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선물연계 옵션시스템 TS 관련(재질문)
2008-03-18 15:42:07
1114
글번호 15020
7177번 항목과 관련된 재질문입니다.
만들어 주신 수식을 적용해 보았으나 잘 먹히지 않습니다.
일단 아래 수식 중 highest(data2(H),BarsSinceEntry)-0.5 부분에서
"BarsSinceEntry"는 옵션의 가격을 가져오기 때문에 data2(H)와의 Highest 비교는 의미가 없을 듯 합니다.
또한 "exitlong()"으로만 사용하면 Onclose 주문이 나가기 때문에 Trailing Stop으로서의 의미가 줄어든다고 생각하는데... Atstop 주문으로는 구현이 어려운지요...
다시 한번 만들어 주시면 감사 하겠습니다.
1. 주종목 ATM연결콜 참조종목 선물
If crossup(data2(ma(c,5)),data2(ma(c,20))) then
{
buy("매수",atmarket);
value1 = data2(c);
}
if MarketPosition() == 1 and data2(C) <= highest(data2(H),BarsSinceEntry)-0.5 and
highest(data2(H),BarsSinceEntry) > value1+4 Then
exitlong();
답변 1
예스스탁 예스스탁 답변
2008-03-18 16:27:27
안녕하세요
예스스탁입니다.
atstop/atlimit으로 구현된 식이나 조건만족 즉시인 강제청산등은
타종목을 참조하는 식으로 변경될 경우 봉완성시로 변경하여 구현할 수 밖에 없습니다.
아시는 바대로 atstop/atlimit은 조건만족봉 다음봉에 가격조건을 만족하면
주문이 나가므로 타종목 이용시 그 가격조건을 맞았는지 여부를 판단하기 위해서는
if ~then으로 판단해야 하는데 판단 시점이 봉완성시 이므로 의미가 없어집니다.
도움을 드리지 못해 죄송합니다
즐거운 하루되세요
> 일승 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 선물연계 옵션시스템 TS 관련(재질문)
> 7177번 항목과 관련된 재질문입니다.
만들어 주신 수식을 적용해 보았으나 잘 먹히지 않습니다.
일단 아래 수식 중 highest(data2(H),BarsSinceEntry)-0.5 부분에서
"BarsSinceEntry"는 옵션의 가격을 가져오기 때문에 data2(H)와의 Highest 비교는 의미가 없을 듯 합니다.
또한 "exitlong()"으로만 사용하면 Onclose 주문이 나가기 때문에 Trailing Stop으로서의 의미가 줄어든다고 생각하는데... Atstop 주문으로는 구현이 어려운지요...
다시 한번 만들어 주시면 감사 하겠습니다.
1. 주종목 ATM연결콜 참조종목 선물
If crossup(data2(ma(c,5)),data2(ma(c,20))) then
{
buy("매수",atmarket);
value1 = data2(c);
}
if MarketPosition() == 1 and data2(C) <= highest(data2(H),BarsSinceEntry)-0.5 and
highest(data2(H),BarsSinceEntry) > value1+4 Then
exitlong();
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