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종가 시스템
2021-02-22 00:26:07
790
글번호 146509
아래와같이 두개 전략에 대해 시스템 수식 부탁드립니다.
1번 전략)
각 종목이 210분봉이 양봉일때만 매수 (12시 30분, 점심시간),
익일 9시 10분 청산
2번 전략)
기본 변동성 돌파 전략에서 매수,매도 시간 조절(K=0.5, 매수시간=1517, 매도시간=0914)
진입 금액은 (총계좌 자산)x((전일고가-전일저가)/목표가) 의 비율만큼 투자
감사합니다!
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2021-02-22 18:18:40
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
10분 차트에 적용하시면 됩니다.
if NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 123000 and sTime < 123000 Then
Buy("b",AtMarket);
if MarketPosition == 1 and
NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 91000 and sTime < 91000 Then
ExitLong("bx",AtMarket);
2
문의하신 내용은 가능하지 않습니다.
기본 변동성돌파 전략이 어떤 내용인지 알수 없습니다.
좀더 자세한 내용을 올려주시기 바랍니다.
또한 예스랭귀지는 차트데이타만 사용이 가능합니다.
실계좌의 자산은 알수가 없습니다.
즐거운 하루되세요
> sysgame 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 종가 시스템
> 아래와같이 두개 전략에 대해 시스템 수식 부탁드립니다.
1번 전략)
각 종목이 210분봉이 양봉일때만 매수 (12시 30분, 점심시간),
익일 9시 10분 청산
2번 전략)
기본 변동성 돌파 전략에서 매수,매도 시간 조절(K=0.5, 매수시간=1517, 매도시간=0914)
진입 금액은 (총계좌 자산)x((전일고가-전일저가)/목표가) 의 비율만큼 투자
감사합니다!
sysgame
2021-02-22 22:46:21
수식 정말 감사합니다!
그런데 추가로 부탁드릴게 있는데요..
1번 전략에서 210분봉이 양봉인 경우, 즉 9시 가격보다 12시 30분의 가격이 양수일때의 조건이 없는거 같은데 맞나요?
그리고 시간을 입력 파라미터로 바꿀수 있을까요? (예를들어 9시 1분청산, 2분청산, ...X시 X분)
시뮬레이션하면서 최적화된 값을 찾고싶어서요
2번 전략은 좀더 자세히 말씀드리면,
당일 시가 + ((전일 고가와 저가의 차이) x K) 를 돌파하면 진입
익일 9시 XX분 청산 (청산 시간도 파라미터 값으로 받아서 시뮬레이션에서 변경할 수 있게 부탁드립니다)
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 종가 시스템
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1
10분 차트에 적용하시면 됩니다.
if NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 123000 and sTime < 123000 Then
Buy("b",AtMarket);
if MarketPosition == 1 and
NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 91000 and sTime < 91000 Then
ExitLong("bx",AtMarket);
2
문의하신 내용은 가능하지 않습니다.
기본 변동성돌파 전략이 어떤 내용인지 알수 없습니다.
좀더 자세한 내용을 올려주시기 바랍니다.
또한 예스랭귀지는 차트데이타만 사용이 가능합니다.
실계좌의 자산은 알수가 없습니다.
즐거운 하루되세요
> sysgame 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 종가 시스템
> 아래와같이 두개 전략에 대해 시스템 수식 부탁드립니다.
1번 전략)
각 종목이 210분봉이 양봉일때만 매수 (12시 30분, 점심시간),
익일 9시 10분 청산
2번 전략)
기본 변동성 돌파 전략에서 매수,매도 시간 조절(K=0.5, 매수시간=1517, 매도시간=0914)
진입 금액은 (총계좌 자산)x((전일고가-전일저가)/목표가) 의 비율만큼 투자
감사합니다!
예스스탁 예스스탁 답변
2021-02-23 09:16:00
안녕하세요
예스스탁입니다.
양봉조건이 없었습니다.
수정한 식입니다.
if NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 123000 and sTime < 123000 and C > DayOpen Then
Buy("b",AtMarket);
if MarketPosition == 1 and
NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 91000 and sTime < 91000 Then
ExitLong("bx",AtMarket);
즐거운 하루되세요
> sysgame 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 종가 시스템
> 수식 정말 감사합니다!
그런데 추가로 부탁드릴게 있는데요..
1번 전략에서 210분봉이 양봉인 경우, 즉 9시 가격보다 12시 30분의 가격이 양수일때의 조건이 없는거 같은데 맞나요?
그리고 시간을 입력 파라미터로 바꿀수 있을까요? (예를들어 9시 1분청산, 2분청산, ...X시 X분)
시뮬레이션하면서 최적화된 값을 찾고싶어서요
2번 전략은 좀더 자세히 말씀드리면,
당일 시가 + ((전일 고가와 저가의 차이) x K) 를 돌파하면 진입
익일 9시 XX분 청산 (청산 시간도 파라미터 값으로 받아서 시뮬레이션에서 변경할 수 있게 부탁드립니다)
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 종가 시스템
> 안녕하세요
예스스탁입니다.
1
10분 차트에 적용하시면 됩니다.
if NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 123000 and sTime < 123000 Then
Buy("b",AtMarket);
if MarketPosition == 1 and
NextBarSdate == sDate and NextBarStime >= 91000 and sTime < 91000 Then
ExitLong("bx",AtMarket);
2
문의하신 내용은 가능하지 않습니다.
기본 변동성돌파 전략이 어떤 내용인지 알수 없습니다.
좀더 자세한 내용을 올려주시기 바랍니다.
또한 예스랭귀지는 차트데이타만 사용이 가능합니다.
실계좌의 자산은 알수가 없습니다.
즐거운 하루되세요
> sysgame 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 종가 시스템
> 아래와같이 두개 전략에 대해 시스템 수식 부탁드립니다.
1번 전략)
각 종목이 210분봉이 양봉일때만 매수 (12시 30분, 점심시간),
익일 9시 10분 청산
2번 전략)
기본 변동성 돌파 전략에서 매수,매도 시간 조절(K=0.5, 매수시간=1517, 매도시간=0914)
진입 금액은 (총계좌 자산)x((전일고가-전일저가)/목표가) 의 비율만큼 투자
감사합니다!
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