커뮤니티
수식 의뢰 부탁드립니다.
2021-04-22 23:59:14
918
글번호 148294
첨부 이미지
그림1
안녕하세요
1. 아래 수식에서 3연속 손실이 발생할 경우 N분 매매정지를 할 수 있도록 수정 부탁드립니다
2. 그리고 매매가 끝나면 지정한 시간만큼 매매중지되어야 하는데 위 그림처럼 포지션 청산되자마자 다시 진입과 청산이 이루어집니다
항상 감사합니다
input : N(4),익절(0.03),손절(0),진입(10),StartTime(070000),EndTime(070000),매매정지(20),lb(0),lp(2),sb(0),sp(-2);
var : LL(0),HH(0),tx1(0),tx2(0),cnt(0),Tx3(0),sum(0),CL(0),CS(0);
Array : VV[20](0);
var : Tcond(false),S1(0),D1(0),TM(0),b_vv(0),Condition4(False),최고점(0),최저점(0);
Condition1 = L[4]>L[3] and L[3] >L[2] and H>H[1] and H[1]>H[2];
Condition2 = H[4]<H[3] and H[3]<H[2] and L<L[1] and L[1]<L[2];
if ( ( var2 == 0 and C > CS and vv[0] == -1 ) or LL == 0 or C > CL ) and condition1 == true and Condition1[1] == False Then
{
var1 = var1+1;
LL = L[2];
CL = C;
VV[0] = 1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
else
{
if L < LL Then
{
var1 = 0;
}
}
if (( var1 == 0 and C < CL and vv[0] ==1) or hh == 0 or C < CS) and condition2 == true and Condition2[1] == False Then
{
var2 = var2+1;
HH = H[2];
CS = C;
VV[0] = -1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
Else
{
if H > HH Then
{
var2 = 0;
}
}
#전봉과 현재봉의 영업일이 다르면 당일청산조건
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
Condition4 = False;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
}
if TotalTrades > TotalTrades[1] Then
{
Condition4 = False;
if IsExitName("xl",1) == true or IsExitName("xs",1) == true or IsExitName("stopprofittarget",1) == true then
Condition4 = true;
}
b_vv = vv[4]+vv[3]+vv[2]+vv[1];
최고점 = highest(h,진입);
최저점 = lowest(l,진입);
if sTime > starttime or sTime < Endtime and marketposition == 0 Then
{
if (b_vv == lb and sum == lp) Then
{
if condition4 == False Then
Buy("b");
if (condition4 == true and TM >= TM[BarsSinceExit(1)]+매매정지) Then
Buy("b1");
}
if (b_vv == sb and sum == sp) Then
{
if condition4 == False Then
Sell("s");
if (condition4 == true and TM >= TM[BarsSinceExit(1)]+매매정지) Then
Sell("s1");
}
}
if MarketPosition(0) > 0 and C < LL Then
ExitLong("xl");
if MarketPosition(0) < 0 and C > HH Then
ExitShort("xs");
#타겟청산
SetStopProfittarget(익절,pointstop);
SetStopLoss( 손절 ,PointStop);
- 1. 20210422235654.png (0.43 MB)
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2021-04-23 09:45:44
안녕하세요
예스스탁입니다.
1
if sTime > starttime or sTime < Endtime and marketposition == 0 Then
if문에 or와 and가 같이 사용되면 ()로 우선순위를 지정해 주셔야 합니다.
작성하신 식은 marketposition == 0이 stime < Endtime에만 속하게 되어
매매정지가 제대로 동작하지 않습니다.
