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추가 청산 로직 좀 부탁 드립니다.
2021-05-26 20:40:25
1027
글번호 149354
첨부 이미지
그림1
* 전일 수식중 추가 청산 로직이 생겨 부탁 좀 드립니다.
*로직1:진입 계약이 >= 7건 이상이고 건수중 한건 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
*로직2:진입 계약이 >= 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가 최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
(적당한 가격에서 손실 청산)
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*50,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*100,PointStop);
* 고맙습니다. 많은 도움에 감사 드립니다.
- 1. 매매식0526.png (0.32 MB)
답변 3
예스스탁 예스스탁 답변
2021-05-27 13:29:41
안녕하세요
예스스탁입니다.
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value1 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if L <= value1-PriceScale*10 Then
Condition1 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitLong("bx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition1 == true Then
{
ExitLong("bx4",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*10);
}
}
Else
Condition1 = False;
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value2 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if H >= value2+PriceScale*10 Then
Condition2 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitShort("sx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition2 == true Then
{
ExitShort("sx4",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*10);
}
}
Else
Condition2 = False;
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*50,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*100,PointStop);
즐거운 하루되세요
> 요타 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 추가 청산 로직 좀 부탁 드립니다.
> * 전일 수식중 추가 청산 로직이 생겨 부탁 좀 드립니다.
*로직1:진입 계약이 >= 7건 이상이고 건수중 한건 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
*로직2:진입 계약이 >= 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가 최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
(적당한 가격에서 손실 청산)
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*50,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*100,PointStop);
* 고맙습니다. 많은 도움에 감사 드립니다.
요타
2021-05-27 14:56:29
input : 시스템적용일(20210424), 시스템시작시간(080000),시스템종료시간(210000);
input : ntime(30),P1(20),P2(70),XX(20);
var : cnt(0),Xcnt(0),Ecnt(0),Tcond(False) ;
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0);
var : sum1(0),mav1(0),sum2(0),mav2(0);
Array : CC[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%ntime;
if Bdate != Bdate[1] or
(Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TF < TF[1]) or
(Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TM >= TM[1]+ntime) or
(Bdate == Bdate[1] and ntime == 1 and TM > TM[1]) Then
{
for cnt = 1 to 99
{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P1-1] > 0 then
{
sum1 = 0;
for cnt = 0 to P1-1
{
sum1 = sum1+CC[cnt];
}
mav1 = sum1/P1;
}
if CC[P2-1] > 0 then
{
sum2 = 0;
for cnt = 0 to P2-1
{
sum2 = sum2+CC[cnt];
}
mav2 = sum2/P2;
}
}
if 시스템종료시간 > 시스템시작시간 then
SetStopEndofday(시스템종료시간);
Else
{
if sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(시스템종료시간);
}
if (sDate != sDate[1] and sTime >= 시스템종료시간) or (sDate == sDate[1] and sTime >= 시스템종료시간 and sTime[1] < 시스템종료시간) then
{
Tcond = False;
}
if (sDate != sDate[1] and sTime >= 시스템시작시간) or (sDate == sDate[1] and sTime >= 시스템시작시간 and sTime[1] < 시스템시작시간) then
{
Tcond = true;
Ecnt = 0;
Xcnt = 0 ;
if 시스템종료시간 < 시스템시작시간 then SetStopEndofday(0);
}
if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then
Ecnt = Ecnt + 1;
if sdate >= 시스템적용일 and Tcond == true Then
{
## 매매식 입력
If stime < 080300 and mav1 > mav2 and mav1 > 0 and mav2 > 0 Then Buy("SS1",OnClose,DEF,2);
If stime < 080300 and mav1 < mav2 and mav1 > 0 and mav2 > 0 Then Sell("DD1",OnClose,DEF,2);
}
## 추가 매수식
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value1 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if L <= value1-PriceScale*10 Then
Condition1 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitLong("bx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition1 == true Then
{
ExitLong("bx4",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*10);
}
}
Else
Condition1 = False;
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value2 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if H >= value2+PriceScale*10 Then
Condition2 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitShort("sx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition2 == true Then
{
ExitShort("sx4",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*10);
}
}
Else
Condition2 = False;
/* if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*xx);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*10,1);
if MaxContracts >= 4 Then
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
}
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*xx);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*10,1);
if MaxContracts >= 2 Then
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);*/
///}
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*40,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*80,PointStop);
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 추가 청산 로직 좀 부탁 드립니다.
>
안녕하세요
예스스탁입니다.
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value1 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if L <= value1-PriceScale*10 Then
Condition1 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitLong("bx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition1 == true Then
{
ExitLong("bx4",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*10);
}
}
Else
Condition1 = False;
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value2 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if H >= value2+PriceScale*10 Then
Condition2 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitShort("sx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition2 == true Then
{
ExitShort("sx4",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*10);
}
}
Else
Condition2 = False;
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*50,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*100,PointStop);
즐거운 하루되세요
> 요타 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 추가 청산 로직 좀 부탁 드립니다.
