,length) - (ma(x,length)^2)));
Alpha = data1(ma(y,length) - (ma(x*y, length) - ma(x,length) * ma(y,length)) /
(ma(x^2,length) - (ma(x,length)^2)) * ma(x,length));
if IsNaN(Beta) == False Then
F = y-beta*y;
if IsNaN(y) == true Then
G = Data1(c);
Else
G = G*(1+F);
Plot1(G);
즐거운 하루되세요
> 하운드독 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 개별요인에 의한 순 수익률 작성
> 타종목 참조를 활용하여,
개별종목의 순수익률을 반영한 종가를 작성하고 싶습니다.
EXCEL로는 표현을 할수 있겠는데, YL은 자기참조 표현을 잘못하겠네요.
첨부 excel의 G 행의 값처럼 표현하고 싶습니다 (첨부참조)
주종목(DATA1)에는 개별종목 (EX.삼성전자)
타종목(DATA2)에는 타종목 (EX. KOSPI 지수)
표현하고자하는 지표 : 주종목차트의 최초의 종가를 시작으로
하기 '개별순수익률'을 반영한, 주종목의 종가(CLOSE)
//======작성수식====
Input:base(1.5),Length(60), 차트상의첫종가(100);
Var:x(0),y(0),Beta(0),Alpha(0) , 개별순수익률 (0) ;
y = (C - C[1])*100/C[1]; //종목변동률
x = (data2(C) - data2(C[1]))*100/data2(C[1]); //시장변동률, data2는 코스피 또는 코스닥 지수
Beta = (ma(x*y, length) - ma(x,length) * ma(y,length)) /
(ma(x^2,length) - (ma(x,length)^2));
Alpha = ma(y,length) - (ma(x*y, length) - ma(x,length) * ma(y,length)) /
(ma(x^2,length) - (ma(x,length)^2)) * ma(x,length);
PLOTBASELINE1 (0,"0");
Plot1(Beta,"베타",iff(Beta>base,RED,BLUE));
Plot2(Alpha,"알파",iff(Alpha>base,RED,BLUE));
/*===========개별요인에 의한 순 수익률
* 종목의 주가 변화 = 종합지수 변화 + 종목의 개별요인 ---- (식-1)
종목의 개별요인 = 종목의 주가 변화 - 종합지수 변화
개별요인에 의한 순 수익률 = 주가의 수익률 - 베타 * 종합지수의 수익률 ---- (식-2)
*/
개별순수익률 = (Y -Beta* X)*0.01; // <=식-2
개별순수익주가 = ; //???? <=표현하고자하는 지표.
//------------------