아래와 같이 시간제한 조건을 ()로 묶어주셔야 신호가 항상 무포지션에만 동작하게 됩니다.
if (sTime > starttime or sTime < Endtime) and marketposition == 0 Then
기존식을 청산후 매매정지 이후에 다시 신호가 발생하게 간단히 수정하면 아래와 같습니다.
input : N(4),익절(0.03),손절(0),진입(10),StartTime(070000),EndTime(070000),매매정지(20),lb(0),lp(2),sb(0),sp(-2);
var : LL(0),HH(0),tx1(0),tx2(0),cnt(0),Tx3(0),sum(0),CL(0),CS(0);
Array : VV[20](0);
var : Tcond(false),S1(0),D1(0),TM(0),b_vv(0),Condition4(False),최고점(0),최저점(0),Lss(0),XTM(0);
Condition1 = L[4]>L[3] and L[3] >L[2] and H>H[1] and H[1]>H[2];
Condition2 = H[4]<H[3] and H[3]<H[2] and L<L[1] and L[1]<L[2];
if ( ( var2 == 0 and C > CS and vv[0] == -1 ) or LL == 0 or C > CL ) and condition1 == true and Condition1[1] == False Then
{
var1 = var1+1;
LL = L[2];
CL = C;
VV[0] = 1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
else
{
if L < LL Then
{
var1 = 0;
}
}
if (( var1 == 0 and C < CL and vv[0] ==1) or hh == 0 or C < CS) and condition2 == true and Condition2[1] == False Then
{
var2 = var2+1;
HH = H[2];
CS = C;
VV[0] = -1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
Else
{
if H > HH Then
{
var2 = 0;
}
}
#전봉과 현재봉의 영업일이 다르면 당일청산조건
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
Condition4 = False;
Lss = 0;
XTM = 0;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
}
if TotalTrades > TotalTrades[1] Then
{
if PositionProfit(1) < 0 Then
Lss = Lss+1;
Else
Lss= 0;
XTM = TM[BarsSinceExit(1)];
}
b_vv = vv[4]+vv[3]+vv[2]+vv[1];
최고점 = highest(h,진입);
최저점 = lowest(l,진입);
if (sTime > starttime or sTime < Endtime) and marketposition == 0 and TM >= XTM+매매정지 Then
{
if (b_vv == lb and sum == lp) Then
{
Buy("b");
}
if (b_vv == sb and sum == sp) Then
{
Sell("s");
}
}
if MarketPosition(0) > 0 and C < LL Then
ExitLong("xl");
if MarketPosition(0) < 0 and C > HH Then
ExitShort("xs");
#타겟청산
SetStopProfittarget(익절,pointstop);
SetStopLoss( 손절 ,PointStop);
2
3연속 손실시에만 매매정지후 진입은 아래와 같습니다.
input : N(4),익절(0.03),손절(0),진입(10),StartTime(070000),EndTime(070000),매매정지(20),lb(0),lp(2),sb(0),sp(-2);
var : LL(0),HH(0),tx1(0),tx2(0),cnt(0),Tx3(0),sum(0),CL(0),CS(0);
Array : VV[20](0);
var : Tcond(false),S1(0),D1(0),TM(0),b_vv(0),Condition4(False),최고점(0),최저점(0),Lss(0),XTM(0);
Condition1 = L[4]>L[3] and L[3] >L[2] and H>H[1] and H[1]>H[2];
Condition2 = H[4]<H[3] and H[3]<H[2] and L<L[1] and L[1]<L[2];
if ( ( var2 == 0 and C > CS and vv[0] == -1 ) or LL == 0 or C > CL ) and condition1 == true and Condition1[1] == False Then
{
var1 = var1+1;
LL = L[2];
CL = C;
VV[0] = 1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
else
{
if L < LL Then
{
var1 = 0;
}
}
if (( var1 == 0 and C < CL and vv[0] ==1) or hh == 0 or C < CS) and condition2 == true and Condition2[1] == False Then
{
var2 = var2+1;
HH = H[2];
CS = C;
VV[0] = -1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
Else
{
if H > HH Then
{
var2 = 0;
}
}
#전봉과 현재봉의 영업일이 다르면 당일청산조건
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
Condition4 = False;
Lss = 0;
XTM = 0;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
}
if TotalTrades > TotalTrades[1] Then
{
if PositionProfit(1) < 0 Then
Lss = Lss+1;
Else
Lss= 0;
if Lss == 3 Then
{
XTM = TM[BarsSinceExit(1)];
}
}
b_vv = vv[4]+vv[3]+vv[2]+vv[1];
최고점 = highest(h,진입);
최저점 = lowest(l,진입);
if (sTime > starttime or sTime < Endtime) and marketposition == 0 and TM >= XTM+매매정지 Then
{
if (b_vv == lb and sum == lp) Then
{
Buy("b");
}
if (b_vv == sb and sum == sp) Then
{
Sell("s");
}
}
if MarketPosition(0) > 0 and C < LL Then
ExitLong("xl");
if MarketPosition(0) < 0 and C > HH Then
ExitShort("xs");
#타겟청산
SetStopProfittarget(익절,pointstop);
SetStopLoss( 손절 ,PointStop);
즐거운 하루되세요
> 산이보리 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 수식 의뢰 부탁드립니다.