> * 전일 수식중 추가 청산 로직이 생겨 부탁 좀 드립니다.
*로직1:진입 계약이 >= 7건 이상이고 건수중 한건 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
*로직2:진입 계약이 >= 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가 최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
(적당한 가격에서 손실 청산)
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*50,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*100,PointStop);
* 고맙습니다. 많은 도움에 감사 드립니다.
예스스탁 예스스탁 답변
2021-05-27 15:10:58
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 시스템적용일(20210424), 시스템시작시간(080000),시스템종료시간(210000);
input : 익절틱수(40),손절틱수(20);
input : ntime(30),P1(20),P2(70),XX(20);
var : cnt(0),Xcnt(0),Ecnt(0),Tcond(False) ;
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0);
var : sum1(0),mav1(0),sum2(0),mav2(0);
Array : CC[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%ntime;
if Bdate != Bdate[1] or
(Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TF < TF[1]) or
(Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TM >= TM[1]+ntime) or
(Bdate == Bdate[1] and ntime == 1 and TM > TM[1]) Then
{
for cnt = 1 to 99
{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P1-1] > 0 then
{
sum1 = 0;
for cnt = 0 to P1-1
{
sum1 = sum1+CC[cnt];
}
mav1 = sum1/P1;
}
if CC[P2-1] > 0 then
{
sum2 = 0;
for cnt = 0 to P2-1
{
sum2 = sum2+CC[cnt];
}
mav2 = sum2/P2;
}
}
if 시스템종료시간 > 시스템시작시간 then
SetStopEndofday(시스템종료시간);
Else
{
if sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(시스템종료시간);
}
if (sDate != sDate[1] and sTime >= 시스템종료시간) or (sDate == sDate[1] and sTime >= 시스템종료시간 and sTime[1] < 시스템종료시간) then
{
Tcond = False;
}
if (sDate != sDate[1] and sTime >= 시스템시작시간) or (sDate == sDate[1] and sTime >= 시스템시작시간 and sTime[1] < 시스템시작시간) then
{
Tcond = true;
Ecnt = 0;
Xcnt = 0 ;
if 시스템종료시간 < 시스템시작시간 then SetStopEndofday(0);
}
if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then
Ecnt = Ecnt + 1;
if sdate >= 시스템적용일 and Tcond == true Then
{
## 매매식 입력
If stime < 080300 and mav1 > mav2 and mav1 > 0 and mav2 > 0 Then Buy("SS1",OnClose,DEF,2);
If stime < 080300 and mav1 < mav2 and mav1 > 0 and mav2 > 0 Then Sell("DD1",OnClose,DEF,2);
}
## 추가 매수식
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value1 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if L <= value1-PriceScale*10 Then
Condition1 = true;
}
if MaxEntries >= 7 Then
{
ExitLong("bx3",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*익절틱수);
}
if MaxEntries >= 7 and Condition1 == true Then
{
ExitLong("bx4",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*10);
}
}
Else
Condition1 = False;
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value2 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if H >= value2+PriceScale*10 Then
Condition2 = true;
}
if MaxEntries >= 7 Then
{
ExitShort("sx3",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*익절틱수);
}
if MaxEntries >= 7 and Condition2 == true Then
{
ExitShort("sx4",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*10);
}
}
Else
Condition2 = False;
/* if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*xx);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*10,1);
if MaxContracts >= 4 Then
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
}
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*xx);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*10,1);
if MaxContracts >= 2 Then
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);*/
///}
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*익절틱수,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*손절틱수,PointStop);
즐거운 하루되세요
> 요타 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : Re : 추가 청산 로직 좀 부탁 드립니다.
