안녕하세요
항상감사합니다
선물만기지표
해외도 적용중인데
항셍은 마지막전날이라
에스피는 응용해서 해봤는데
항셍은 잘안나오네요
기간 잡기가 어려워요
항셍
유로스톡
나스닥
선물만기 부탁드립니다
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2021-08-09 13:24:01
안녕하세요
예스스탁입니다.
항셍의 만기는 계약월 최종 영업일의 전 영업일입니다.
수식상에서 최종영업일이 알수 없어 위와 같이 유동적인 만기를 가지는 종목은
수식으로 만기일 지정이 가능하지 않습니다.
S&P나 나스닥이나 유로스톡은 만기월의 세 번째 금요일입니다.
위와 같이 정확한 날짜를 지정할수 있는 종목에 대해서만 만기관련 로직 작성이가능합니다.
var : month(0),D1(0),cnt(0),count(0),EXdate(0),X(False);
var : OO(0),HH(0),LL(0),MM(0),CC(0);
if bdate != bdate[1] Then
{
X = false;
month = Floor(FracPortion(bDate/10000)*100);
D1 = Floor(bDate/100)*100;
EXdate = 0;
#3,6,9,12월일때
if month%3 == 0 Then
{
#3번째 금요일(만기) 날짜 계산
count = 0;
for cnt = 1 to 30
{
if DayOfWeek(D1+cnt) == 5 Then
{
count = count+1;
if count == 3 Then
EXdate = D1+cnt;
}
}
#X는 true
if EXdate > 0 and bDate == EXdate Then
X = true;
}
}
if X == False and X[1] == true Then
{
OO = O;
HH = H;
LL = L;
}
if OO > 0 Then
{
if h > HH Then
HH = h;
if L < LL Then
LL = L;
MM = (HH+LL)/2;
CC = C;
Plot1(OO,"시");
Plot2(HH,"고");
Plot3(LL,"저");
Plot4(MM,"중");
Plot5(CC,"종");
}
즐거운 하루되세요
> 에리카 님이 쓴 글입니다.
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