안녕하세요 예스스탁입니다. 일반적으로 시뮬레이션 기간은 길 수록 좋습니다. ATM종목과 같은경우 어제와 오늘 종목이 다를 수 있으므로 데이트레이딩 이하에서 의미가 있다고 할 수 있습니다. 또한 만기일에 매도신호는 실제 체결이 안될 확율 높으며 슬리피지 또한 만기일 가까워져 가격이 낮아지면 서로 다른 호가단위로 인해 산정에 어려움이 있습니다. 즐거운 하루되세요 > 일승 님이 쓴 글입니다. > 제목 : 옵션 시스템 시뮬레이션 관련 > 타종목 참조를 연결선물지수로 하여 옵션매매 시스템을 작성하고자 합니다. 연결 선물 지수 신호를 이용하여 옵션 매매 데트 시스템을 만들려고 합니다. 과거 데이터를 시뮬레이션 해보려 한다면, Data2 타종목에 연결선물 지수를, 메인 종목에 ATM-1단계 연결 콜(풋)옵션을 두고 시뮬레이션을 하려 합니다. 1년 정도 시뮬레이션을 하는 경우와 3~5년 장기 평가를 해 보려 하는데, ATM-1단계 연결 콜(풋) 옵션을 사용하는 경우 시뮬레이션 결과에 왜곡이 안생기는지 알고 싶습니다.