>
input : 시스템적용일(20210424), 시스템시작시간(080000),시스템종료시간(210000);
input : ntime(30),P1(20),P2(70),XX(20);
var : cnt(0),Xcnt(0),Ecnt(0),Tcond(False) ;
var : S1(0),D1(0),TM(0),TF(0);
var : sum1(0),mav1(0),sum2(0),mav2(0);
Array : CC[100](0);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%ntime;
if Bdate != Bdate[1] or
(Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TF < TF[1]) or
(Bdate == Bdate[1] and ntime > 1 and TM >= TM[1]+ntime) or
(Bdate == Bdate[1] and ntime == 1 and TM > TM[1]) Then
{
for cnt = 1 to 99
{
CC[cnt] = CC[cnt-1][1];
}
}
CC[0] = C;
if CC[P1-1] > 0 then
{
sum1 = 0;
for cnt = 0 to P1-1
{
sum1 = sum1+CC[cnt];
}
mav1 = sum1/P1;
}
if CC[P2-1] > 0 then
{
sum2 = 0;
for cnt = 0 to P2-1
{
sum2 = sum2+CC[cnt];
}
mav2 = sum2/P2;
}
}
if 시스템종료시간 > 시스템시작시간 then
SetStopEndofday(시스템종료시간);
Else
{
if sDate != sDate[1] Then
SetStopEndofday(시스템종료시간);
}
if (sDate != sDate[1] and sTime >= 시스템종료시간) or (sDate == sDate[1] and sTime >= 시스템종료시간 and sTime[1] < 시스템종료시간) then
{
Tcond = False;
}
if (sDate != sDate[1] and sTime >= 시스템시작시간) or (sDate == sDate[1] and sTime >= 시스템시작시간 and sTime[1] < 시스템시작시간) then
{
Tcond = true;
Ecnt = 0;
Xcnt = 0 ;
if 시스템종료시간 < 시스템시작시간 then SetStopEndofday(0);
}
if (MarketPosition != 0 and MarketPosition != MarketPosition[1]) or (MarketPosition == MarketPosition[1] and TotalTrades > TotalTrades[1]) Then
Ecnt = Ecnt + 1;
if sdate >= 시스템적용일 and Tcond == true Then
{
## 매매식 입력
If stime < 080300 and mav1 > mav2 and mav1 > 0 and mav2 > 0 Then Buy("SS1",OnClose,DEF,2);
If stime < 080300 and mav1 < mav2 and mav1 > 0 and mav2 > 0 Then Sell("DD1",OnClose,DEF,2);
}
## 추가 매수식
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value1 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if L <= value1-PriceScale*10 Then
Condition1 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitLong("bx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition1 == true Then
{
ExitLong("bx4",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*10);
}
}
Else
Condition1 = False;
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value2 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if H >= value2+PriceScale*10 Then
Condition2 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitShort("sx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition2 == true Then
{
ExitShort("sx4",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*10);
}
}
Else
Condition2 = False;
/* if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*xx);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*10,1);
if MaxContracts >= 4 Then
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
}
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*xx);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*10,1);
if MaxContracts >= 2 Then
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);*/
///}
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*40,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*80,PointStop);
> 예스스탁 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : Re : 추가 청산 로직 좀 부탁 드립니다.
>
안녕하세요
예스스탁입니다.
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value1 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if L <= value1-PriceScale*10 Then
Condition1 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitLong("bx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition1 == true Then
{
ExitLong("bx4",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*10);
}
}
Else
Condition1 = False;
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
if MaxEntries == 6 Then
Value2 = LatestEntryPrice(0);
if MaxEntries >= 6 Then
{
if H >= value2+PriceScale*10 Then
Condition2 = true;
}
if MaxEntries >= 7 and IsExitName("StopProfitTarget",1) == true Then
{
ExitShort("sx3");
}
if MaxEntries >= 7 and Condition2 == true Then
{
ExitShort("sx4",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*10);
}
}
Else
Condition2 = False;
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*50,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*100,PointStop);
즐거운 하루되세요
> 요타 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 추가 청산 로직 좀 부탁 드립니다.
> * 전일 수식중 추가 청산 로직이 생겨 부탁 좀 드립니다.
*로직1:진입 계약이 >= 7건 이상이고 건수중 한건 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
*로직2:진입 계약이 >= 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가 최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
(적당한 가격에서 손실 청산)
## 수식
if MarketPosition == 1 Then
{
ExitLong("bx",AtLimit,EntryPrice+PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Buy("b",AtLimit,LatestEntryPrice(0)-PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitLong("bx1",AtLimit,AvgEntryPrice+PriceScale*XX);
ExitLong("bx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
if MarketPosition == -1 Then
{
ExitShort("sx",AtLimit,EntryPrice-PriceScale*8);
if MaxContracts < 10 Then
Sell("s",AtLimit,LatestEntryPrice(0)+PriceScale*7,1);
if MaxContracts >= 4 and MaxContracts < 7 Then
{
ExitShort("sx1",AtLimit,AvgEntryPrice-PriceScale*XX);
ExitShort("sx2",AtLimit,EntryPrice);
}
## 추가 로직1 : 7건 이상이고 진입 건수중 한계약 이라도 수익 청산 되면 모두 청산
## 추가 로직2 : 7건 이상이고 6번째 진입계약이 진입가격 대비 10틱 이상 손실이
한번이라도 발생 하면 기달리다가
최초 진입 가격 대비 10틱 까지 오면 모두 청산.
}
## 청산식
SetStopProfittarget(PriceScale*50,PointStop) ;
SetStopLoss(PriceScale*100,PointStop);
* 고맙습니다. 많은 도움에 감사 드립니다.