> 안녕하세요
1. 아래 수식에서 3연속 손실이 발생할 경우 N분 매매정지를 할 수 있도록 수정 부탁드립니다
2. 그리고 매매가 끝나면 지정한 시간만큼 매매중지되어야 하는데 위 그림처럼 포지션 청산되자마자 다시 진입과 청산이 이루어집니다
항상 감사합니다
input : N(4),익절(0.03),손절(0),진입(10),StartTime(070000),EndTime(070000),매매정지(20),lb(0),lp(2),sb(0),sp(-2);
var : LL(0),HH(0),tx1(0),tx2(0),cnt(0),Tx3(0),sum(0),CL(0),CS(0);
Array : VV[20](0);
var : Tcond(false),S1(0),D1(0),TM(0),b_vv(0),Condition4(False),최고점(0),최저점(0);
Condition1 = L[4]>L[3] and L[3] >L[2] and H>H[1] and H[1]>H[2];
Condition2 = H[4]<H[3] and H[3]<H[2] and L<L[1] and L[1]<L[2];
if ( ( var2 == 0 and C > CS and vv[0] == -1 ) or LL == 0 or C > CL ) and condition1 == true and Condition1[1] == False Then
{
var1 = var1+1;
LL = L[2];
CL = C;
VV[0] = 1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
else
{
if L < LL Then
{
var1 = 0;
}
}
if (( var1 == 0 and C < CL and vv[0] ==1) or hh == 0 or C < CS) and condition2 == true and Condition2[1] == False Then
{
var2 = var2+1;
HH = H[2];
CS = C;
VV[0] = -1;
For cnt = 1 to 19
{
VV[cnt] = VV[cnt-1][1];
}
if VV[N-1] != 0 Then
{
sum = 0;
For cnt = 0 to N-1
{
sum = sum + VV[cnt];
}
}
}
Else
{
if H > HH Then
{
var2 = 0;
}
}
#전봉과 현재봉의 영업일이 다르면 당일청산조건
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
Condition4 = False;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
}
if TotalTrades > TotalTrades[1] Then
{
Condition4 = False;
if IsExitName("xl",1) == true or IsExitName("xs",1) == true or IsExitName("stopprofittarget",1) == true then
Condition4 = true;
}
b_vv = vv[4]+vv[3]+vv[2]+vv[1];
최고점 = highest(h,진입);
최저점 = lowest(l,진입);
if sTime > starttime or sTime < Endtime and marketposition == 0 Then
{
if (b_vv == lb and sum == lp) Then
{
if condition4 == False Then
Buy("b");
if (condition4 == true and TM >= TM[BarsSinceExit(1)]+매매정지) Then
Buy("b1");
}
if (b_vv == sb and sum == sp) Then
{
if condition4 == False Then
Sell("s");
if (condition4 == true and TM >= TM[BarsSinceExit(1)]+매매정지) Then
Sell("s1");
}
}
if MarketPosition(0) > 0 and C < LL Then
ExitLong("xl");
if MarketPosition(0) < 0 and C > HH Then
ExitShort("xs");
#타겟청산
SetStopProfittarget(익절,pointstop);
SetStopLoss( 손절 ,PointStop);
다음글
이전글