피라미딩 사용할것이구요 A 라는 조건으로 분할익절후 그 해당 계약수만큼 단계적 재매수
ex) 현재보유수량의 20%(소숫점버림) Floor 와 현재계약수 함수를 이용하여 11계약중 2계약이 청산되고 청산된 봉의 종가를 C 라고 할때 C 를 기준으로 3tick . 6tick 유리한가격에 재매수 되는것처럼
문제점은 피라미딩으로 보유수량이 항상 같지않아서 청산되는 수량이 각기 다르고 그 수량을 또 나눠서 분할 진입하는걸 못짜겠어요.. 청산되는 수량 and 청산된 이후 그 수량만큼 3*N 틱 유리하게 진입하도록 구현해주시면 감사하겠습니다.
그순간이 아니라 봉이 완성된 가격에만 진입하도록 구현가능하다면 그것도 상관없습니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2020-12-14 14:15:12
안녕하세요
예스스탁입니다.
var : xvol(0),Xprc(0),maxRB(0),RBcount(0);
if MarketPosition == 1 Then
{
#진입발생(현재수량이 전봉수량보다 커짐)
if CurrentContracts > CurrentContracts[1] Then
{
Xvol = 0;
}
#청산발생(현재수량이 전봉수량보다 작아짐)
if CurrentContracts < CurrentContracts[1] Then
{
//청산수량 저장
Xvol = Xvol+abs(CurrentContracts-CurrentContracts[1]);
//청산가격저장
Xprc = LatestExitPrice(0);#청산가
#재매수 횟수
maxRB = Xvol;
#재매수 카운트 초기값
RBcount = 0;
}
//재매수횟수가 0보다 크고 카운트가 maxRB보다 작을때
if maxRB > 0 and RBcount < maxRB Then
{
RBcount = RBcount+1;
#최근청산값-3틱*count로 1계약씩 재매수
Buy("rb",AtLimit,Xprc-(3*PriceScale)*RBcount,1);
}
}
즐거운 하루되세요
> 슼티프 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 익절후 분할매수
> 피라미딩 사용할것이구요 A 라는 조건으로 분할익절후 그 해당 계약수만큼 단계적 재매수
ex) 현재보유수량의 20%(소숫점버림) Floor 와 현재계약수 함수를 이용하여 11계약중 2계약이 청산되고 청산된 봉의 종가를 C 라고 할때 C 를 기준으로 3tick . 6tick 유리한가격에 재매수 되는것처럼
문제점은 피라미딩으로 보유수량이 항상 같지않아서 청산되는 수량이 각기 다르고 그 수량을 또 나눠서 분할 진입하는걸 못짜겠어요.. 청산되는 수량 and 청산된 이후 그 수량만큼 3*N 틱 유리하게 진입하도록 구현해주시면 감사하겠습니다.
그순간이 아니라 봉이 완성된 가격에만 진입하도록 구현가능하다면 그것도 상관없습니다.