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문의
2021-02-26 13:34:25
763
글번호 146671
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그림1
그림2
그림3
항상 고맙습니다.
아래는 reverse 거래가 반복되는 수식입니다.
주차트 나스닥
data2 나스닥
data3 S&P
그런데 손절이나 트레일링스탑을 배제하면 리버스거래가 안됩니다.(별첨1)
손절과 트레일링스탑을 걸어주면 원하던 리버스 거래가 됩니다.(별첨2)
손절과 트레일링 없이 리버스 거래가 될 수 있도록 수정하여 주십시요.
참고로 이평선을 이용하는 수식에서는 별첨3처럼
손절과 트레일링스탑 없이도 리버스 거래가 가능해서
요청 수식 개념도 가능할 거라는 생각이 들거든요.
input:이평1(20),이평2(100),이평3(20),이평4(100);
var : v1(0,data2),v2(0,data2),v3(0,data3),v4(0,Data3);
v1 = data2(ma(C,이평1));
v2 = data2(ma(C,이평2));
v3 = data3(ma(C,이평3));
v4 = data3(ma(C,이평4));
if CrossUp(v1,v2) or CrossUp(v3,v4) Then
Buy();
if CrossDown(v1,v2) or CrossDown(v3,v4) Then
Sell();
*********************************************************************************
안녕하세요
예스스탁입니다.
2
식을 수정했습니다. 포지션이 잘못지정되어 있었습니다.
input : 일(0.30),이(0.30),삼(0.30);
input : 사(0.30),오(0.30),육(0.30);
var : b1(0,Data2),b2(0,data3),gap1(0,Data2);
b1 = Data2((C-CloseD(1))/CloseD(1)*100);
b2 = Data3((C-CloseD(1))/CloseD(1)*100);
gap1 = b1-b2;
if MarketPosition == 0 and gap1 > 일 then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 and MaxEntries == 1 and gap1 > 이 then
buy("b2");
if MarketPosition == 1 and MaxEntries == 2 and gap1 > 삼 then
buy("b3");
if MarketPosition == 0 and gap1 < 사 then
Sell("s1");
if MarketPosition == -1 and MaxEntries == 1 and gap1 < 오 then
Sell("s2");
if MarketPosition == -1 and MaxEntries == 2 and gap1 < 육 then
Sell("s3");
즐거운 하루되세요
- 1. yes_가능사례.jpg (0.43 MB)
- 2. yes_결과물_없음.jpg (0.48 MB)
- 3. yes_결과물_있음.jpg (0.63 MB)
답변 2
예스스탁 예스스탁 답변
2021-02-26 14:01:26
안녕하세요
예스스탁입니다.
첫매수진입과 첫매도진입이 무포지션에서만 발생하게 되어 있습니다.
아래와 같이 변경하시면 리버스가 됩니다.
input : 일(0.30),이(0.30),삼(0.30);
input : 사(0.30),오(0.30),육(0.30);
var : b1(0,Data2),b2(0,data3),gap1(0,Data2);
b1 = Data2((C-CloseD(1))/CloseD(1)*100);
b2 = Data3((C-CloseD(1))/CloseD(1)*100);
gap1 = b1-b2;
if MarketPosition <= 0 and gap1 > 일 then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 and MaxEntries == 1 and gap1 > 이 then
buy("b2");
if MarketPosition == 1 and MaxEntries == 2 and gap1 > 삼 then
buy("b3");
if MarketPosition >= 0 and gap1 < 사 then
Sell("s1");
if MarketPosition == -1 and MaxEntries == 1 and gap1 < 오 then
Sell("s2");
if MarketPosition == -1 and MaxEntries == 2 and gap1 < 육 then
Sell("s3");
즐거운 하루되세요
> 목마와숙녀 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 문의
> 항상 고맙습니다.
아래는 reverse 거래가 반복되는 수식입니다.
주차트 나스닥
data2 나스닥
data3 S&P
그런데 손절이나 트레일링스탑을 배제하면 리버스거래가 안됩니다.(별첨1)
손절과 트레일링스탑을 걸어주면 원하던 리버스 거래가 됩니다.(별첨2)
손절과 트레일링 없이 리버스 거래가 될 수 있도록 수정하여 주십시요.
참고로 이평선을 이용하는 수식에서는 별첨3처럼
손절과 트레일링스탑 없이도 리버스 거래가 가능해서
요청 수식 개념도 가능할 거라는 생각이 들거든요.
input:이평1(20),이평2(100),이평3(20),이평4(100);
var : v1(0,data2),v2(0,data2),v3(0,data3),v4(0,Data3);
v1 = data2(ma(C,이평1));
v2 = data2(ma(C,이평2));
v3 = data3(ma(C,이평3));
v4 = data3(ma(C,이평4));
if CrossUp(v1,v2) or CrossUp(v3,v4) Then
Buy();
if CrossDown(v1,v2) or CrossDown(v3,v4) Then
Sell();
*********************************************************************************
안녕하세요
예스스탁입니다.
2
식을 수정했습니다. 포지션이 잘못지정되어 있었습니다.
input : 일(0.30),이(0.30),삼(0.30);
input : 사(0.30),오(0.30),육(0.30);
var : b1(0,Data2),b2(0,data3),gap1(0,Data2);
b1 = Data2((C-CloseD(1))/CloseD(1)*100);
b2 = Data3((C-CloseD(1))/CloseD(1)*100);
gap1 = b1-b2;
if MarketPosition == 0 and gap1 > 일 then
buy("b1");
if MarketPosition == 1 and MaxEntries == 1 and gap1 > 이 then
buy("b2");
if MarketPosition == 1 and MaxEntries == 2 and gap1 > 삼 then
buy("b3");
if MarketPosition == 0 and gap1 < 사 then
Sell("s1");
if MarketPosition == -1 and MaxEntries == 1 and gap1 < 오 then
Sell("s2");
if MarketPosition == -1 and MaxEntries == 2 and gap1 < 육 then
Sell("s3");
즐거운 하루되세요
목마와숙녀
2021-02-26 14:47:43
목마와숙녀 님에 의해 삭제된 답변입니다.
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